顺势指标(CCI)

定义

顺势指标(Commodity Channel Index),简称CCI,是技术分析中的动量指标,主要是通过测量价格偏离其统计平均值的变化,来识别超买和超卖水平。CCI是一个非常著名且广泛使用的指标,其多功能性在很多方面都已获得普及。除了超买/超卖水平外,CCI还经常用于发现反转和背离。最初,该指标旨在用于识别商品趋势,但是现在已被广泛用于各种金融资产中。

指标历史

顺势指标(CCI)由唐纳德·兰伯特(Donald Lambert)创建并于1980年引入。它首先出现在当时的《商品杂志》的上。

计算公式

计算CCI涉及几个步骤。 以下示例适用于典型的CCI(20):

CCI = (Typical Price  -  20 Period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)
Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3
Constant = .015

出于缩放目的,将常量设置为.015。 通过包含该常数,大多数CCI值将落在100到-100范围内。 计算均值偏差分为三个步骤。

  1. 从该期间的每个典型价格(TP)减去最近的20日简单移动平均值。
  2. 严格使用绝对值,并对这些数字求和。
  3. 将步骤2中生成的值除以周期总数(在这种情况下为20)。

基本原理

顺势指标可获取资产的价格变化,并将其与其平均价格变化进行比较。CCI的计算产生在零线以上和以下波动的正值和负值。 通常,将“+100”标识为超买,将值“-100”标识为超卖。 但是,请注意以下几点。

  1. 实际的超买和超卖阈值可能会因所交易的金融资产而异。例如,波动较大的资产品种其阈值可能为200和-200。
  2. 通常,超买/超卖情况被视为价格反转的先兆。但是,在使用CCI时,超买和超卖情况通常可能是动量增加,这意味着当前趋势可能会增强并持续。

如何观察指标

超买/超卖

由于顺势指标的主要功能是识别资产何时被超买或超卖,因此当价格超过这些水平时,如何合理地预测未来的价格走势对于充分利用CCI至关重要。

  • 可以按照传统意义上的超买和超卖条件确定未来的逆转。 请记住,真正的超买/超卖阈值可以经常在不同资产之间变化。

当价格超过超买阈值时,价格可能会很快下降。

价格跌破超卖状态可能意味着价格未来将转向上涨。

  • 使用CCI时,也可以将超买和超卖状况视为动量增加。即当前的趋势可能正在加强。

在看涨趋势期间,价格超过超买区间可能表明市场对该走势有强烈信心,价格将继续上涨。

在看跌趋势期间,价格跌破超卖区间可能表明对该走势充满信心,价格将继续下跌。

背离

动量通常在价格变化之前率先变化。因此,与大多数基于动量的振荡指标一样,价格和指标读数之间的差异也不容忽视。顺势指标同样如此。CCI和价格行为之间的背离可能表明新趋势即将到来。

当价格跌至较低的低点而CCI跌至较高的低点时,会出现看涨的CCI背离。

当价格创出较高的高点而CCI创下较低的高点时,形成看跌CCI背离。

总结

顺势指标已经使用了30多年,这一事实证明了技术分析社区对其价值的重视。一次又一次地证明了在试图确定未来走势时,分析动量所起到的重要作用。无论您是使用CCI确认趋势还是寻找反转,其动量量化能力都应引起注意。与大多数指标一样,CCI最好不要用作独立指标,而应与其他指标结合使用。

输入项

长度

用于计算CCI的SMA部分的时间段(默认值为20)。

来源

确定每根K线中的哪些数据将用于计算。 默认为收盘价。

样式

CCI

可以切换CCI的可见性以及价格线的可见性。 也可以选择CCI线条的颜色,粗细和视觉效果(默认为“线条”)。

上限

可以切换上部频段的可见性,以及选择其阈值,颜色,粗细和线条样式。

下限

可以切换下部频段的可见性,以及选择其阈值,颜色,粗细和线条样式。

背景

切换带内背景颜色的可见性。 也可以更改颜色本身以及不透明度。

精确度

设置舍入前在指标值上保留的小数位数。 该数字越高,指标值上小数点后的位数越多。

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