价差图表

定义

价差图表的最基本定义是,它是一种金融工具(例如股票)和其他变量(例如另一种金融工具或数值)之间的比较。通过使用价差进行交易已经变得越来越流行,因为它们提供了金融工具价值的新视角,也可以帮助减轻某些风险。利用价差图表有几种不同的方法。一些更流行的方式包括价格转换、货币转换、金融工具比较和货币对交易。

操作方式和设置

要在TradingView中创建您自己的自定义价差图表,请按照以下步骤操作:

  1. 在左上角的商品代码输入窗口中输入第一个变量(商品代码,数字等),并在其后跟一个空格。
  2. 输入四个运算符号之一;(-)表示减法,(+)表示加法,(*)表示乘法或(/)表示除法,并在其后跟一个空格。
  3. 在左上角的商品代码输入窗口中输入第二个变量(商品代码,数字等),然后按Enter键。

例如:输入 AAPL / XAUUSD 将用APPLE公司价格除以黄金(Gold)价格来创建APPLE公司与黄金(Gold)的比较。

日内图表的价差是通过取每根1分钟K线的OHLC(开盘价,最高价,最低价和收盘价),然后将其重新编译为选定的时间周期来计算的。这种方法是产生正确价差图表的唯一方法。我们在服务器上处理所有必要的计算,并在您的浏览器中显示完成的价差图表。

重绘价差图表

请注意,价差图表可能会重绘。这样做的原因是,实时K线基于tick数据建立,而历史K线基于分钟数据建立。K线内的价格变动的tick数据不包括在历史K线中。K线内价格变动的顺序在实时建立价差K线中起着至关重要的作用,因此价差图表中的实时数据和历史数据可能会有所不同。每次刷新图表时,都可以每次在不同的服务器上计算数据,并且每个服务器都可以使用历史数据,实时数据或两者的组合。结果,在不同服务器上建立的K线可能不匹配,并在刷新价差图表后,您可能会看到略有不同的K线。由于警报服务器仅实时处理接收到的数据,因此这种特殊性还会影响在价差图表上设置的警报。所以,建立在警报服务器和图表服务器上的K线有时可能不匹配。

普通价差类型

图表倒转

倒转图表是直观地绘制两个工具之间相关性的一种好方法。例如,对于两个相关性很低的工具,使用此方法将其中一个工具倒转,则可以看到它们朝着相同的方向变动。

例如,EURUSD的倒转:1/EURUSD

货币换算

用一种货币对乘以或除以一种工具,可让您查看使用另一种货币的工具的价格。

例如,Best Buy 以欧元(Euros)显示:BBY/EURUSD

工具比较

利用价差的一种常见方法是将一种工具除以另一种。这将为您提供可以像单个工具一样跟踪的价差值。

例如,Apple vs. Gold:AAPL/XAUUSD

交易所之间的套利

价差图表也可用于查看在两个不同交易所交易的同一工具之间的价格差异。您需要从一个交易所的交易品种中减去另一个交易所的交易品种。

例如:BATS:FB-NASDAQ:FB

比特币套利

随着比特币的流行,以不同货币进行的BTC(比特币)交易之间的套利也已成为一种受欢迎的交易机会。

例如:BTCUSD-BTCEUR*EURUSD

货币对交易

货币对交易涉及同时交易两个单独的工具以执行一次交易。货币对交易是减轻某些交易风险的一种流行方法。这个观点是,您找到两个高度相关的商品(或两个非常低相关的商品),并在两个商品中都输入一个仓位。如果该货币对高度相关,则它们应沿相同方向变动。通常,当货币对比率突破阈值时,机会即会出现,该阈值是偏离其平均标准偏差一定数量的标准偏差。然后,您会做多表现不佳的商品,而做空表现出色的商品。当货币对回到其平均偏差时,您将平掉两个仓位。许多技术分析师使用布林带(Bollinger Bands)指标来发现货币对交易机会。如以下例子所示,布林带设定为远离平均值2.2个标准偏差。

一些有关货币对交易的重要注意事项。

  1. 货币对交易被设计为不影响市场。这意味着由于您在两个单独的工具中持仓,所以市场的方向将不会影响仓位。交易旨在从两种工具之间的关系中获利,而不是从市场本身的方向中获利。
  2. 相关性沿着-1到1的坐标变动,其中1表示工具是完美相关的。请记住,货币对交易也可以与负相关性极高(接近-1)的货币对工作。当使用负相关的工具建立一个货币对交易时,您通常希望在两个合约比平时更靠近时开立仓位,并期望它们会朝相反的方向分开。在这种情况下,您将为两个方向开立相同的仓位,而不是在一个方向做多,而在另一个方向做空。
  3. 难题的另一个重要部分是仓位规模。整个观点是保持市场中立。因此,您不会简单地为每种工具开立相同数量的股份或合约。您可能希望在两个仓位中创建相同的实际美元价值。如果您在两边严格使用相同数量的股份,并且两种工具的美元价值存在巨大差异,那么具有较高美元价值的一方将在交易中占太大的比重。您将在下面的示例中注意到,就美元价值而言,两种工具仅使用相同数量的股份将导致极度不平衡的交易。

    应当更改股份数量,以使美元价值尽可能接近。即使有的话,也很少会是精确的,但尽可能地接近是很重要的。
  4. 货币对交易的关键是两种工具之间的相关性。许多交易者未能意识到的一件事是,工具之间的相关性不断变化。即使在交易过程中,它们之间的相关性也会发生变化。这就是为什么在货币对交易中持续监测相关性很重要。观察和勤奋。 交易者应准备退出相关性急剧变化的任何交易。