表现总结：Sortino比率

Sortino比率是Sharpe比率的一种变体。与Sharpe比率不同，Sortino比率使用下行风险的标准差来计算，而不是使用整个（上行 + 下行）风险的标准差来计算。因此，人们认为它可以更好地反映投资组合的风险调整后表现，因为正向波动性被认为是一种优势。

Sortino比率的公式为 SR = (MR - RFR) / DD，其中 MR 是每月平均回报，RFR 是无风险回报率（默认情况下为每年 2%。可以使用“strategy()”函数的“risk_free_rate”参数进行更改）。DD 是回报的下行偏差 = sqrt(sum(min(0, Xi - T))^2/N)，其中 Xi - 第 i 个回报，N - 总回报数，T - 目标回报。