Vega期权希腊值

Vega反映了理论期权价格对标的资产波动性的依赖性。换句话说，Vega 显示了如果隐含波动率变化 1%，期权价格将发生多大变化。

Vega 具有以下性质

• 看涨期权和看跌期权的 Vega 为正值，随着波动性的增加，所有期权的价格都会上涨。
• 与平价期权相比，实值期权和虚值期权的 vega 值通常较低。当期权进一步变为价内或价外时，Vega 值就会下降。这意味着这些期权的价格对隐含波动率的变化不太敏感。

应该记住，通常，长期期权的隐含波动率比短期期权的隐含波动率表现得更稳定。