投资组合概述：总收益和已实现收益
总收益
定义：
总收益是投资组合已实现和未实现财务结果的总和，涵盖所有收入和支出。
总收益百分比是使用时间加权收益 (TWR) 方法计算的投资组合整体收益。此指标有助于评估用户策略的表现。
前往“概览”，选择“投资组合变化”→“表现”，将这些值绘制成图表：
计算方法：
总收益 = 已实现收益 + 未实现收益
总收益百分比 = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1
HP = (最终价值 - 初始价值) / 初始价值
- 初始价值 — 建仓时的投资组合价值。
- 最终价值 — 平仓时的投资组合价值。
注意：已平仓和未平仓均计算在内。
- HP — 任何新现金流产生之前投资组合价值的百分比变化。
让我们基于以下交易集来分析一个示例计算：
2025-02-01 存款 1000
2025-03-07 买入 NASDAQ:AAPL:
- 价格 = 204
- 数量 = 1
- 佣金 = 0
2025-03-07 买入 NASDAQ:TSLA:
- 价格 = 228
- 数量 = 1
- 佣金 = 0
2025-03-10 卖出 NASDAQ:AAPL:
- 价格 = 214
- 数量 = 1
- 佣金 = 0
2025-03-15 卖出 NASDAQ:TSLA:
- 价格 = 230
- 数量 = 1
- 佣金 = 0
2025-03-16 买入 NASDAQ:TSLA:
- 价格 = 240
- 数量 = 1
- 佣金 = 0
NASDAQ:TSLA 的最新价格 = 249.78
总收益：
- 已实现收益（计算方式见下文“已实现收益”部分）：12
- 未实现收益（根据“投资组合概述：未实现收益”中描述的方法）：9.78
→ 12 + 9.78 = 21.78
总收益%：
计算每个仓位的 HP：
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
- HP₃ = (1021.78 - 1012) / 1012 = 0.009
基于 HPₙ 和使用时间加权收益 (TWR) 方法，我们计算最终的总收益百分比：
((1 + 0.01) * (1 + 0.002) * (1 + 0.009) - 1) * 100 = 2.11%
注意：
如果投资组合包含导致现金价值或头寸价值为负的操作，所有相关指标计算结果仅供参考。在这种情况下，这些指标仅供参考，不保证绝对准确。
已实现收益
定义：
已实现收益是投资组合的固定财务结果。
已实现收益百分比是使用时间加权收益 (TWR) 方法以百分比表示的投资组合的固定财务结果。
计算方法：
已实现收益 = Σ(期末价值 - 初始价值) - 佣金 - 税费
注意：已包含未平仓交易的佣金。
已实现收益 % = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1
HP = (最终价值 - 初始价值) / 初始价值
- 初始价值 — 建仓时的投资组合价值
- 最终价值 — 平仓时的投资组合价值
注意：仅考虑已平仓位。
让我们基于以下交易集来分析一个示例计算：
2025-02-01 存款 1000
2025-03-07 买入 NASDAQ:AAPL:
- 价格 = 204
- 数量 = 1
- 佣金 = 0
2025-03-07 买入 NASDAQ:TSLA:
- 价格 = 228
- 数量 = 1
- 佣金 = 0
2025-03-10 卖出 NASDAQ:AAPL:
- 价格 = 214
- 数量 = 1
- 佣金 = 0
2025-03-15 卖出 NASDAQ:TSLA:
- 价格 = 230
- 数量 = 1
- 佣金 = 0
已实现收益：
- 交易 1：1010 - 1000 = 10
- 交易 2：1012 - 1010 = 2
→ 10 + 2 - 0（佣金）- 0（税费）= 12
已实现收益百分比：
计算每笔平仓的 HP：
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
根据 HPₙ 和 TWR 方法，我们计算最终的已实现收益百分比：
((1 + 0.01) * (1 + 0.002) - 1) * 100 = 1.2%