来谈谈交易策略的建构来谈谈交易策略的建构 . . 技术指标与圣杯 说到交易,大家应该对技术分析指标都不陌生,如坊间常看见的KD指标、MACD指标、RSI指标、MA 均线、布林通道等,也广泛应用在各个不同的商品中。 而交易策略又在技术分析之上,通常可以由多个不同的技术分析指标构成,并且可以有明确的进场、出场定义,拿来回测也可以看出长期的胜率、绩效、亏损、最大亏损等统计结果,从而得知策略的好坏与适用的杠杆。 先告诉大家一个事实,基本上这些有名的技术分析指标都有他们的理论基础,这意思也代表每一个指标只要使用得当都可以是 ”圣杯” ,不论是所谓的顺势交易、突破交易、动能交易等,每一种知名的交易方式,都有成熟的交易者在使用。 大家对 ”圣杯” 这一个词应该都不陌生,有些人不相信它存在,但在我的眼中,能够获利的交易策略到处都是,只是其中参差不齐,有些滥竽充数毫无逻辑可言。 . . . 高胜率的迷思 1. 长期获利的策略,事实上并不代表他的胜率会很高,很多不错的交易策略胜率都在50%以下,甚至40%以下,但长期能带来不错的绩效。或许你可以增加一些技术分析指标当作滤网,但增加胜率的同时,也很可能让你错失一些很好的交易机会。 2. 长期亏损的策略,反而有些是高胜率的策略,但很可能带来的结果是输钱,为什么? 「如大家最常见的凹单策略」 10次凹单可能有9次成功,逆转胜,也让人觉得只要凹单就不会输,但事实上要是输一次高达50%的资金,下次要赚回来须要赚100%。大部份的人就在这边被市场淘汰了。 当然我也不敢说高胜率、高绩效的策略不存在,也许只是我才疏学浅,还没办法达到那样的领域,但能够长期获利并且有期待的报酬率,打败市场报酬我就知足了。 . . . 建构交易策略时,请你自问一句,你的年化报酬率目标是多少 %? 记住高报酬永远伴随高风险 银行定存是 ___%,平均市场报酬(ETF、基金) ___%,投资型保单 ___%? 常看见一些资金只有几十万的初学者,妄想透过交易而不用工作,近期台湾发生的 imB借贷平台事件就是很好的借鉴 (实际上是个假借高报酬吸金的公司,投资人血本无归)。高报酬伴随着高风险。一年投报率能有20%,就已经是专职交易者中顶标了,你如果只有20万,一年获利4万要怎么过活?更别说利滚利的让资金成长了。 举个简单的例子:一个拥有600-700万资产的中年人,如果每年投报率都能有20%,那就是120万-140万元的报酬,不工作就能这样不劳而获,你觉得20%的报酬率合理吗? 杠杆追求高报酬,很可能带来的结果就是高额的亏损,甚至输个精光。 . . . 长期能够有效获利的交易策略应该具备哪些特质? 1. 在不同的商品皆具备一定的适用,至少不能是负期望值。 2. 要能够清楚地说出它运行的道理与逻辑,并且合乎市场交易运作的根本原则。 3. 胜率不能太低,连续亏损很可能导致输个精光。 (例如:胜率只有30%,代表连输10次的机率有2.8%,连输15次的机率有0.5%,你的资金能够承受多少次停损?) 4. 短线交易不容易找到这样的策略,因为短期市场行情有很高的随机性,也有专职交易者利用随机性创造能够获利的交易策略。但波段交易就没这么困难了。 . . . 我是贝塔,希望我的文章对你有帮助~ 帮我按个 "赞" 、 "评论" 或 "追踪" 都会是我继续写文章的动力 :D 编辑精选教学由Eleta1228提供5539
HK50(恒指期货)日图双顶2618做空交易计划,完成潜在的看多蝙蝠形态.....HK50(恒指期货)日图双顶2618做空交易计划,完成潜在的看多蝙蝠形态.....做空由Fendy17A79提供已更新 0
港股估值仍然偏低,逢低做多。今天美国没有重要数据发布,预计行情将延续昨日的美元空头走势。恒生指数在下跌后有逢低建仓的机会,通胀对股市的影响比较复杂,一方面,通胀低则经济差,股市承压;另一方面,通胀低则降息,股市未来好。因此要关注通胀发布后,股市的波动方向,更适合回调后的看涨。从恒生指数一小时图,现价处在支阻互转水平线上,面临技术面阻力,存在回调可能。因此一旦通胀公布较低,恒指大概率回调。交易策略以回调看涨为主。做多由trading_dooog提供111
HKG33 恒生指数 日线级别(做多)交易计划! 1.入场点;15000 附近 2.第一目标;18000 附近HKG33 恒生指数 日线级别(做多)交易计划! 1.入场点;15000 附近 2.第一目标;18000 附近 3.第二目标;20000 附近 4.第三目标;23000 附近 H做多由Love_Trading_提供0
HK50 做空HK50 回踩结构位,做空。 入场位19356,止损放在20185附近。 1:1减半仓,推保护。 2:1再减半仓,推保护。 3:1再减半仓,推保护。 目标位看14938.4附近。 做空由Jasmine-Flower提供1
做多恒生指数-被低估的金融中心恒生指数走牛和A股走牛的条件是一致的 那就是欧美确定经济衰退,美元大幅贬值(不出意外今年就会开始降息,美元暴跌是肯定的,贵金属进入疯狂牛市),美股暴跌 这将吸引欧美资金大幅流入港股,人民币成为避险货币,而港股有非常多的中国优质资产,价格足够便宜 港股的个别股的估值确实是股灾级别的,很容易拉起几倍涨幅 恒生指数有望在夏季(5月份开始)辉煌一把,关注上证指数,科创板指数,恒生指数 做多由hello-xiaofengchui提供已更新 555
主要市场一周综述2btc从去年11月底反弹,历时70多个交易日,涨幅超过50%,算是同期最强品种之一了,目前看,日线已经开启了调整模式,但这个调整看上去还比较温和。 当然,我们现在还不能判断最终是否走时间调整的路径,但目前看ma144在1.88万附近,同时黄金分割的0.618也在1.9万上方。 如果这是一个标准的上升行情,那么ma144理论上应该形成支撑,所以我早前判断这里可能是调整的目标,同时这样也可以形成一个头肩底的形态,有助于多头构筑防线。 最终是否如偿所愿,我们拭目以待。但交易标准是策略而非预测,所以macd+ma依然是我的标准。 香港恒生指数和btc的形态类似,都是之前的超跌品种,这一波的反弹同样超过50%,都是年度明星了。而且目前看,也都是进入了调整周期,巧合的是ma144也在1.9万,只是黄金分割位0.618低了一些,在1.78万。 但恒指距离ma144更近,所以调整不排除再次跌破的可能,不过考虑到第一波的强势,也有可能时间换空间。总体看,恒指也有望构筑一个头肩底形态,对抗大的下跌周期。 另外考虑到经济修复带来的潜在影响,对于港股的期望还是应该有的。 美元指数在经历了一波底背离反弹后,整理摆脱100的底部区域,ma144和黄金分割位0.5都在107,理论上,这里应该是反弹重要的阻力位,当然,如果美联储加息节奏变化,可能会对指数运行带来更大的不确定性,但总体看,美元在后加息时代,基本上还是震荡走势。我想短期跌破100,除非是美国经历快速软着陆,通胀水平恢复到美联储任何的区间,降息开启。否则,大概率还是应该在100之上,震荡为主。 美股是几个品种中确定性最差的,说实话,美股在过去2年的强势,远超预期,很多做空为主的对冲基金都亏损严重。但这种强势,有超基本面的成分,也就是泡沫,所以去年开始,很多专家都看衰美股。 但目前,我们并没有看到道指开启下跌模式,反而是在高位持续震荡,所以现在也有人预测道指有可能创新高。 应该说预测美股是最难的,全球市场都视美国经济马首,其他指数,品种都可以参考美股美元的走势。所以作为龙头的道指,只能参考美国经济,而目前美国处在过去几十年中,最不典型的周期。 因为疫情、地缘冲突叠加中美对抗,这是前所未有的基本面。要知道过去几十年,虽然德国日本都曾经挑战美国的经济地位,最终都以失败告终,但他们在政体上和美国一致,而且在军事上依赖美国,所以注定处于劣势。但中国和前两个国家不同,首先和美股的政体不同,所以注定了不可弥合的矛盾;其次,中国的军事独立于美国,不存在依附关系,所以美国要想击败挑战者,需要付出的代价更大。 从川普的去全球化,回归美国就可以看出端倪,虽然拜登纠正了个别问题,但美国再次强大和过往的全球化肯定是有矛盾的。如果美国发展自身经济,势必和二战后扮演的角色有冲突,这有可能失去很多盟友的信任和支持。而且对抗中国引发的不确定性问题越来越多。所以美股的走势也就越来越看不懂。 但总体上,道琼斯指数处于高位,即便没有大的下跌空间,继续新高的难度也比较大。就像美元难跌一样,如果想要让通胀回归正常,还需要更长的时间。 过去一周,市场的调整都比较温和,但不排除接下来走空间路径,所以在调整周期,多看少动为宜。由peter-l提供12
恒生指数 8D 测试HS阻力恒生指数 8D 测试HS阻力,暂时看多。 1级阻力位:15526(观望很久了,恒指能跌到这我很诧异,目前正好打到HS阻力位,值得进场) 2级阻力位:10592(元祖级的HS阻力位,碰巧与上次金融风暴底部的点位相差无几,典型的共振区,虽点位过于遥远,但万一打到了,买就是了)做多由MiracleTiger提供已更新 3
初五迎财神,港股恒指创新高香港恒生指数大幅上涨,续刷去年4月以来新高。各项港股开盘后也同样数据上涨,哔哩哔哩涨7.95%,美团涨2.56%。蔚来涨12.94%,理想汽车涨12.16%,小鹏汽车涨10.47%。腾讯涨3.83%收复400港元 港股得益于美联储加息放缓,美联储将在2月上旬公布议息结果,市场已预期是次加息幅度稍见降温,仅加0.25%。而投资者亦估计利率最终会升到5%至5.5%之间就会见顶,且纳指及标普500指数有向上突破21年底以来长期下降通道的向好走势, 但港股从去年10月低位已经反弹了超50%,较大的涨幅或许存在回调的风险,我司HK50产品将于27号北京时间晚上8点交割,交割后可以进行新合约的交易。 TradingView上的easyMarkets易信账户允许您将我们行业领先的交易条件、受监管的交易、极小的固定点差与TradingView 强大的交易者社交网络、高级图表和分析相结合。享受限价单无滑点、绝对止盈止损、固定点差、负余额保护、无隐藏费用或佣金以及平台间完美的融合。 "本网站包含的任何意见、新闻、研究、分析、价格、其他信息或第三方网站的链接均按“原样”提供,仅供参考,并非建议或推荐、研究或交易价格历史记录,或任何金融产品交易的提供或征集,因此不应被视为此类活动。所提供的信息不涉及任何特定的投资目标、财务状况和任何可能收到该信息的特定人士的需求。请注意,过去的表现并不是未来表现和/或结果的可靠指标。基于第三方过往表现或前瞻性分析并不能保证未来结果。实际结果可能与前瞻性或过去表现存在重大差异。easyMarkets易信不对所提供信息的准确性或完整性承担任何责任,也不对基于任何第三方提供的建议、预测或任何信息、任何投资造成的任何损失承担责任。" H做多由easyMarkets提供1
主要金融市场走势一周综述比特币在沉寂数月后,终于爆发了,这当然和美联储加息步伐有着不可分开的原因。 随着美元进入后加息周期,全球投资者对于金融资产的风险偏好明显提升,而杠杆化率最高的加密市场,反应当然也应该是最敏感的。不过比特币在之前数周,表现并不理想,一个长度2个月的横盘,让大家甚至怀疑市场能否走出像样的反弹。 同期美股,亚洲股市,特别是黄金,都进入了大幅反弹周期,恒指更是以50%的反弹幅度,雄霸市场。但比特币一直是不温不火,直到本周,才开始有所起色。但比特币大有后来居上的感觉,本周不仅是6连阳,而且涨幅达到24%,很多山寨币的涨幅更大。看来加密货币市场高杠杆还是有着巨大的诱惑力。 我之前在文章中,分析了3日线底背离的走势,也提示了几个重要的压力位,目前看刚好处于2.14-2.24的阻力区,理论上,这里会有整理需求。当然,本轮反弹的目标,我还是看3日线的ma144,大约在3万美元左右,而反弹周期,有可能持续到三季度。而后可能还有一次大级别的调整,因为之前我分析,这一波反弹,理论上是一个大的B浪反弹,之后经历一次C浪后,才可能重新回到牛市。 当然,以上分析,都是预测,仅供参考,具体交易,我依然建议大家遵从macd+ma的策略。 我们再看一下美元走势,从114到现在,已经跌了10%,基本上和美国通胀见顶趋势相同的路径。不过美联储并没有宣布加息结束,即便是通胀见顶,也并不是说美元就进入熊市了。从历史走势看,在美元后加息时代,美元往往是高位震荡的走势,况且全球经济走势还有很多不确定性,欧洲的地缘危机,中美抗衡,疫情反复,都可能造成市场的恐慌,而目前看最大的避险工具就是美元了,所以在美联储进入降息周期前,美元指数可能还会在100以上震荡,甚至不排除再次回到110以上的高位。 对于恒生指数,虽然从低位已经反弹了50%,但和之前的超跌走势相比,依然还是有反弹空间,而从中国在后疫情周期,更需要香港发挥国际金融中心作用的角度看,港股的反弹机会也是存在的。从形态看,这里有可能走出一个头肩底的图形,我认为,调整之后,继续向上,挑战ma144的概率很大。 而对于道指,市场分歧很大,有人分析,美国经济可能软着陆,也许不会进入衰退。对此,我觉得,经济学家分析可能都有道理,但对于股市来说,并不是完全遵从经济数据。我更相信市场有自身的规律。这里的走势,我也做了一个大胆的预测,就是在今年,道指可能会是震荡下行的走势,从图表看,如果继续反弹,macd有个顶背离可能被处罚。美股经过反弹,基本上回到历史高位 ,但上市公司的业绩并没有大幅上升,这对于支撑股价来说,是个不利因素。所以我倾向于看空美股,看多亚洲市场,特别是中国股市。由peter-l提供7
恒生指数价格甜蜜,短线超涨,长线仍具投资价值从恒生指数日线图来看,指数近期十分强劲,不管从市场信心,货币与财政政策的刺激以及价格上涨空间来看,指数都具备长线投资的价值。考虑到消息面的不断利好令指数出现超涨行情,以及美国通胀发布后全球资产的回调压力,投资策略应该以等待回调后逢低做多为主。 现价上方的关键阻力在22600的长线支阻互转水平线上,而下方的支撑则要看19000-20000之间的多重技术面支撑结构。入场时机可以关注在支撑位置的底部反转结构,采用右侧信号顺势分批入场。做多由trading_dooog提供1