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关于交易系统(三)——交易日志

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本篇为交易系统系列的终章,后续将讨论具体的技术手段与实施策略。首先需要明确交易日志的主要目的是复盘,为交易系统的改进提供具体数据与实施方向。首篇提到的交易系统是建立在历史走势回测的数据统计分析基础上,然而在实际操作中,是否具备有效性、持续性与可优化等特点需要通过长期记录操作复盘后才能得到的。

1.日常交易数据(建议Excel或手写)
Date|Pair|Entry price|TF|L/S|Target|Stop|R/R|W|L|BE|Pip G/L |% G/L|Value|Balance
即1)交易时间;2)交易对;3)进出场价格;4)止盈目标/止损价位;5)点差;6)增长/亏损与余额。

2.复盘统计数据
关键要素包括:
1)胜率(P):胜率=盈利的笔数/总笔数*100%;
2)盈亏比(R):盈亏比=总盈利/总亏损;
这边简单介绍下凯利公式:F=((R+1)*P-1)/R(具体可参考站内大咖CheckRaise的教学分享);
此公式可定量计算你每一笔交易该使用多少资金;
例:70%胜率,盈亏比为2,即F=0.55,则每笔交易采用55%的资金;
3)稳定性:极端行情下系统抵抗风险的能力,能否保持低回撤是系统是否优质的第一要素;
4)成长性:系统的盈利能力强弱,年复合收益率表现;
5)可扩展性:交易系统可承载的资金体量上限,由于点差原因,短线系统难以承载大体量;

为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为,无为而无不为。诸君共勉。

评论

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70% 胜率难度太大了 ,除非一年就等那么极端的几次机会.
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Winner_Mu csashjzy8530
@csashjzy8530, 70%不高,突破交易者的胜率不超过50%,但是盈亏比高;震荡交易者胜率在70%以上,盈亏比一般
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