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关于交易系统(二)——交易的基本要素

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上篇讲到如何从数理统计维度建立有效的系统,为保证内容一致性与连贯性,本文先详细讨论基本要素:进/出场点、止盈/止损与仓位管理三个方面,后续再进行具体策略相关分享。

1.市场判定:判断市场所处的阶段,确定后续趋势的方向,尽可能顺势而为。

2.进场点:好的进场点将使你立于不败之地,正如站内大咖Pento所述:“一个优秀的交易员,只要能把开仓点能做的好,做到极致,错单少,就一定能持续盈利,交易过程的其它问题都不是问题”。一个优秀的进场点需要包括:
1)极致的盈亏比:风险可控,盈利无限;
2)最少的假信号:过滤噪声,优化效率;

3.止损:严格的止损是生存的必要条件。所有的系统都具备无法抵抗的系统性风险,小到币圈312事件,大到2008年金融危机,没有严格的止损机制必将失败。常用止损方法:
1)固定止损:例-5%严格止损,适合新交易员训练交易纪律,战胜侥幸心理,反复执行30-100次;
2)参照止损:喜欢震荡行情交易员习惯参考前期高/低点进行止损,需注意偏移一定单位避免故意扫损;
3)波动率止损:牛市与熊市的波动率截然不同,止损可参考市场的波动率进行对应的放大与缩小,提升系统的可变性与适应性;

4.止盈:止盈是美好生活的充分条件,不存在完美的止盈机制,克制自己的欲望,赚钱即能满足生存,多少只是品质问题;
1)静态止盈:A.在目标价格(梯度)清仓;B.持有固定时间周期后清仓;
2)动态止盈:A.回撤止盈:高点回落一定幅度后止盈;B.破位止盈:指标或技术形态提示止盈信号后止盈;

5.仓位管理:优秀的仓位管理机制是成熟交易员的标配,与严格的止损机制结合方为立足市场之根本;常用方法有三种:
1)矩形式管理:等量管理仓位,如合约每次使用资金严格控制为总资金1%,现货每次动用仓位不超过10%;
2) 漏斗式管理:初次仓位较轻,逆势加倍加仓,非成熟交易员不建议,容易暴毙于黎明前;
3)金字塔管理:初次仓位较重,顺势减量加仓,关键在于初次建仓点位的判断与后市加仓点。

最后再次提醒各位注意风控,严格风控是成熟交易员的基本属性,少亏方能久赌,久赌方能盈利。

评论

发鸡汤来了?
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交易不是赌,也不是交易情绪。往往很多交易者没有没有足够的自我认知,道理都懂,就是犯错。版主说的大部分人都多多少少了解一些,BUT!有多少人可以做到真的风控?
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Winner_Mu KookbongK
@KookbongK, 任何行业都有门槛
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KookbongK Winner_Mu
@Winner_Mu, 人心浮躁,交易的第一门槛应该就是自己。
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👍
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好文章,希望大师继续分享
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Winner_Mu chaosss
@chaosss, 感谢支持
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alvin5522 chaosss
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不错不错
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