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错过了买卖点,还要不要入场?

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首先,错过买卖点以后追单进场,会拉低交易系统的绩效。
从整体看,任何一个交易系统的绩效主要取决于开仓频率、胜率和盈亏比。单笔交易的买卖点不对,会直接拉低这一笔交易的盈亏比。追进去的单子,盈亏比往往已经不好了。
举个例子:
一笔交易,以预埋的入场点入场,320个点位止损,假设最终获利1000点,盈亏比为3左右。如果错过了入场机会,超出了320个点位以后追单入场,则止损空间变为了600个点,同样的出场点出场,盈利空间变为600个点。这时候,这笔交易的盈亏比下降到了1。考虑到潜在胜率,交易价值骤降。
不仅如此,这时开仓的规模也面临两难:要么保持原有建仓规模不变,由于止损空间放大,则实际的风险暴露变大;要么保持风险暴露金额不变,缩减建仓规模——两个选择,要么放大了风险敞口,要么在降低盈亏比的同时进一步缩小了潜在盈利。
评估或衡量交易系统的绩效,要用回测中的整体盈亏比、胜率和交易频率。历史回测不考虑操作风险。如果实践中出现了类似上述情形的话,则是人为对回测绩效进行硬性的折扣。这是得不偿失的。
反之,如果错过买卖点后不再追单入场,对交易系统的损害则没有这么大。任何一笔交易,平仓出场之前的实际回报是未知的,预期回报只能用历史回测的平均水平衡量。
我们不会知道任何一笔没有实际开仓的交易究竟是不是赚钱。以上述例子的情形分析,错过了买卖点,不会拉低交易系统的盈亏比和胜率,损害的仅仅是交易频率。
其次,从交易者的操作心态上分析,追单进场往往会导致进退失据。
正常交易,正常入场,则止损点是唯一的——要么根据均线,要么根据形态,要么是固定的回落比例。而追单进场后,实际入场点和原有的“唯一止损点”之间,多了一个“理论入场点”。这个中间点位的存在,会让交易者的操作进退失据。
如果入场后价格向不利方向变动,价格运行到“理论入场点”时,交易产生一定的浮亏,这时,交易者会想,“早知如此,就不追进去了”。之后,如果价格没能迅速脱离成本区(即迅速摆脱“实际入场点”),对比正确的入场点(会产生一定浮盈,至少可以减少大量浮亏),账面的浮亏又往往是没有必要的。
这时,这笔交易已经脱离了交易系统的保护。由于没有回测数据的支持,交易者的心态和手法多半将迅速退化,进退失据。

这个就是我今天一下午和我身边朋友所强调的内容!希望对大家有帮助!!

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