マネーマネジメント次第で資産を幾何級数的に成長させる

資金管理の本としては非常に素晴らしい「ラルフビンスの資金管理大全」で説明されているオプティマルｆですが。
オプティマルｆをそのまま使用するとリスクが高すぎて強烈なドローダウンで破産しかねません。
しかし、レバレッジスペース理論では何百万回のシミュレーションで予測されるドローダウンとリターンの関係から
自分の許容できるドローダウンでリターンを最大化できるｆ値、つまり一回のトレードでリスクに晒す資金量の最適値を計算できます。
この書籍には高性能なコンピュータを必要とすると書いてありますが、現在のパソコンの性能は本の発売当初に比べて
圧倒的な性能の向上がみられており、遺伝的アルゴリズムと合わせて実装すると10億回ほどのシミュレーションを10分程度で測定できました。

先日掲載した騙しのブレイクアウト手法に新たなマネーマネジメントシステムを組み込んでみました。
固定比率リスクとしては10％のままなのですが65トレードを終えた時点で資金の半分をキャッシュとして分割し、
残りの半分の資金でリスクを20％に引き上げてトレードを行うようにプログラムを組みました。

マネーマネジメントシステムを組み込む前はリターンが1400％でドローダウンが35％でしたが
マネーマネジメントシステムを組み込むと全てのトレードを終えた時点で分割した資金と合算すると、ドローダウンは同じ35％なのに
リターンがおよそ2900%となりリスクリワードレシオが倍以上になりました。