首先从短线情绪上来看,处于中部震荡区域,要不有个英雄带领市场走出来,要不推倒重来。稳妥的话可以等待一个好的情绪介入点(极端点) A股短线情绪日线来自TradingView 目前没有明确的主流板块,轮动比较快,但是挑选了四个关联的板块,不细说了,信息都在图里面,还是很有意思的。()里面的是多重概念的领涨股和跟风股,多重概念就是一损俱损,一荣俱荣的意思。 (大港股份)、(南方精工)、(文一科技)、(苏州固锝)、大为股份。 芯片这个渣男没想到可以走这么持久,得益于国内芯片反腐和8月9日美国总统拜登签署《2022芯片与科技法案》。EDA和Chiplet并没有如期持续炒作下来,但是可能会定时借助消息的突击一下。大港真是杠杠的,突破了重重供给区后,一身轻,后面走多远一来看主力的情绪,二来看衙门什么时候拔刀,技术和认知不行的还是...
估计A股很多的交易者很多人都赞成:做短线就是做龙头,而且是做全市场最强的龙头。这也包括我自己。因为这话也是游资大佬们流传下来的箴言。但是,从我个人实践来看量化交易做龙头要求极高,至少我还没有进入到做龙头盈利的窄门之内。也许未来某一天想明白了情况会有所改善吧。所以,不同阶段的认知就用不同阶段的工具也是必经之路。自从上个月把编号9526从龙头战法切换到杂毛战法+SB战法,回撤和收益率出现了改善。打龙头时候每天有几个涨停,但是一段时间下来发现资金曲线却是一路向东南的。不知道看到我文章的相同经历的朋友是否有同感呢?现在的主要改变就是不去rush涨停板,买到手的股票觉得好就多倒腾两天,目前来看是可以把曲线掰过来的。比如说持股5天的科信技术,前四天仓位和价格原因基本没赚到,但是今天一下就可以吃到肉了,不枉这几天的倒腾。 这让我想起...
前一阵子也做龙头策略,做完了湖南发展5个板,但是整体上的问题就是回撤大。盈亏同源,抓到龙妖带我上天,抓到渣男送我入地狱。总的来说:心在东北,一路向东南! 我并不是说龙妖策略失败,是我的认知还没到位吧,越级打怪咎由自取。龙头战法还是慢慢修炼吧。正所谓不破不立,大改了下,做跟风策略,核心是唯快不破,比之前算法速度更快了些。回撤是小多了,但是最大问题是吃不到大肉了。偶然一次人为干预,吃到了肉,这个策略就变成人机融合策略了,机器控制策略,我控制标的和仓位。目前来看还是很有成效的,几周下来,基本大盈小亏,希望我这种模式能继续坚持下去形成肌肉记忆。 早上机器清掉弱势股票,我又手动捡回了其中认为回强势的股票:重仓压在宝馨科技(周五尾盘抢筹)和南都电源(竞价高开)上(主要是靠复盘和盘中的灵机一动)。因为是持仓票,所以复盘对其有粗略的认...
我们都知道,圆的周长与直径之比是一个常数,这个常数被称为圆周率,记作pi等于3.1415926。而另外一个在交易上更有用的常数e,很多人却不知道怎么用,甚至不知道它的真是含义。 在中学时代,数学老师会告诉你“e是一个重要的常数,自然对数是以e为底的对数函数,e是一个无理数,约等于2.718281828 ”,这种解释仍旧让人摸不到头脑,并不知道它存在于现实生活的具体形式是什么样子的。 首先,e的确非常重要,其次,e是自然规律的体现,体现任何自然界增长的极限! 举个例子,在生物学上,假设单细胞生物每24小时全部分裂一次。在不考虑死亡与变异等情况下,那么很显然,这群单细胞生物的总数量每天都会增加一倍。 当增长率为100%保持不变时,在单位时间内细胞种群最多只能扩大2.71828倍,也就是e倍。...
在市场中交易,主力资金,尤其是游资资金和散户资金的差距归纳为心法,纪律和策略。心法是说游资更了解这个市场的本质,用了解真相后的现实的眼光看待市场,而散户因为认知差常常陷入不切实际的想象和YY。纪律是一种素质,游资在经历涅槃后自然而然地遵守交易纪律。散户没根,容易冲动和情绪化在交易中迷失方向。策略则是“作战计划”,遇到什么情况该怎么办都是有成熟应对机制的,而散户往往没有形成自己的交易系统就在市场里冲杀。这会导致长期一直处于被动局面。为了说明这点,我借助人大附中数学老师李永乐老师双曲线函数案例进行说明。 设定一些条件:大游资和散户互为对手盘,此消彼长。散户的优势是散户资金小进出灵活,冲击成本低;缺点是资金太小无法影响市场。大游资的优势其资金优势可以短期影响市场走势,缺点是进出需要很好的流动性,冲击成本大。因此,我可以做如下假...
该指标最初由 Vitali Apirine 为 TASC - 2016 年 2 月 Traders Tips 制定。根据 Vitali Apirine 的说法,他的基于动量指标的系统 HHLLS(高高低低随机)可以帮助发现新兴趋势、定义修正期并预测反转。 与许多指标一样,HHLLS 信号也可以通过寻找分歧和交叉来生成。 因为 HHLLS 是一个振荡器,它也可以用来识别超买和超卖水平。 我将 EMA 或 SMA 更改为 hanning windowing 函数以减少延迟问题。 多彩区域是做空力量。 五颜六色的实心粗线是做多力量。
Sylvain Vervoort 在 2018 年 5 月刊中的文章,“V 型交易,第 3 部分:技术分析——斐波那契预测和每日枢轴”。Sylvain Vervoort 介绍了他称之为 SvePivots 的古老场内交易者枢轴的修改版本。 通过他的新 SvePivots,他确定了超出标准计算的额外支撑和阻力水平。 其中包括正常支撑和阻力之间以及前一天的高点和低点之间的中间水平。我将其转换为TradingView Pine脚本。您可以根据自己的交易需要在设置中自定义“res”参数以设置枢轴的参考时间范围。
Vitali Apirine 在 2018 年 9 月刊中的文章中发表了“每周和每日随机指标”。作者 Vitali Apirine 介绍了一种使用经典随机指标的新方法,该方法以模拟基于不同的计算的方式 仅使用每日间隔图表时的时间范围。 他描述了使用这个新指标的多种方法,使交易者能够在寻找入场点和反转的同时检测长期趋势的状态。 在这里,我根据作者的想法发布了一个指标的 TradingView Pine版本的代码。
这几天来回折腾阿登,忽然有个想法结合一个私有库函数试试,结果感觉很适合做强势股波段。不过这个只是历史数据,至于实盘是否不一样仍需进一步考察。 另外,这个算法转换Python有些困难。我再思考思考如何实现。挑了最近的强势股,主观感觉不错,红B绿S。持仓期采用红色高亮K线。 对于打板系统,量化策略定位是从价格向上套利出发的。量化策略的逻辑推导是打板的向上套利是普适性,而龙头战法打板是特殊性。为何会如此,是因为龙头对于许多人是后知后觉,不可预知的。且它更多是在走出来后,获得市场的认可,才定位为龙头。对于打板系统,非常关键的是打板逻辑。如果要做到量化,体现在选股系统上。一个优秀的选股系统,能够及时捕捉到主力资金动向,并将符合打板逻辑的个股放入股票池看似简单实则是非常难的。除此之外,就是一个可以寻找合适时机进入的买卖点系统。无论如何...
融合了阿登托马斯技术,也拓展了一下,做了个大饼的版本,免费发在TradingView上,站内私信免费授权使用。这里就不多说了。 大饼日线行情来自TradingView
自从加了短线情绪控制,感觉不是很通透,既不能捕捉到好的机会也无法规避买错带来的损失。经过一段时间观察,我总结下短线情绪的用法和误区吧。 自从开发了短线情绪指标,我主要有两种用法: 1. 根据情绪对仓位进行控制,下单仓位比从10%~50%随情绪进行波动。 2....
在考虑大盘氛围的时候需要优先考虑一些特殊的因素,例如:北上资金。简单的说,北向资金,其实就是外国资本流入A股的资金。学过经济学的人应该对不可能三角都了解。不可能三角是保罗-克鲁格曼提出的,主要的内容是指经济社会和财政金融政策目标选择面临诸多困境,难以同时获得三个方面的目标。在金融政策方面,资本自由流动、固定汇率和货币政策独立性三者也不可能兼得。而对于中国来说,我们选择的就是后两者,所以就导致在中国的资本无法进行自由流动。所以,因为中国的外汇以及资本市场管制,这就导致了外国流入中国的资本无法直接去投资A股。那么,外国资本要怎么投资呢?外国资本如果想要来中国投资的话,要么就申请获取QFII投资额度,有了QFII资格和额度之后,你就可以投资中国资本市场。那么QFII是什么呢?其实就是成为合格的外国的机构投资者。但是近几年,国家对于...
“新手看大盘,老手看大势,高手看情绪。” 经常有做短线的朋友,关于炒股看不看大盘分歧很大。很多人研究技术指标,划线,波浪理论甚至更复杂的一些理论,其实除了普通的技术指标之外,还有个最重要的市场情绪指标。所有的交易最终都要归结为人性和心理,不是说技术指标没用,而是在技术的基础上,如果能加上一些心理学甚至哲学的要素会更实用。在前面完成市场情绪量化之后,也来说说大盘氛围的量化。 1. 大盘在上升通道中,强势市场中,热点层出不穷,此起彼伏,持续性较好,此时要放弃零星的热点,筛选出最具有持续性的上涨主线,爆发力极强; 2. 大盘在震荡环节中,带量的强势震荡,仍然具备很高的可操作性,缩量的弱势震荡则谨慎观望,减少操作; 3. 大盘空头排列,持续下跌过程中,人气涣散,没法操作; 4....
前两期介绍过最近两个月刚出来的埃勒斯环,这是个很好的工具。因为对比不同数量级的两个数据流的趋势是个古老的问题。例如,这个月就有社区的老外在问如何比较两个不同的symbol的数据流。他命真好啊,我也刚把这个工具弄明白,直接拿去用了。只不过埃勒斯给这种应用场景起了个更洋气的名字:埃勒斯配对旋转,本质就是一个埃勒斯环指标。这两个指标我都开源发布在TradingView社区了,感兴趣的朋友可以去取。 L2 Ehlers Pairs Rotation L2 Ehlers Loops 书归正传,最近完成了埃勒斯环从TradingView到Python的代码转换,经过数据导出测试,可以完美重合,但是需要有一段初始化数据,这段数据内算法没稳定,主要是各种滤波器的长度导致的, 如图所示。 ...
量化交易这条路山高水远。回头看看既没有可圈可点,也没乏善可陈。幸好TradingView社区交易者的陪伴,在交易认知和能力上也有了很大进步。今日忽然发现follower突破了4000人,这一路走来还是感谢很多不知姓名朋友的支持和交流。为了纪念一下,今天将最新的六分仪回测框架免费发布使用,方便更多社区朋友快速评估任何技术指标。 这次发布版本V3.3,出了交易系统框架一些微调外,还引入了TradingView Pine...
维塔利阿匹林在 2019 年 7 月刊中的文章提出的“指数偏差带”是个有意思的技术指标,主要是作为布林带的变种。 在本期的“指数偏差带”中,作者维塔利阿匹林介绍了一种基于指数偏差的价格带指标,而不是更传统的标准偏差,例如著名的布林带。 与标准偏差带相比,作者的指数偏差带对最近的数据施加了更多的权重,这导致其产生的突破信号更少。 维塔利阿匹林描述了使用这些波段作为帮助识别趋势的工具。为了加强这种趋势的可视化,我采用对于中线进行相对强弱的量化,并通过偏差带的颜色表示趋势: 青色表示上涨趋势 紫红色表示下跌趋势 黄色到橙色表示横盘,或接近反转的趋势。 通过这个设置就可以一眼看出当前所处的阶段了,是不是更直观方便了呢? BTC行情来自TradingView 上证指数行情来自TradingView ...
最近,慢知慢觉才留意到Python逻辑与或非的一个坑。这与量化数据时候对与序列数据操作有关。在TradingView里面,无论是Simple还是Series类型,'and', 'or', 'not'是通吃的。但是要把Pine 脚本转成Python时候会遇到各种问题。逻辑与或非就是其中之一。 说明这个问题之前,还是做些铺垫,对于Python的逻辑与或非,很多人知道 1. and, or, not 逻辑运算符可以操作变量,但是无法对于布尔序列进行逻辑运算。用错的时候会提示加.any() 或者.all(). 2. &, |, ~ 是逻辑位运算符,可以对布尔序列进行位运算,但是其运算结果等价与逻辑运算。 3. np.logical_and(), np.logical_or(), np.logical_not()...