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Blackcat1402

纳什的猪告诉小散不要学巴菲特毫无悬念！ 假期前的最后一天，一如既往的情绪差。这里面一般除了大资金节前回笼资金避险是惯例，其次还有外部大环境，其实美联储吸血全球进行中，A股也不可能成为例外。从最近美债10你啊收益率和富时A50指数强烈负相关，我们就知道，我们仍旧再魔咒里面。网上很多说法，例如节前埋伏消费，这那的各种臆想被现实狠狠打脸。如果管的住手的操作，最优的策略仍旧是空仓。 美债10年收益率 vs 富时A50指数 强烈负相关分析来自TradingView 从短线情绪上看，中期情绪一路向东南没有回头迹象，短期情绪虽然震荡，但是也完全在中期情绪的压制下，被死死的按在白区。作为短线操作，我预判短线机会到来的时机会是，短线情绪突破中期情绪，并且回试不破；或者中期情绪线走平并拐头向上才会有利可图。 t-SNE降维短线情绪来自TradingView 借着这个话题，聊聊为什么散户不应该有自己的想法吧。为了不空洞的说，我还是引用一个博弈论说明这点。首先，我认为无论是机构抱团大白马，还是游资合力黑马股，都是自然选择的结果。它们都符合博弈论(Game Theory)中纳什均衡的概念。纳什均衡又称为非合作博弈均衡, 其重要特点是非合作的，或者说都是为了自己私利的非合作模式。很多人会说，不是经常说基金抱团，游资合力么？抱团和合力不是合作么？抱歉，真不是。这是它们实现私有利益最大的唯一选择。听到这里可能很多人都懵逼了，为了私利真的能“抱团”， “合力”么？从博弈论的角度看，这是完全合理的。参与到博弈的个体或机构都是为了自己利益最大化而不遗余力，而它们的最优策略就要能达到这种非合作的纳什均衡。因为在这种均衡状态下，没有一方会有足够理由打破这种均衡。 进一步说，利用这种原理的大家比较熟悉的就是比特币的挖矿和发行机制，矿工完全在PoW机制下达到纳什均衡，似乎在比特币运行的10多年里依靠着这种纳什平衡解决了双花和矿工激励问题。比特币矿工不是慈善爱好者，而是在比特币PoW机制下，最优的策略只有提升算力挖矿，其它舞弊策略都不是最优的，这就导致比特币运行非常稳定。相比之下，本人并不看好以太坊2.0的PoS机制，PoS天生会在人性的驱动下腐败、中心化，没有任何完美的纳什均衡机制。反而近几年来投票节点舞弊乱象频发。也难怪早在2010年BM在论坛上质疑中本聪的比特币交易速度太慢的时候，中本聪只是淡淡的回复了句：“如果你不相信或者不明白，我没有时间说服你，对不起。” “If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry.” - Satoshi Nakamoto, the creator of #Bitcoin 中本聪回复BM质疑POW BM自始至终也没能弄明白中本聪在比特币里面设置的纳什均衡机制，倒是练就一身割韭菜的神功。同样的，以太坊2.0转到POS机制，Vitalik也是和BM一样，都只是站在风口上的猪而已。Vitalik只会笑话孙宇晨擅长复制黏贴，但是他主导把以太坊转PoS也说明了其当初也只是复制粘帖了比特币的PoW，并没有理解其深意。他笑话孙宇晨的波场也只是五十步笑百步而已，没有推出任何颠覆性的新技术！ 说了这么多，到此为止是为了说明纳什均衡的存在和其非合作均衡机制。对于主题，散户为什么不能学习巴菲特，也是这个道理。在市场中，散户和大资金属于非合作博弈关系。在这种关系下，小散如何理解和处理自己和主力资金的关系，从而达到策略的最优呢？我举一个博弈论面的例子。名字叫“智猪博弈”(Boxed pigs game), 感兴趣的朋友可以自己网上搜索了解细节。“智猪”这个称呼有点名不符实了，事实上任何猪都会有如此自然的表现：猪圈里有两头猪，一头大猪，一头小猪。猪圈的东边有个踏板，每踩一下踏板，在远离踏板的猪圈的西边的投食口就会落下少量的食物。如果有一只猪去踩踏板，另一只猪就有机会抢先吃到另一边落下的食物。当小猪踩动踏板时，大猪会在小猪跑到食槽之前刚好吃光所有的食物；若是大猪踩动了踏板，则还有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到食槽，争吃到另一半食物。那么，两只猪各会采取什么策略？答案是：小猪将选择“顺势而为”或者“搭便车”策略，也就是舒舒服服地等在食槽边；而大猪则为了吃到食物要不知疲倦地奔忙于踏板和食槽之间。原因何在？因为，小猪踩踏板将一无所获，不踩踏板反而能吃上食物。对小猪而言，无论大猪是否踩动踏板，不踩踏板总是好的选择。反观大猪，已明知小猪是不会去踩动踏板的，自己亲自去踩踏板总比不踩强吧，所以只好亲力亲为了。大猪和小猪正如市场中的大资金主力和小散户。小散作为市场里的小猪应该怎么办呢？从上面例子里大家应该看的很明白了。小散的最优策略就是：寄生！寄生在大主力的操作之下，而不是臆想哪只股票有“价值”，会被大猪看上，做所谓的“价投”。大资金主力正如例子中的大猪，他们的劣势就是资金太庞大， 进出不便，并且对于盈利空间期望值更高来保证进出之后仍有可观的利润。你想想主力那么大的资金，没有一定的涨幅空间，他们出得去吗？即使出去了，留给他们的盈利还能剩下多。 假如你认同纳什的智猪博弈，并认为自己是个小散，是像小猪的角色，则我要说巴菲特从来就是大猪角色，他的那套价投理论是给大猪们参考的。这就是我说小散不要学巴菲特的原因。科斯托拉尼也说过：“假如你有很多钱，你一定要投资；假如你没有钱，一定要投机”，其实也是智猪博弈的表达方式。 有了正确的自我定位，就能够让你放弃很多在股市里的彷徨。如果你是一头小猪。资金小是最根本的特点，但是这个也是你最重要的优势。快进快出，这是主力大资金梦寐以求的状态，可是它们永远也做不到。所以不妨做一只快乐的小猪，等待主力踩动踏板，然后永远寄生在它们的身影之下，得到属于你的那一份财富就足够了。 对于是否能够这种纳什均衡，就是认知的差别，我又要举两个A股大佬的例子了。第一个是新晋95后一线游资陈小群，曾在淘县回复有些散户认为游资是合作协同关系的帖子： “需要研究市场合力散户最大的思想误区在于(散户们觉得游资抱团,有钱就为所欲为(其实并不是这样,就是你们(散户永远不懂合力的重要性,也就是你们散户没法进步的主要原因,没资金合力(游资们)自己硬做只能亏的更多至于什么(游资)协同作战,都上了牌桌了,(游资们之间其实都是对手,我们要从对方口袋里钱(别人接你的货买的目的最终还是要卖出去,一起抱团了货卖给谁?没有整个市场合力的抱团砸下去散户接不住的),协同个p,难道我对着你说嘿兄弟,从你钱包里拿出10%给我?” 从上面可以看出陈小群清楚游资合力和市场的本质其实就是纳什均衡状态，他明确知道游资合力是非合作均衡的模式，在这种模式里能实现自己的利益最大化就是现实。而很多小散则宁可相信阴谋论也不去了解市场本质和规律，一直被未知和臆想左右思维，这就是大多数散户千里送人头的主要原因吧。 另外一个例子是炒股养家， 他最著名的心法是：“别人恐慌我更恐慌，别人贪婪我更贪婪！”， 这和巴菲特的那个“别人恐慌我贪婪，别人贪婪我恐慌”完全相反，但是养家也是从起步10万小散，到现在超10亿级别的大资金了，这是为什么呢？有些还得你自己领悟，但是其中一点就是炒股养家虽然现在体量是大佬，但定位为只做顺势而为的小猪。
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超短线多重随机指标 我与多个自定义函数实现集成的超短缩放器。由于它的响应性，它适用于小循环应用。 我整合的第一个技术指标是随机指数。通过长短周期随机指标的结合，既能保证其高速反应速度，又能兼容稳定性。 二是改善KDJ指标，进一步加强买卖条件。因为最终的趋势输出比较快，所以我使用了多种多空条件来提高适应性。并尽量减少噪音。众所周知，小周期的价格波动更加随机。 第三个特点是买卖点的分类，不仅通过趋势曲线的反转，还有其他几个买卖点条件、超卖和超买信号、信号发散技术等。 最后，通过嵌套的 RSI，将趋势信号的动量趋势强度用渐变颜色表示，以辅助判断反转点是否正在逼近。 对于不同的工具和时间框架，应该相应地调整超买和超卖阈值，否则可能效果不佳。
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晒惨也没用，我还得想办法完善随着A股最近短线情绪不断恶劣，7月15开跑的编号9526策略完全实现了“过山车”，这一趟算是白玩了。我还是坚持把它跑了下来，记录下恶劣行情下的表现，用来对比分析，找问题。虽然“揭伤疤”的分析不好受，但是却很“难忘”。 首先，这几天观察t-SNE降维短线情绪，发现没有个参考并不能具备“大局观”。主要是情绪这个东西上上下下，即使是按天跟踪也会疑神疑鬼，今天想了个好办法，用10周情绪均线做了个中期平滑，结果还是很不错的，如下图中黄紫色粗线。黄色代表情绪较好，紫色代表情绪比差。因为做了大周期平滑，所以可以看出最近情绪一路东南，没有扭头迹象。一个偶然的发现，这个中期情绪线居然具有不错的情绪，压力和支撑效果，可以看到无论是情绪好的阶段，还是情绪差的阶段，只要中期情绪线具备一定的斜率，都是很好的压力和支撑位。短期情绪围绕其弹来弹去。比如说，最近短线情绪恶劣阶段就符合如下条件： 1. t-SNE短线情绪震荡下移，而且一直在紫色中期情绪压力压制之中。 2. t-SNE短线情绪在压制下，一直在白色极寒区域运行，无法摆脱。 t-SNE降维短线情绪vs.上证指数行情来自TradingView 那么，编号9526策略表现是否受到短线情绪的影响，究竟有多大影响呢？为了对比这个策略，我将其PNL和北京炒家实盘PNL绘制在同一个主图里面，如图。 北京炒家PNL vs #9526策略PNL 可以看出，在短线情绪好的时候，9526策略和北炒曲线斜率类似，甚至收益率更好，但是一旦情绪坏掉，9526策略收益就兵败如山倒，完美完成了过山车的表演。而北京炒家凭借的恐怖的防守能力，将胜利果实一直保存下来。这个图非常好的诠释了高手和小散之间的差距不是收益率，而是风险控制能力。 最后，为了知道两个PNL映射到t-SNE短线情绪的哪个阶段，将北炒，9526PNL收益率和上证指数、短线情绪绘制在同一个时间轴上。可以明显看出7月14日，大盘下跌的时候，短线情绪还是很不错的，北炒和9526都在赚钱，直到8月18日，两个策略开始出现平顶或下跌，这段时间大盘是横盘震荡的，而短线情绪则是围绕中线情绪震荡，这段的收益率是最高的。其区别于后面垮掉的特征对比是，短线情绪在白区之上运行，而进入白区后，策略就开始出现了回撤。8月18日到9月26日这段，短线情绪被中线情绪压制，并一直运行在白区，大盘是先震荡，后下跌，北炒凭借强大的防守能力，9月16日开始出现回撤，而9526则早早的一路向东南了，这也是需要持续改善的地方。 北京炒家、#9526策略 PNL vs t-SNE降维短线情绪来自TradingView 这么几点感悟吧： 1. 大盘环境很重要，但是并不直接，横盘震荡阶段既能很赚钱，也可能很亏钱。 2. 短线情绪受到中线情绪压制虽然不乐观，但是时候进入白区运行才是空仓的主要信号。 3. 强大的防守能力是高手区别菜鸟的主要表现。 4. 9526虽然比北京炒家曲线难看，但是可以比较灵敏的反映短线市场情绪的波动，我考虑将9526收益率作为“真 短线情绪”指标运行一阵子。也就是说9526赚钱，其它策略开仓，9526连续亏钱，其它策略空仓。希望能塞翁失马，焉知非福。
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深度优化和共振的结合:波段捉鲸指标当我们单独使用MACD和KDJ的时候，趋势行情里，价格按照均线顺序排列，操作简单盈利空间大。MACD和KDJ背离真实的情况可以很好的抓住趋势反转的顶部和底部。而这套系统的劣势也是很严重的，震荡行情里均线失效，MACD和KDJ假背离的情况变成了逆势操作，单边行情里的逆势操作大家应该知道危险程度。 因此，这个指标通过改进单独MACD和KDJ的性能，并将两者统一结合在一个主图当中，就可以使得两者相互印证。当两者共振的时候，就可以提示可靠性更高的信号了。 为了适配不同的时间周期，我设计了一个自动根据图标周期分配参数的查找表(LUT)。 它可以使这个指标在不同的时间周期上表现更加稳定。 绿色和紫色的色带是定制版MACD的趋势线，红色和蓝色色带是定制版KDJ的趋势线。在大多数的情况下两者趋势不同，但是显然KDJ要比MACD更加敏感一些，适合判断进出点。MACD则更容看到大级别的趋势。当两者结合就可以加强判断。例如，使用逻辑与操作，将两者结合起来。 最后，除了两个MACD和KDJ的快慢线组合。我也把两者的差离柱绘制出来。因为差离柱表示的两者次级别的表现，更有利于提前获得趋势反转的信息。零上暗绿色零下深红色是KDJ的差离柱。四色差离线是MACD的差离柱。这样通过图形表达不容易混淆，希望你喜欢。 源代码链接参考：
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选股和择时相比就是渣渣这是最近这个实验的感受。为什么说选股相比择时是渣渣？有仓位就是进攻，试错也是进攻，只有空仓才是最好的防守。因为最近的行情很差，不仅是自己实验还是有一些风控水平大V也赚不到钱，一些还在场内拼杀试错，另一些则空仓观望。例如北炒回撤也自己破了记录。他曾经说过打板对于他来说就是防守。但是，最近的事实来说，打板会很亏钱。这说明，第一，不能盲目崇拜大V，彼之蜜糖，吾之砒霜。同样一套策略不是每个人都能驾驭得了的。交易还是得小马过河，有自己的判断。 第二，对于大多数人来说空仓才是最好的防守，行情真不好了，谁来了也不好使。 一进二实验，目前5个里面只有宝馨科技弱转强，这也说明关键时刻还是知名度，多重概念加持很重要。选股上就要找大家都比较认可的。范冰冰谁都知道，非要选王冰冰，刘冰冰和范冰冰比人气还是差了些。 宝馨科技行情来自TradingView 建投能源行情来自TradingView 国光连锁行情来自TradingView 长航凤凰行情来自TradingView 海天股份行情来自TradingView 对于情绪差的内因不多说了，外因这个肯定跑不了： 美债10年收益率vs富时A50行情相关性分析来自TradingView 最后提一句，美股这几天尾盘杀跌有些规律，可以留一下，短期把握住是做空的好机会，自己小试了下还是ok的。
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马前炮一下溢价选一进二实验 T-SNE降维短线市场情绪来自TradingView 在外围下跌的情况下，短线情绪算是稳住了。新量化了下溢价功能，今天根据溢价选几只看看明天是否有一进二表现。特别说明，这只是一个技术实验，本人无法保证准确率，也在摸索，请勿跟风，后果自负。 海天股份行情来自TradingView 国光连锁行情来自TradingView 宝馨股份行情来自TradingView 建投能源行情来自TradingView 长航凤凰行情来自TradingView
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t-SNE降维短线情绪可视化最近有人在TradingView社区私信我说：“怎么好意思把发布几个技术指标就称之为量化？”。 我对于这种倾向于冒犯的留言并没有生气，因为我也确实认同技术指标不等于量化。只不过我提示了他怎么知道我只会写技术指标的呢？ 借这个这个有趣的事情就引出一个不那么“传统”的量化分析方法: t-SNE, 分析股票短线市场情绪的一些自己简介。首先，t-SNE的标准发音是“踢死你”。作为目前公认最好的降维可视化技术，t-SNE没有踢死你我，却踢到了PCA的软肋上。至于这个梗，感兴趣的各位可以自行上网学习。 短线市场的情绪好比游泳下水前要知道水温一样。短线交易者常说顺风局和逆风局，顺风局买啥啥涨停，买错的能赚，逆风局买到涨停，就炸板或次日核按钮，同样的技术策略有时吃肉有时吃面究竟是什么原因？ 情绪啊。 归根结底还是市场氛围和情绪不同。情绪是择时交易的依据。常听人说：“站在风口上猪都能飞起来”，很多人更专注猪：“哇，猪飞起来耶”，然而重要的是风而不是猪，只要风够大，不要说是猪，就是房子都会飞起来的。同理，交易里我们不能只见猪（个股），却忽视了风的作用（情绪）。交易过程中包括猪、风，我。但实际上只需要控制两个方面，第一是我，我能控制的就是风险（亏损）控制和选那头猪骑上去；第二个就是风，风决定利润的多少。感知风要么凭借触觉经验，要么就通过量化把它可视化。 可视化只有三个选项：1D就是点，2D就是面，3D就是体。对于更高的维度（>= 4D）我们是没有办法进行可视化的。对于市场情绪的量化来说，涉及的维度会超过3，这时候要想可视化表现情绪就需要用到高维数据降维技术。而我们今天要讨论的t-SNE和PCA都是降维技术。 降维技术在人工智能（AI），尤其是训练机器 学习模型时会经常用到，其可以降低计算的复杂度，从而可以简化机器学习算法从输入数据集合到完成学习的过程。PCA（Principal Component Analysis） 作为降维技术的主要算法由皮尔逊（Pearson）在1901年开发。它的主要缺点时无法维护数据集合局部结构，而t-SNE就可以有效的解决这个问题。举个例子，在人工智能中让机器学习分辨不同种类的物种特征，PCA降维往往会出现无法分辨的情况，而t-SNE在这方面的性能就高一筹。 t-SNE出现比较晚，是2008年由Laurens van der Maatens和Geoffrey Hinton开发的，它能更高地将N维数据映射到1~3D，于此同时比较号地维持原始数据地相似性。t-SNE的基本工作原理是随机选择一个数据点（标点）并计算与数据集合中其它点的欧几里德距离并创建概率分布。标点附近的点具有更高的相似度，反之相似度低。然后根据相似度给数据集合中每个点都创建一个相似度矩阵。t-SNE根据正态分布计算出相似距离并转换为联合概率，这样可以将所有数据点随机排列在低维度上。接着，t-SNE有一次对高维数据点和随机排列的低维数据进行相同的计算，根据t分布分配概率。因为t分布可以减少拥挤问题，所以其分类效果要好于PCA。 回到正题，对于短线市场情绪，我手头收集了一个13维的数据集，从今日回溯700个交易日的时间序列数据，包括首板数量、2连板数量、3连板数量、高度板数量、连板数量、跌停数量、涨停数量、连板高度、曾跌停数量、炸板数量、一字板数量、换手板数量和老版本的情绪指标，如图所示。接下来，我将使用t-SNE对这个数据集合降维处理，目的是实现13维数据的可视化、解决降维后样本分布拥挤问题、解决老版本短线情绪指标边界不明显的问题。 13维数据集合表征短线情绪 首先，要使用t-SNE，需要安装python的sklearn库，并且通过国内pip镜像可以提高下载安装速度： pip install scikit-learn -i pypi.tuna.tsinghua.edu.cn 除此之外，对于数据处理还用到Python的numpy 和 pandas库。另外一个值得注意的问题是需要保证13个子集在方向上是一致的。所以，我取数值越大表示上涨方向。这样，其中的3个子集数据需要进行反向处理，包括：跌停、曾涨停、炸板。处理后的结果保证当这些数量变大时，表示市场情绪好转的方向。只有这样，才能和其它10个子集在情绪表达方向上是一致的。然后，对13个子集数据进行归一化处理，以保证每个子集的幅度在0~1之间。这些数据操作建议通过pandas的dataframe进行处理，最终结果存储在df1中。 13维数据归一化结果 接下来就是t-SNE处理部分，具体代码如下： from sklearn import manifold,datasets import numpy as np import pandas as pd #归一化函数 max_min_scaler = lambda x: (x - np.min(x)) / (np.max(x) - np.min(x)) X = np.array(df1) tsne = manifold.TSNE(n_components=1, init='pca', random_state=501) X_tsne = tsne.fit_transform(X) 值得注意的是,t-SNE输入数据需要是一个2维的numpy数组，需要提前将df1转换维2维数组或者说矩阵格式。降维处理的结果X_tsne，但这并不是最终的结果，而是市场情绪的权重系数。这个系数体现了13维数据在单日市场情绪的综合结果。所以，我还需要再对X_tsne进行一次归一化处理： df2 = pd.DataFrame(X_tsne) for column in df2: df2 = df2 [ ].apply(max_min_scaler) 生成13维数据降维后的情绪系数，存储在df2中。最终的新短线市场情绪的计算公式为： 新短线市场情绪 = 老短线市场情绪 X 降维后的情绪系数 新老情绪量化对比图 最终效果如图：当13维子集趋势高度一致的时候，新情绪值会和老的情绪值重合；反之，则按照降维后的结果修改老的情绪值。例如：最近A股短线非常难做，从上周比较差的情绪对应老情绪指标可能并不能体现出每一天都亏钱效应十足，但是降维计算后的新情绪则更贴近实际创下近期情绪的最低值。 上证指数行情来自TradingView 如上图所示，t-SNE降维的新情绪下探到了白色冰点区域，老情绪在蓝色区域。新情绪会产生情绪底背离，老情绪指标没有情绪底背离。 综上所述，t-SNE降维是更好量化短线市场情绪的一次尝试，至于其长期效果有待观察。本人抛砖引玉，对这项技术感兴趣的朋友可以考虑将t-SNE用于其它降维量化场景。至于t-SNE算法复杂度远远大于PCA，可能导致计算时间较长的担心，我这里（13*700数据量）并没有观察到，基本都是秒出的。本人也不确定当数据集合变得庞大后t-SNE算法时间会有长的延时。
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RSI对RMI说：叫爸爸！相对强弱指标（RSI）是很多人都在用的技术指标。其重点指示某支股票的强弱走势。这点的传统的用法上，当RSI处在50之上为强势，反之为弱势。80之上为超买，20之下为超卖。这是教科书上的说法。然而，如果您按照这个教科书上的原理进入实战操作会大亏小赢！这究竟是什么原因呢？当RSI大于50的时候，也就是一支股票进入强势区，这时候可能情绪刚刚酝酿起来，结果你就跑了，眼巴巴看着别人吃肉。相反的，当RSI<20,也就是一只股票进入弱势区您就买了，这时候亏钱效应正在扩散，刚刚好好接盘了主力倾倒的筹码，后面就是以为自己抄了底，发现抄在半山腰。按此循环操作，大概率会出现一种现象：您卖了就升，您买了就套。有类似遭遇的朋友赶紧回想一下自己的RSI是否是这么用的哈。技术指标是武器，它既可以是多方的工具，也可以是空方的利刃，千万别教条学习，千里送人头儿。交易是人心的博弈，有句古语叫做“人心叵测”，你真的认为能有一个种工具可以100%每次都检测到人心的真正用意么？ 对于以上的问题，我建议可以从两个方面进行改进（话说，一旦策略广泛流传，失效只是时间问题，市场是个自适应的复杂系统，只要在能用的条件下充分利用即可，不好用了就扔或者变形）： 1. RSI用法是反其道而用之。当一支股票从高位经过深幅调整，RSI从80以上高位跌破50由强转弱，短线不可买入。但当RSI第一次由低位进入高位80时，刚好证明这支股票进入强势区。有资金在活动，放入股票池。 就等RSI在缩量回调时（主力洗盘时拉升前）及时介入。这里强调的是RSI使用要结合成交量，涨放量，跌缩量都是健康的表现。回调不破重要均线就是确认的买点或者二次回踩重要均线更是更加确定的买点。 2. RSI改为更为稳定可调的RMI（相对动量指标），其特点是多了一个动量参数，既可以非常接近RSI性能，又可以在市场环境变化时，调整动量参数m，以保证更好的适配变化了的市场。 相对动量指数（RMI）由 Roger Altman 开发，并在他 1993 年 2 月发行的《股票和商品技术分析》杂志的文章中对其原理进行了介绍。他是依据RSI原理开发的RMI。例如，RSI计算在一段时间内从收盘到昨收盘比较涨跌，而RMI从收盘价到m天前收盘比较涨跌。所以，从原理上m=1的时候RSI应该等于RMI。但是正是因为多了这个m参数，才可以使得RMI结果有可能比RSI更加平滑。 具体的不多说了，上图：m=1时候RMI和RSI重叠，结果相同。 上证50指数行情来自TradingView (m=1) 上证50指数行情来自TradingView (m=3) 上证50指数行情来自TradingView (m=5) 对于这个指标功能来说，我也做下简单介绍： 1. 50是强弱线（白色），线下不操作，线上关注。80是警示线（黄色）表示个股进入强势区；90是减仓线（橙色），一旦大于90并且出现卖出K线形态，就减仓；95清仓线（红色）是说卖在高潮。这是在日线和周线周期上看的，小周期未必适合。 2. 紫红色带说明动量充足持仓，绿色带说明动量不足，空仓。 3. 将RMI分为7,14,21周期，当两个共振出现金叉时候，就会产生金色叉提示买入，两个周期共振产生死叉时候就会出现紫色叉提示卖出。 4. 加入顶底背离判断算法。Top_Div红色标签提示出现顶背离； Bot_Div绿色标签提示出现底背离。这些信号仅作辅助判断，并不是100%精准。 5. 这个指标需要结合VOL量能，K线形态和均线进行综合判断。目前还处于雏形阶段，开源发在TradingView社区。更加完整的高级版本也考虑后续在发布（因为K线形态识别算法还在完善中）。
编辑精选
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新品速递: 相对强度成交量调整 EMAVitali Apirine 于 2022 年 10 月刊的TASC中提出了“相对强度移动平均线，第 2 部分 (RS VA EMA)”的想法。根据我的理解，Vitali 结合了 RSI、成交量和 EMA 的优点来提高移动平均线的性能。 它考虑了相对成交量强度，并在计算中包括了正负成交量之间的测量，这为成交量提供了方向。具体来说，当收盘价高于前一个收盘价时，成交量被认为是正数，当收盘价低于前一个收盘价时，成交量被认为是负数。 我使用 2 个周期滞后信号作为触发器，这样快速线和慢速线对可以形成黄金交叉和死交叉，从而可以产生入场信号。 我把这个指标的源代码发布在TradingView社区了，感兴趣的朋友可以研究学习。这种均线变种可以作为均线因子可选项，配置在策略里，通过回测或模拟盘对比验证其性能和其它类型均线的综合表现。注意：交易对必须包含成交量信息才能正常使用这个指标。 上证指数日线行情来自TradingView 以太坊日线行情来自TradingView 欧元对美元汇率行情来自TradingView
NASDAQ:AAPL
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帮我拿着啤酒，我现场表演一个大写的尴尬 昨天根据卫星导航板块情绪表示看到这块，结果A股还真赏脸，板块直接垫底，流出10.2亿。 第一提及个板块里面值得关注的个股，结果今天涨幅是这样的： 002115 三维通信 -9.93% 跌停 000409 云鼎科技 -5.31% 曾跌到-8.65% 002848 高斯贝尔 -4.04% 002792 通宇通讯 -9.99% 跌停 002383 合众思壮 -9.96% 跌停 000561 烽火电子 -1.3% 有没有反指王的潜质？这也更坚定了我策略量化交易的决心。
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从大盘情绪分析卫星导航板块连续性 今天A股股短线情绪扛住了分歧，三大指数翻红。如果明日确认，短线情绪就可以摆脱试错区，正式进入交易区。这里摆脱试错是预期，让仍需确认：超预期则加大仓位，低于预期则减小仓位。 短线情绪来自TradingView 上证指数引领指数反攻，整体上来看仍旧是做空力量大于做多力量，但是今日是个红色K线，说明量能是多方反攻。而情绪上多空并存，仍旧有不确定性。但是对于上证50指数，这个情绪的底背离仍旧是有效的。 上证50指数情绪来自TradingView 与此同时，创业板50则表现较弱。虽然勉强尾盘翻红，但是从情绪上看，多方衰减，空方增强，预示着仍旧在风险区。况且，之前创业板50的情绪底背离被推翻，今日出现了一个更低的情绪低点。所以，是否能否反转仍需观察。 创业板50指数情绪来自TradingView 卫星导航概念的持续性不错，作为领头羊三维通信也算是成为目前市场的高标股，而且板块内部跟风仍有上涨空间，可以留意一下。卫星导航情绪上则要领先所有指数，做多力量快速增加，做空力量快速衰减，只要三维通信这个旗帜不倒，仍有套利的机会。 三维通信引领卫星导航板块情绪来自TradingView 我关注的该板块结构为： 002115 三维通信 000409 云鼎科技 002848 高斯贝尔 002792 通宇通讯 002383 合众思壮 000561 烽火电子 仅作为复盘笔记分析用途，​慎用后果自负。
SZSE:002115
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短线赚钱效应要比情绪好今天中午四川泸定发生6.8级地震，成都震感强烈。今年对于四川的人们来说可以说相当的不容易：高温，干旱，限电，疫情，地震。衷心祝愿乐观的四川人民能够度过难关！ 于此同时今天涨停中成都路桥的涨停也在盘后被不断被问起：难道资金主力提前知道了四川要地震的消息，拉了个涨停。我觉得不是，这是只是巧合。原因也很简单，成都路桥上周表现也是蠢蠢欲动，我把它放到股票池里面，今天策略自动买入打到涨停。也许主力能提前一天知道自然灾害的消息，但是要说主力提前一周知道，这也太离谱了吧。 今天整体情绪受到外围环境影响，尤其是北上资金的大幅一路流出，显得情绪比较弱。实际上，上周表现强势的个股赚钱效应还是要强于上周。我的原因是，自动运行的四个策略今天没有一个亏钱的，这段时间以来是非常少见的。另外，就是一些大V开始大幅赚钱，比如北京炒家，看他文章也知道心情不错，终于稳住并开始扭转持仓盈利情况。他的回撤控制真是太恐怖了，我的策略3%~5%回撤的这段日子里，他回撤只有0.1~0.5%，甚至微红。这样的选手能亏大钱是非常困难的。 短线市场情绪来自TradingView 其它一些上周股票池中标的上板情况：
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莱维特卷积斜率加背离莱维特卷积斜率加背离 首先，我要感谢@ashok1961 的捐赠。 其次，他提出了一个有趣的要求：我能不能写一个 pine 版本的 莱维特卷积斜率(LeavittConvSlope)。因为是周末，我不仅写了，还发现在这个技术指标上应用背离技术有点意思。 该指标使用价格数据的线性回归来得出斜率和加速信息，帮助交易者发现趋势和转折点。 在我自己尝试了这个指标之后，我认为它与背离检测器配合得更好。 所以我添加了它。 在指数4小时周期工作的挺好。这个指标我开源在TradingView社区。感兴趣的朋友可以去研究，这个指标结构简单，大量使用线性回归函数。可以通过pandas_ta库，轻松转换为Python的技术指标。 这个指标是莱维特2020年提出来，所以其中使用了几个他的技术，很有他的技术风格： 1. 莱维特投影 Leavitt Projection 2. 莱维特卷积 Leavitt Convolution 3. 线性回归斜率 LinearRegSlope （我复用修改了RafaelZioni的线性回归斜率） 4. 莱维特卷积斜率 LeavittConvSlope 5. 背离检测器 前四个我都写成了函数的格式，既适合并库，又容易转Python，简直是老少皆宜。 下面是这个技术指标在四小时周期的简单实例： 上证指数4小时行情来自TradingView 大饼4小时行情来自TradingView
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短线市场情绪修复确认​前几天看到北上大幅逆势流入时候就说要修复，但是市场就是这么捉摸不透，再次暴击后，今日才等来了情绪修复。纵观一下外围市场，美股其实也是下跌企稳，这给A股同样迎来了一次喘息的机会。这段痛苦的交易经历再次说明了择时的重要性。因为这周所有策略都是回调，只有今天才开始扭头盈利。这种行情关机休息就是最好的选择。但是，富贵险中求，短线市场一定会有激进的资金积极试错，体会水温，争取自己拿到先手。这也是个概率游戏，既可能被埋掉，也可能侥幸吃到鱼头。无论如何，这段交易经历都是宝贵的经验，经历过的可以让自己在今后的交易中更加冷静，淡定。 至于大体的原因，大家都可能想到了，是美联储加息。加息对于汇市同样深刻，看看这半年来欧元、日元、卢比等对于美元的汇率的影响就可以看出，美联储正在加快，加大力度对全世界吸血，尤其是其亲密盟友和附属国家。这个让我想起《白蛇 缘起》里面的情节，蛇族首领在平时教授族蛇们武功，帮它们疗伤，是公认的皿煮首领。但是大战关头，就吸取所有族蛇的力量为己所用，战斗力爆棚，但其所有族蛇同类都被打回原型成了炮灰。蛇族首领组建蛇族的目的想独霸族蛇的修为,原来这一切都是她设的一个局。蛇族首领解释了一个道理：花这么大力气维持起来的蛇族，就是为了这么一天为己所用，因为同宗同源，方便吸收。现在看来，蛇族首领真是有世界级的“大格局”啊。遥想年初，我文章里引用各个研究机构说法：美债10年收益率突破2.8就会导致美股崩盘。因为无风险资产成本将低于风险资产导致资本大量回流美联储。没想到现在已经站上了3.2！从美债10年收益率和标普500、A股创业板指数的相关性分析，如下图，我们可以看出，我们已经在路上了，全球有限的资本正在加速抛售风险资产，这已经是不争的事实。从数值上，8月19日美债10年收益率开始突破2.85，这时候标普500开始下跌，这说明机构分析的合理性。从8月23日开始，两者开始呈现出强负相关的关系，自此美股、A股、比特币开始了惨不忍睹的一周。宏观上说，美股、A股、比特币、甚至黄金的走势，都和美债10年收益率负相关。后面美联储的每一次会议和发言都可能给市场带来剧烈的波动。 美债10年收益率vs标普500、创业板指数来自TradingView 从A股短线上来看，经过一周多的蹂躏，资金压抑得很深，很多前几天积极试错的资金被埋，也有翻身的诉求。而场外观望的资金也在等待一个机会切入。今日就是一个短线情绪修复的确认。从曲线上来看，在上周五触及冰点线时，已经经历4波情绪退潮，3波试错。这导致上证指数距离382支撑位3164已经不远了。这也只是短期，从中长期看，我并不看好。一来美联储还没吸够，况且这个会上瘾的，而且美联储也没别的办法；二来，我又再次掏出大周期江恩扇形看了下趋势，总感觉会有种神秘力量把上证指数按到3000左右去。我之所以相信这个江恩扇形是因为，其历史精确度比较高，堪比我之前发布的那个两日周期比特币供需。7年8次精准踩在高低点上是否有足够的说服力呢？ 短线行情来自TradingView 上证指数周线行情来自TradingView 尽管情绪修复，但是很多卖点仍旧水下，真有涨停的还卖飞了。这种情况下，仍旧是小仓位试探为主。
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困难模式是否还会继续？这两周来说对于A股短线来说真的是非常难，既要操作又不亏非常难。反而，显示了空仓才是这种行情下最优的选择，能战胜90%的交易者。 编号9526也遇到了一个超大的回撤，并且没有任何机会扳平、反转。对于A股的这种困难模式，看看美股、和加密市场，发现全世界的市场都很缺钱，资金对于风险投资开始敬而远之，存量资金的互博也非常的白热化，一个不高兴就大打出手，能活下来就不错了，也不要什么格局了。这段时间里不亏的，就是一个拿了很久的空单，昨天平了，勉强做了个心理按摩。A股秉承一贯没什么血性的特点，内资卖卖卖（内资悲观），外资买买买（北上今日流入100亿），预示着一个内外资金的分歧，我相信短线市场的冰点来回嵌套之后，真正的冰点也不远了。等的不就是冰点么？ 今天A股有4072家下跌，上证50指数居然上涨1.29%，说明还是有大资金流入的，无论目的是护盘，还是趁势低价买入优质资产。无论内外，都说明资金分歧加大，这并不是坏事。上证大盘情绪出现了底背离，而且看到做空力量有诉求要歇歇了。 上证大盘情绪来自TradingView 创业板相反的，更像是断崖似的下跌，这说明这段时间以小盘股为操作对象的交易者更受伤，而操作大盘股的反而不至于太难看。无论如何，创业板日线还是打在历史支撑位上，从绿色箭头长度来看，强度还是可以的，但是是否能支撑住。一看外部环境，美股是否让大家缓口气，二看，内资如何复盘今天北上逆势抄底100亿这个事情。最好的结果就是两个条件都是积极的，也能让短线交易者回回血。 创业板大盘情绪来自TradingView
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情绪回暖，看明天能否收复失地上周连续走跌，有说法是大资金借任老板“把寒意传递给每个人”打压市场，今天就是典型的超预期回暖行情。看今晚美股是否反弹，如果反弹了，明天可以借势反弹。而任老板则是认真的，周末就有上海干掉万人软件外包的大消息。当然作为短线交易者，不能听消息，还是要自己理解体会市场，把握好市场的转折点。 从短线情绪上来看，上证指数日K线跌破长期中枢，这两天都是缩量说明空方打压开始乏力。如果外部环境允许主流资金有重回大中枢的诉求。从情绪线上来看，上周五短线情绪被干到情绪冰点区域，用蓝色背景表示。从历史来看，一旦蓝色区域扭转，大概率就是一波反弹。今日情绪线形成了金叉，差离柱子也变红站到零上，说明做多力量开始占据优势。 短线市场情绪来自TradingView 从资金布局来看，中报增长表现比较出色，是主力资金的首选，尽管缺乏高度，但是总有个股出来勇于试错，维持板块的领先地位，从情绪上看，中报增长做多力量仍旧没有衰退的迹象。 三变科技作为中报增长的高度走出两板，明天就比较重要，但是主力尾盘回手掏多少让人觉得有些不自信，但是从主图供需区来看，三变已经突破了重重供给区上方压力位逐渐减小。 中报增长情绪来自TradingView 编号9528上周出了很多连接问题，大约花了一周时间梳理。借一个群友的话：做量化必须习惯自己制作轮子。我想说，这个轮子的维护也很费人力。交易猿和程序猿之间的界限已经比较模糊了。算法上优化了SB战法的进出点位，如果赶到强势股，表现还是有抢眼的地方：SB战法变成了T+0， 正T和反T更加666 三变科技、黑芝麻分时行情和买卖点
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自动关机的情绪机？编号9526这两天经历运行以来最大回撤，上周五仓位回撤-3.3%, 今天企稳0.45%。这个损失中有我手工操作的原因。#9526有个比较邪门儿的特性：市场行情好的时候运行稳定，市场行情差的时候会频繁死机。原因可能是我加入了市场情绪函数来控制仓位的功能。之前我认为这是一个bug，需要清除掉，直到上周五自己手动补仓导致亏损扩大；另外，今天也是#9526早上死机，那时已经轻仓买入荃银高科，得润电子，有1.8%浮盈，但是随着我手工干预，浮盈不断地被蚕食掉了，截至收盘只有0.45%浮盈了。这让我觉得“行情不好就死机未必是坏事”。假设我在死机后，就不再运行或干预，上周五就可以控制回撤幅度，今天就可以保住至少1%的收益！所以，我决定先不清除这个有趣的bug，继续观察一下。尤其是行情不好死机后直接观望的效果如何。 说说为什么当初要加入情绪周期函数吧。对于这个函数的定位是考虑情绪周期是一种短线交易的重要因素。很显然市场情绪不是以公司本身基本面出发的，而是对市场走势的判断。情绪周期分为如下几个阶段：情绪启动期、情绪发酵期、情绪高潮期、情绪退潮期。我通过一个震荡器指标提取情绪周期，并通过快慢线来确认情绪周期的状态。 情绪启动期是在亏钱效应达到一定程度的时候出现的，这个时候市场里的活跃资金开始造势，开始试错。情绪发酵期的特点是题材轮动加速，资金在各个板块里攻击卡位个股。卡位空间股试错的情况下，赚钱效应慢慢发酵， 市场里能够赚钱的资金越来越多，人们的风险偏好变高。随后，出现一只龙头打破空间， 带动板块。当其成为市场标杆的时候，它拥有更大的号召力并带动市场的标的， 这时候能把市场带进情绪发酵期的就是该赚钱周期的龙头，它吸引市场所有短线资金的目光，随即带领市场进入高潮期。在高潮中，风险偏好高的资金继续去抬高股价，但是也有很多资金开始逐步抛售手中的筹码。互道SB的多空买卖双方在高位不断地击鼓传花，形成高换手率。市场龙头通过空间高度不断突破散户的心理承受能力，FOMO情绪将人们的贪婪情绪演绎到极致，风险也在这个时候出现了。当市场总龙头开始震荡筑顶， 情绪依然再次​发酵，很多个股开始加速进入最后的疯狂，聪明的大资金手中的筹码被疯狂的短线一哄抢光，而市场情绪周期也彻底达到高潮。众人觉悟不同，当大资金开始撤退，先知先觉的小资金开始意识到风险，也开始退出，但是因为羊群效应的“惯性”，大多数人仍旧在买买买，所以，退潮初期呈现一片混沌的景象，风险也是犹抱琵琶半遮面。在这个阶段， 市场会给你一种看不清的错觉， 感觉像是有赚钱效应，但实际上却很难赚钱， 大部分高手的回撤都来自于这个周期。这个周期里，有部分股票是大赚的，但是更多标的是亏钱的，只不过很多人的眼睛被少部分赚钱标的吸引了，而忽视了风险。当大多数人发现犹抱琵琶后面并不是美女而是厉鬼的时候，就会进入亏钱周期。短期所有想要连续涨停的股票开始大量炸板，甚至核按钮，大多数前期强势股都会被按在地上摩擦，因为这个时候大多数已经失去信心了，开始了踩踏。这个过程也是大家所听说的“7亏1平2賺”的真实物理过程。这个物理过程就客观地决定，在股市里挣钱的就只能是极少数人。大家都能赚钱只是人类另一个大自然特征：幻想。亏钱周期持续发酵，想要卖出的资金不断地变少，亏钱效应出现持续的冰点以后，情绪开始慢慢修复， 这时又到了情绪启动期。周而复始，就形成了下面的短线情绪周期图。
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编号9526满月，标记一下今天行情这么好，编号9528居然死掉了，可能是连续5X24运行那个环节出了问题，幸好行情给力，只有轻微的浮亏。尤其是重仓的宝塔实业，地天板被无视了，实属运气。我想这要是当时坐在电脑前盯盘可能就完了。想提一下编号9526自从上次修改，主要是放弃了打板策略，已经磕磕绊绊的已经运行了一个月，今天满月，特此纪念一下，希望这个势头能够坚持下去。虽然问题百出，需要人工干预，但是人机配合还是很稳定的，而且越来越默契。很多人说你这是机器人啊，其实不是，我在仓位，选股，清仓方面都重度干预，所以编号9526不能算是机器人，不过而可以叫做“钢铁侠”，毕竟是铁包肉的。它解决的是目不转睛的盯盘问题，但是仍需要看盘，盯盘。 废话少说，直接上收益曲线吧，共勉！ 今天行情好，这个“柔和”的策略也能收到涨停板，如下。另外编号9526还有个怪脾气，行情不好，准频繁死机，行情一好，准能平稳跑完一天。我怀疑是市场情绪代码那部分可能有问题，可能用力过猛，市场情绪一旦不好，就直接撂挑子不干了。这还得仔细检查一下。
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不止损不止盈的编号9528之前曾经提过打板上吃了不少硬亏，资金曲线一路东南，直到放弃打板才稳定下来。打板非常难，但是并不意味我要放弃，又花了些时间做了个新的打板策略编号9528，融合打板、低吸和半路策略，再次尝试。这也会是我参加量化大赛的策略：要不比赛中不断摸索进步，要不就死的彻彻底底。这个策略的一大特点就是永不止盈，永不止损。我想你可能也会比较好奇这个东西能否能长久跑下去。 我这么做的原因是融入了我对养家理念的一些理解，至于我个人理解的是否正确，还是通过实践来检验吧。当初我也不是很理解这句话，但是随着交易次数多了，似乎又有些一知半解。养家老师的原话是： “永不止损，永不止盈。” “个人觉得炒股应有大局观，站在更高的角度来审视市场，选择机会大于风险的股票进行操作，而不是拘泥于止损止盈这类。” “你在我帖中较为活跃，应该知道本人是反对止盈和止损这类的说法的，看好买入，不看好卖出或则换股，操作越简单越好。正解，大局观是一个综合，而宏观政策面是权重最大的一个因素，这是爆发力牛股产生的三大根源中最大的一个因素，而技术只是起到一个辅助的作用。” “关于止损、止盈，目前我的操作中不考虑这两件事情，买入机会，卖出风险，何必用止损止盈来束缚自己。” 今天这个笔记之所以要提到这点，是因为我没有遵守纪律，让策略自己决策，而是在“觉得需要止盈的位置做了半仓止盈”了三只，结果都卖飞了，打脸来的有点快啊。特此以此文给自己个印象。 三个止盈卖飞： 其它打板、半路、低吸:
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市场临界点到来首先从短线情绪上来看，处于中部震荡区域，要不有个英雄带领市场走出来，要不推倒重来。稳妥的话可以等待一个好的情绪介入点（极端点） A股短线情绪日线来自TradingView 目前没有明确的主流板块，轮动比较快，但是挑选了四个关联的板块，不细说了，信息都在图里面，还是很有意思的。（）里面的是多重概念的领涨股和跟风股，多重概念就是一损俱损，一荣俱荣的意思。 (大港股份)、(南方精工)、(文一科技)、(苏州固锝)、大为股份。 芯片这个渣男没想到可以走这么持久，得益于国内芯片反腐和8月9日美国总统拜登签署《2022芯片与科技法案》。EDA和Chiplet并没有如期持续炒作下来，但是可能会定时借助消息的突击一下。大港真是杠杠的，突破了重重供给区后，一身轻，后面走多远一来看主力的情绪，二来看衙门什么时候拔刀，技术和认知不行的还是不要去参与了。 芯片板块情绪和梯队来自TradingView 钧达股份、日出东方、(苏州固锝)、金晶科技、(大港股份) 苏州和大纲是光伏和芯片有双重概念加持，损荣与共，好在它们还不是光伏的带头大哥。光伏大哥可能在渣男芯片疲软的时候上位吸血吧，瞎猜，别往心里去。 光伏板块情绪和梯队来自TradingView (南方精工）、鸣志电器、（文一科技）、宇环数控、赛象科技 芯片的老二和小三居然在领导机器人，大港如果末了，机器人还能走出来么？如果是这样这个篡位的小弟应该是鸣志吧，因为早些天它已经展露自己的野心。无奈这一队实力比较接近。 机器人板块情绪和梯队来自TradingView 作为赛道，锂电可能不会甘于寂寞，但是带头的还是大港的话，这队有点弱。目前来看老二西藏还是可能领头，整体板块情绪也是由弱转强。 （大港股份）、西藏城投、圣阳股份、科瑞技术、中欣氟材 锂电板块情绪和梯队来自TradingView 上证50情绪就是我说的市场临界点 上证50指数情绪自TradingView 创业板50情绪也是我说的市场临界点 创业板50指数情绪自TradingView
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