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Blackcat1402

算法治标，盘感治本，算法加盘感制成标...前一阵子也做龙头策略，做完了湖南发展5个板，但是整体上的问题就是回撤大。盈亏同源，抓到龙妖带我上天，抓到渣男送我入地狱。总的来说：心在东北，一路向东南！ 我并不是说龙妖策略失败，是我的认知还没到位吧，越级打怪咎由自取。龙头战法还是慢慢修炼吧。正所谓不破不立，大改了下，做跟风策略，核心是唯快不破，比之前算法速度更快了些。回撤是小多了，但是最大问题是吃不到大肉了。偶然一次人为干预，吃到了肉，这个策略就变成人机融合策略了，机器控制策略，我控制标的和仓位。目前来看还是很有成效的，几周下来，基本大盈小亏，希望我这种模式能继续坚持下去形成肌肉记忆。 早上机器清掉弱势股票，我又手动捡回了其中认为回强势的股票：重仓压在宝馨科技（周五尾盘抢筹）和南都电源（竞价高开）上（主要是靠复盘和盘中的灵机一动）。因为是持仓票，所以复盘对其有粗略的认知，这种操作信任不像那种盘中选股，梭哈没底的感觉。 宝馨科技分时和日线行情来自TradingView和投资账本 南都电源分时和日线行情来自TradingView和投资账本 这种操作不是第一次，正因为不是第一次所以操作起来才从容，前几天同样手法吃到过露笑科技这只庄股的两个涨停和万和电器的溢价。 至于这种模式能坚持多久我也不知道，暂时其逻辑也仍在摸索当中，感觉是强势股大级别弱转强信号被捕捉到了，等样本数量更多，可能总结起来更加准确吧。
SZSE:300068
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数学老师没跟你说清楚e到底是什么是因为不炒股我们都知道，圆的周长与直径之比是一个常数，这个常数被称为圆周率，记作pi等于3.1415926。而另外一个在交易上更有用的常数e，很多人却不知道怎么用，甚至不知道它的真是含义。 在中学时代，数学老师会告诉你“e是一个重要的常数，自然对数是以e为底的对数函数，e是一个无理数，约等于2.718281828 ”，这种解释仍旧让人摸不到头脑，并不知道它存在于现实生活的具体形式是什么样子的。 首先，e的确非常重要，其次，e是自然规律的体现，体现任何自然界增长的极限！ 举个例子，在生物学上，假设单细胞生物每24小时全部分裂一次。在不考虑死亡与变异等情况下，那么很显然，这群单细胞生物的总数量每天都会增加一倍。 当增长率为100%保持不变时，在单位时间内细胞种群最多只能扩大2.71828倍，也就是e倍。 所以，数学家把这个数就称为e，它的含义是单位时间内，持续的翻倍增长所能达到的极限值。 事实上这个例子里面蕴含着复利或者“利滚利”的概念，因为新生的单细胞在到达时间后也会再次分裂，所以数量是按照类似“复利”进行增长的。同样的案例还有新冠病毒的扩散，谣言的传播等等。所以，e代表自然界增长，尤其是复利增长的关键常数。因为有了e值后计算复利会变得非常的简单（我就直接给出最终的公式了）： 一段时间的复利增长率 = e^(R*T) -1 这里面e是常数2.718，R是单位时间的收益率，T是时间长度。有了e是不是计算复利非常简单呢？ A股当中我们直到一个说法：连吃7个涨停(10%)就是1倍的利润。让我们算下： 连吃7个涨停增长率 = 2.718^(0.1*7) - 1 = 2.014 - 1 = 1.014 = 101.4% 通过计算说明，这个而说法确实很准确。 对于这个公式的说法，我引申一下，经济学上有个著名的72法则，定义就是72除以增长率（百分比的数字）就是翻倍的大概时间。涨停按照10%为增长率，这样分母就是10.分子是著名的72. 因此，7个涨停翻一倍的说法用72法则验证的算式就是： 72/10 = 7.2 （天） 果然好使啊！ 在座各位的数学老师有没有告诉你e的这个用法了呢？ 下面做个有意思的对比，A股江湖中有一些大佬名声在外，但是他们传奇般的经历里，我们计算一下他们平均到每周的收益率，看看谁的实力更强。这有点关公战秦琼的感觉吧。传奇增长率说法来自国内知名炒股网站： 1.总舵主徐翔在1993年携带几万元入市（5位数），到了2000年的时候已经有了几千万（8位数），这一共只有7年时间，他把5位数变成8位数，这是1000倍。徐翔7年1000倍(1993~2000)，却要去折腾私募，最终触碰红线锒铛入狱。这段是资金高速增长的阶段，因为小资金翻倍快，大资金增长缓慢。资金越大，搞不动了，进出会困难，所以徐翔借助私募，借助于别人的资金，通过巨大的资金优势，只需要较小的涨幅，就能获得巨大的收益。我们就算这前7年： 徐翔平均周收益率 = ln(1000+1)/(7*52) = 0.019=1.9%. 也就是说如果你坚持每周收益率1.9%，坚持7年也是1000倍的收益。 2，赵老哥，又赵一万，天才级别选手，继徐总舵主之后，中国最牛的新生力量，85后，浙江人士，毕业于杭州某财经大学。因为迷恋股票，被学校多次警告甚至劝退，挂科后延长了一年学籍，才勉强拿到毕业证。2007年大学期间开始炒股，如万般新韭菜一样遭受过市场蹂躏，市值被惨烈腰斩，之后不断反思，逐渐开始崭露头角，实现了八年一万倍，10万做到10亿！由于2015年4月16日在淘股吧论坛上发表了帖子《八年一万倍》：“今天是值得纪念的一天，资金终于上了一个大台阶，感谢中国神车！！！” 一战封神。赵老哥平均周收益率 = ln(10000+1)/(8*52) = 0.022 = 2.2%. 原来平均周收益率比徐翔高0.3%，多1年时间，就可以从千倍变万倍。 3. 近两年比较火的北京炒家，无冕之王，靠着首板策略“猥琐发育” （其个人说法）实现3年200倍，其主要特点就是近乎苛刻的回撤控制，如果你看到他某天提到1%以上的亏损，对于他本人来说已经无法容忍，算是“血亏”，让币圈动不动爆仓的交易者们情何以堪。北京炒家在2020年之前主要活跃于在有着A股游资黄埔军校之称的淘股吧。进入2020年后，刷短视频逐渐成为人们娱乐消遣方式之一，北京炒家开始活跃于抖音短视频平台，通过分享自己对股票的看法和操作手法，并在直播中无私分享股市干货，获得大量忠实粉丝，当然其中也不乏一些黑粉和质疑他的人。北京炒家周收益率 = ln(200+1)/(3*52) = 0.034=3.4%. 是不是很神奇！如果北京炒家继续按照现在状态猥琐发育，到第7年将远远超过总舵主7年增长率战绩，计算结果为237042倍，23万倍！同样到第8年也会超过赵老哥的8年增长率记录，计算为1388868倍，138万倍。 这个数据有点吓到我了，赶紧又计算了一遍，没错啊。感慨道难怪有人质疑他这三年的战绩。按照这个速度下去绝对秒杀徐翔和赵老哥，成为顶级神位！ 三位高手同期收益率对比来自TradingView 再次强调一下，我举例不为吹黑，只是想说明： 1. 复利算数关系和e常数的用法 2. 作为散户别想着一夜暴富（网传一夜暴富秘籍是刑法），而是守住每周，每月的收益率，脚踏实地的坚持下。 3. 控制回撤是交易秘诀，每周1.9%的收益率目标就可以比肩徐翔了。
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散户是如何被算计的？在市场中交易，主力资金，尤其是游资资金和散户资金的差距归纳为心法，纪律和策略。心法是说游资更了解这个市场的本质，用了解真相后的现实的眼光看待市场，而散户因为认知差常常陷入不切实际的想象和YY。纪律是一种素质，游资在经历涅槃后自然而然地遵守交易纪律。散户没根，容易冲动和情绪化在交易中迷失方向。策略则是“作战计划”，遇到什么情况该怎么办都是有成熟应对机制的，而散户往往没有形成自己的交易系统就在市场里冲杀。这会导致长期一直处于被动局面。为了说明这点，我借助人大附中数学老师李永乐老师双曲线函数案例进行说明。 设定一些条件：大游资和散户互为对手盘，此消彼长。散户的优势是散户资金小进出灵活，冲击成本低；缺点是资金太小无法影响市场。大游资的优势其资金优势可以短期影响市场走势，缺点是进出需要很好的流动性，冲击成本大。因此，我可以做如下假设：大游资和散户进行一次操作（只有两种可能，买和卖）， 如果散户和大游资的操作方向一致，都是买则散户获利+3；如果双方都是卖出，则散户获利+1；但是一旦散户和大游资操作方向不同，则散户盈利为负值，记作-2。 从概率上来算，散户买卖状态总共是四个组合，同买或者同卖都是1/4概率，散户赢的概率是1/2，得到+4；大游资赢的概率也是1/2，得到+4。看起来是貌似公平的，但这仅仅是理想情况。看似公平地对弈只能建立在双方都无意识行为的理想情形下，实际在博弈论下一方有意识地实行策略可以使对方期望值为负值。而从博弈论上来看，双方可以采取措施使得结果尽可能使自己得利。而这个交易中由于游资主力可以执行一定的策略使得自己的期望收益值永远是正的。详细如下： 定义散户买入的概率是x，则卖出的概率是1-x, x的范围是(0,1) 定义游资主力买入的概率是y，则卖出的概率是1-y, y的范围是(0,1) 这里游资主力代表有策略意识，散户代表没有策略意识。 这里散户盈利的数学期望可以表达为： E=3xy + 1(1-x)(1-y) - 2*(x(1-y)+(1-x)y)， 若E总是小于0，则散户一直输钱，即 8xy-3x-3y+1 < 0时，散户会输钱，游资主力会一直盈利，毕竟炒股是零和的。提取y 得到表达式 (8x-3)y < 3x-1，这里(8x-3)会有两种情况，大于零和小于零，导致不等式符号相反。 散户交易数学期望条件(3x-1)/(8x-3)双曲线 1.当(8x-3)>0的时候，y < (3x-1)/(8x-3)，因为(8x-3)>0，得到x>3/8,而(3x-1)/(8x-3)，如图可以看出是减函数，此时x的范围为(3/8, 1), 则它的最小值是x=1的时候，进而得出y<2/5。 结论1：当x>3/8，y<2/5，则散户总是输。 2.当(8x-3)<0的时候，y > (3x-1)/(8x-3)，同理可以得到x<3/8，x的范围是(0, 3/8), y>(3x-1)/(8x-3)，即y>1/3。 结论2：x<3/8，y>1/3，散户也会一直输。 因为两种情况下，y是有交集的，即 游资主力的策略控制行为在1/3 < y < 2/5内，散户不管采取怎样的策略都会一直输。这个推理说明因为认知不同，意识不同，散户和游资主力并没有“平等”博弈。所以，对于大多数散户来说“销户即是大成”，而对于那些仍想要在市场中存活下去的散户不断实战积累经验，不断学习，无限靠近主力思维是唯一的出路。正所谓“无根浮盈空欢喜，未悟真经套中人”。
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SZSE:002112
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Vitali Apirine 更高的高点和更低的低点随机指标该指标最初由 Vitali Apirine 为 TASC - 2016 年 2 月 Traders Tips 制定。根据 Vitali Apirine 的说法，他的基于动量指标的系统 HHLLS（高高低低随机）可以帮助发现新兴趋势、定义修正期并预测反转。 与许多指标一样，HHLLS 信号也可以通过寻找分歧和交叉来生成。 因为 HHLLS 是一个振荡器，它也可以用来识别超买和超卖水平。 我将 EMA 或 SMA 更改为 hanning windowing 函数以减少延迟问题。 多彩区域是做空力量。 五颜六色的实心粗线是做多力量。
SSE:000001
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阿登打板 vs 重弓骑兵阿登打板 vs 重弓骑兵 由于我们的市场是T+1模式，当日买进次日卖出，所以我们短线选手所说的溢价就是次日能赚多少。溢价又取决于强弱转换，以及是否能否及时的介入或退出。这考验的都是功夫。短线里面的弱转强、强转弱概念都是“未来函数”，因为不走出来很难看到强弱是如何转换的。这一点一是数据量化的难点，量化既要没未来函数，还要有“大格局”，禁得住临时强弱转换的波动认清真正的资金攻击意图。相比之下，高手的“盘感”似乎更加可靠，那是一种丛林中野兽天生的感知环境危机的嗅觉。 对于短线资金量化，我把阿登打板算法调整替换成可以转换为Python的代码，这个和之前的重弓骑兵都是为了捕捉最强短线资金趋势的技术指标。为了对比两者性能，我将操作周期都放到了15分钟，在近期一些活跃的个股上进行比对其优劣。 中通客车15分钟行情来自TradingView 中通客车上阿登打板调试的买卖信号偏大波段，即使今日跌停也未提示卖出信号，难道是要有反包预期？我们拭目以待。重弓骑兵更加敏感，并在第一波8板石头提示红色预警。但是应为情绪所在，直到被证监会关进小黑屋后才回调一波。最近又走出了二波。相比前者，在今天瀑布时刻也提示了卖点。 特力A15分钟行情来自TradingView 阿登打板吃了两波，第三波刚冒头并没有提示买入信号。重弓骑兵则看到四波衰退，第一波和第二波形成了明显的顶背离，准确的提示了后面的大回调。今天开始提示了第4波买入。 广东鸿图15分钟行情来自TradingView 广东鸿图似乎走出了趋势股的味道，连板并不突出，但是短期已经翻倍。阿登打板略显杂乱。重弓骑兵则呈现出多波攻击的层次感，进出都比较及时。 恒大高新15分钟行情来自TradingView 阿登打板和重弓骑兵都表现出很好的连板股把控能力。重弓骑兵更灵敏些，已经在今日提示卖点。阿登打板则没有提示卖点。
SZSE:002591
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Sylvain Vervoort SVE 口袋支点指标Sylvain Vervoort 在 2018 年 5 月刊中的文章，“V 型交易，第 3 部分：技术分析——斐波那契预测和每日枢轴”。Sylvain Vervoort 介绍了他称之为 SvePivots 的古老场内交易者枢轴的修改版本。 通过他的新 SvePivots，他确定了超出标准计算的额外支撑和阻力水平。 其中包括正常支撑和阻力之间以及前一天的高点和低点之间的中间水平。我将其转换为TradingView Pine脚本。您可以根据自己的交易需要在设置中自定义“res”参数以设置枢轴的参考时间范围。
BITSTAMP:BTCUSD
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Vitali Apirine的每周和每日随机指标Vitali Apirine 在 2018 年 9 月刊中的文章中发表了“每周和每日随机指标”。作者 Vitali Apirine 介绍了一种使用经典随机指标的新方法，该方法以模拟基于不同的计算的方式 仅使用每日间隔图表时的时间范围。 他描述了使用这个新指标的多种方法，使交易者能够在寻找入场点和反转的同时检测长期趋势的状态。 在这里，我根据作者的想法发布了一个指标的 TradingView Pine版本的代码。
BITSTAMP:BTCUSD
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打板吧 阿登！这几天来回折腾阿登，忽然有个想法结合一个私有库函数试试，结果感觉很适合做强势股波段。不过这个只是历史数据，至于实盘是否不一样仍需进一步考察。 另外，这个算法转换Python有些困难。我再思考思考如何实现。挑了最近的强势股，主观感觉不错，红B绿S。持仓期采用红色高亮K线。 对于打板系统，量化策略定位是从价格向上套利出发的。量化策略的逻辑推导是打板的向上套利是普适性，而龙头战法打板是特殊性。为何会如此，是因为龙头对于许多人是后知后觉，不可预知的。且它更多是在走出来后，获得市场的认可，才定位为龙头。对于打板系统，非常关键的是打板逻辑。如果要做到量化，体现在选股系统上。一个优秀的选股系统，能够及时捕捉到主力资金动向，并将符合打板逻辑的个股放入股票池看似简单实则是非常难的。除此之外，就是一个可以寻找合适时机进入的买卖点系统。无论如何，任何一种模型都不可能通吃市场，总有一些市况，你所研究的模型对市场不具备敏感度，也就是无法快速适应市场的节奏。一旦发现这种不适后就应该快速退出，等待适合的时机再次到来。 山西路桥1小时行情来自TradingView 金智科技1小时行情来自TradingView 赣能股份1小时行情来自TradingView 传艺科技1小时行情来自TradingView 巨轮智能1小时行情来自TradingView 神马电力1小时行情来自TradingView 集泰股份1小时行情来自TradingView 华西能源1小时行情来自TradingView 中通客车1小时行情来自TradingView 特力A1小时行情来自TradingView
SZSE:000957
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短线情绪使用误区自从加了短线情绪控制，感觉不是很通透，既不能捕捉到好的机会也无法规避买错带来的损失。经过一段时间观察，我总结下短线情绪的用法和误区吧。 自从开发了短线情绪指标，我主要有两种用法： 1. 根据情绪对仓位进行控制，下单仓位比从10%~50%随情绪进行波动。 2. 设定做多情绪条件和做空情绪条件。做多情绪下选股，买入卖出；做空情绪下只允许卖出，不会买入。 今天就遇到了第二种用法的误区，或者说对于超短策略的误区。早上大盘一度情绪很差，按照既定策略，即使出现买卖点也不会有买入操作，因为情绪差。但是事实上，今天是个短线情绪反弹的日子，在开盘后不久就有资金点火买入，但是这是其实情绪还是类似冰点，在创新低，策略上就显得非常保守，不会激进到去跟随试错，点火的个股。随着时间过去，冰点出现，情绪扭转到到一定程度，策略认为可以做多，大约上午10点左右，开始了第一笔买单，随后第二笔，但是复盘时发现这些都是跟风的杂毛。原因是点火资金只认辨识度高的个股，猛攻，当这些个股封涨停的时候，情绪还在冰点，策略因为风控不会买入；而涨停封死领头羊，跟风个股开始上扬的时候，整体情绪会出现一个向上的波动，这个波动会触发策略情绪开关开启。这时候策略会寻求技术形态合适的个股买入，但是处于下跌趋势中的情绪反弹往往会往复，导致在10点左右几只个股买在高点，随后又开始起落，在这种弱反弹行情里，策略的情绪控制明显会比勇敢的先手资金慢半拍，这样吃面也就在所难免了。 所以看来第二点的应用在超短上不适合作为风控条件，会因为节奏会跟不上。而第一点还是有用的，最明显的好处是最大回撤这个参数明显好于没有情绪控制之前。后面将会更侧重量化情绪、大盘氛围和仓位管理之间的关系。虽然之前也通过凯利公式回测数据定过仓位管理，但是这种回测数据受限于回测的精度，也是基于历史的，而且不是真正的交易历史的，所以实战意义不大。 目前看日线级别的情绪波动还是不够精细考虑，考虑后续换分时情绪控制试试效果。
SZSE:002514
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大盘氛围之北上优先在考虑大盘氛围的时候需要优先考虑一些特殊的因素，例如：北上资金。简单的说，北向资金，其实就是外国资本流入A股的资金。学过经济学的人应该对不可能三角都了解。不可能三角是保罗-克鲁格曼提出的，主要的内容是指经济社会和财政金融政策目标选择面临诸多困境，难以同时获得三个方面的目标。在金融政策方面，资本自由流动、固定汇率和货币政策独立性三者也不可能兼得。而对于中国来说，我们选择的就是后两者，所以就导致在中国的资本无法进行自由流动。所以，因为中国的外汇以及资本市场管制，这就导致了外国流入中国的资本无法直接去投资A股。那么，外国资本要怎么投资呢？外国资本如果想要来中国投资的话，要么就申请获取QFII投资额度，有了QFII资格和额度之后，你就可以投资中国资本市场。那么QFII是什么呢？其实就是成为合格的外国的机构投资者。但是近几年，国家对于QFII的配额逐渐严格，但境外投资者还要进行投资，要怎么办呢？这时，除了QFII外，外国资本还有另外一种途径，就是：通过香港交易所的沪深港通直接进行国内投资。但是外国资本通过沪深港通投资，会进行信息披露。 对于大多数外国的投资者来说，他们都是通过香港交易所直接购买上海或者深圳交易所的股票，而由于香港在深圳，上海以南，所以当大量外国资本涌入香港市场买入上海，深圳的股票的时候，我们就叫做北向资金流入，相反就是流出。所以，北向资金也可以叫做“外资流入中国市场的资金”。这里也不乏国内资金绕道香港获得高杠杆反杀回内地的大资金。 那么，在考虑大盘氛围的时候为什么要关注“北向资金”呢？ 1，北向资金是最透明、最容易观察的结构类资金。由于北向资金的流动需要在香港进行，所以相关的信息都会进行信息披露。我们也容易从北向资金中获取信息，指导我们的投资。 2，北向资金背后有强大的投研团队，掌握着普通投资者不知道的信息。北向资金，本质就是外资。但是这笔外资是不是像大家认为的，全部国外资金？并非如此！有一小部分资金，是国内的人通过香港市场再流回A股的，但据海通证券研究报告显示，北向资金约有70%甚至更多是外资。同时外资又分很多种，比如说巴菲特那种国际型公司投资，或者是其他的外国游资，他们敢于投资国外的市场，一般来说都是很强大的，而且他们背后强大的投研团队，我们肯定也是不知道的。 3，北向资金风险偏好较低，且从过去5年的投资业绩看，远超市场。对于中国市场来说，北向资金是对外部事件最敏感的一波资金。会受到外部环境，尤其是美国的政策，美国股市的影响。 我们要知道的是，对于我们散户而言，我们是很难去战胜外国游资的，因为他们背后是专业的操作团队，所以我们要做的就是打顺风局。而“北向资金”也是最能够带动整个A股的情绪的，具体的我想其他答案已经说得很清楚了。当然，“北向资金”永远都不是判断A股风向的唯一标准，整个市场的调控还涉及到我们国家的国家队，政府的宏观调控，以及外资的投资等等一系列。“北向资金”可以参考，但是不能盲从。 所以，我在大盘氛围指标里加入，并优先了北上资金数据的权重。获得的结果，我个人观察一段时间的结果是：略微比单纯的大盘氛围指标要领先一些，或者说敏感一些。因为都是在日线上，所以，这种领先性也体现在敏感度上，北上够敏感，体现在指标的涨跌幅度要明显比没有北上权重的同样技术指标要更大。至于是不是这样，各位可以仔细观察如下大盘氛围指标的细微差别体会一下是否如此。另外，感兴趣的朋友也可以在TradingView社区私信我免费开通内测权限，这个指标我就不公开发布了。 上证50指数日线行情来自TradingView 创业板50指数日线行情来自TradingView
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大盘氛围量化 “新手看大盘，老手看大势，高手看情绪。” 经常有做短线的朋友，关于炒股看不看大盘分歧很大。很多人研究技术指标，划线，波浪理论甚至更复杂的一些理论，其实除了普通的技术指标之外，还有个最重要的市场情绪指标。所有的交易最终都要归结为人性和心理，不是说技术指标没用，而是在技术的基础上，如果能加上一些心理学甚至哲学的要素会更实用。在前面完成市场情绪量化之后，也来说说大盘氛围的量化。 1. 大盘在上升通道中，强势市场中，热点层出不穷，此起彼伏，持续性较好，此时要放弃零星的热点，筛选出最具有持续性的上涨主线，爆发力极强； 2. 大盘在震荡环节中，带量的强势震荡，仍然具备很高的可操作性，缩量的弱势震荡则谨慎观望，减少操作； 3. 大盘空头排列，持续下跌过程中，人气涣散，没法操作； 4. 大盘止跌企稳，一般会有引领反弹的热点板块出现，龙头股具备一定可操作性； 5. 大盘超跌筑底回升阶段，一般会出现题材性的超跌股逼空行情，也是难得的游资盛宴； 总之，大盘氛围很重要，同样的利好题材故事在强势市场里可能连续涨停，在弱市中则持续下跌。 情绪和大盘氛围来比就像缠论的级别：情绪是小级别敏感的波动，是一种对快速变化交易氛围的认知。大盘是大级别，是更大周期上，当然也包括小级别的交易氛围认知。对于最好的交易机会，往往出现在大盘+情绪都达到恰到好处的时刻。 A神对于大盘氛围的阐述非常精辟：“大盘背景的判断是回避这些风险的唯一办法。指数在走下跌通道时，符合条件的交易，全部放弃，也不为错。” 大盘平台震荡、大盘上升通道赚钱是正道，下跌通道入场是邪道) 这个市场本来就是反应快的赚反应慢的人钱。 我的量化方法主要是基于阿登 托马斯的投票技术。在七个不同时间范围内的投票过程中通过随机指标总结回报，并将所得投票用于交易信号。他通过投票将多个时间框架组合成一个值，展示了一种使用经典随机振荡器的新方法。通过使用此投票过程，来自多个区间的买卖信号在图表上变得清晰可见。这是一个有趣的概念，可以应用于许多常见指标，例如 RSI 或 ADX，而不仅仅是随机指标。如下图所示： 经过几个版本的迭代，大致成为如下风格： 1. 多空线，红色面积线表示做多力量，绿色面积线表示做空力量。通过红绿面积的对比可以直观看出多空博弈的过程，以方便判断当前大盘所处的阶段。 2. 强度K线，强度K线以0轴为界，0上做多，0下做空。蓝绿表示做空强度渐变，红黄表示做多强度的渐变。 上证50指数日线行情来自TradingView 创业板50指数日线行情来自TradingView
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将埃勒斯环Python化前两期介绍过最近两个月刚出来的埃勒斯环，这是个很好的工具。因为对比不同数量级的两个数据流的趋势是个古老的问题。例如，这个月就有社区的老外在问如何比较两个不同的symbol的数据流。他命真好啊，我也刚把这个工具弄明白，直接拿去用了。只不过埃勒斯给这种应用场景起了个更洋气的名字：埃勒斯配对旋转，本质就是一个埃勒斯环指标。这两个指标我都开源发布在TradingView社区了，感兴趣的朋友可以去取。 L2 Ehlers Pairs Rotation L2 Ehlers Loops 书归正传，最近完成了埃勒斯环从TradingView到Python的代码转换，经过数据导出测试，可以完美重合，但是需要有一段初始化数据，这段数据内算法没稳定，主要是各种滤波器的长度导致的， 如图所示。 埃勒斯环TV算法和Python算法完美重合 这个Python的指标直接用在上证指数Vs北上资金的实时数据上了，用于发现两者的关系，分析买卖的机会。今天上证指数整体是先抑后扬的走势，但是这个指数可以说完全是被北上资金牵着走的。各位能从这个分时图上看出来这点么？ 上证指数vs北上资金净买额来自TradingView 一般的线图可能很难判断出谁来引领谁，这时候就可以用埃勒斯环了，如下图所示： 上证指数和北上资金埃勒斯环输出来自TradingView 输出曲线为蓝色和绿色，两者高度重合，这说明两者的走势是高度相关的，今天几乎一整天没有好的机会形成两者的剪刀差，进行指数买卖。可是，如此接近的两条线如何看出先后来呢？让我们先局部放大了看下。 局部放大上证指数和北上资金埃勒斯环输出来自TradingView 绿色的北上资金从11:00到15:00一直是在蓝色上证指数上方运行的， 由此可以总结出如下规律： 1. 指数下跌， 北上资金环输出在指数环输出下方，则说明是北上资金导致指数下跌的；反之，则说明指数在牵着北上资金下跌。 2. 指数上涨， 北上资金环输出在指数环输出上方， 最好是一路向东北，这说明北上资金带领指数上涨的；反之，则说明指数在牵引北上资金上涨。 这个仍旧不够直观，那么可以通过图中橙色线来观察：橙色线是北上资金环减去指数环的差值 1. 如果差值在0轴上方，最好是一路向东北，说明北上资金主导指数做多。 2. 如果差值在0轴下方，一路东南，则说明北上资金出逃导致指数下跌。
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六分仪测试框架可以免费用了量化交易这条路山高水远。回头看看既没有可圈可点，也没乏善可陈。幸好TradingView社区交易者的陪伴，在交易认知和能力上也有了很大进步。今日忽然发现follower突破了4000人，这一路走来还是感谢很多不知姓名朋友的支持和交流。为了纪念一下，今天将最新的六分仪回测框架免费发布使用，方便更多社区朋友快速评估任何技术指标。 这次发布版本V3.3，出了交易系统框架一些微调外，还引入了TradingView Pine V5最新的特性：K线放大镜。这是个了不起特性，也是目前我所见过回测平台里唯一支持K先内部触发信号的机制了。通过系统自动的MTF，这个功能保证回测策略更加准确，因为它可以模拟更加真实的订单执行。该工具使用intrabar检查来更深入地了解K线内的价格变动，从而实现更精确的订单成交。K线放大器使用的intrabar时间周期随图表的时间周期动态调整。举个例子，如果回测图表周期是60分钟，则在单根60分K线内部，TradingView会引用5分钟数据进行回测，而不是简单的在开盘价或收盘价计算回测结果。这种最直接的结果就是可以回测时买卖两个操作发生在一根K线内部（当然，如果策略确实这样输出的话）。 我认为这个功能可以虽然不能完全消除回测过拟合的误导性，仍旧是一个很大的进步，在回测拟合质量提高上会很有帮助。对于回测的拟合度上，还需要避免一些“人为”造成的偏差，简单说三点比较直观的措施吧： 第一， 最大化回测策略的数学期望值 (EV)。 数学期望值（EV）是个统计学概念，其定义为： EV = 平均赢额 * 胜率 - 平均损失 * 亏率， 其中平均赢额（平均损失）是赢（输）的交易的平均回报（损失）额，而胜率是赢的概率， 亏率就是亏的概率。 当然，关系 胜率 = 1.0 - 亏率 也是自然而然成立的。 期望值必须是正数。 如果不是，那么从长远来看，这个交易系统肯定会赔钱！ 我认为这是最大化每个交易系统的最直接和直观的衡量标准。EV=0意味着是零和游戏，长久必然归零。 第二，最小化最大回撤。 没有人喜欢在市场上亏损，但也没人能绝对避免亏损， 股神也是如此。大幅回撤可能会导致爆仓以及难以复利。 所以，对于量化策略，控制最大回撤值是关键指标，甚至说知道何时停止交易策略，空仓休息，因为它可能不再有效。 交易只是一种心理游戏，你真的相信你的策略吗？ 相信的前提是它要具备足够强的防守能力，而不是赚钱能力，因为盈亏同源。但交易者追求的长期复利，小亏大盈才能滚雪球。 第三，最大化回测交易数量。这是一个初学者可能不容易想到的棘手问题。 每笔交易都有其费用。 有时策略可能会将非常高的适配参数分配给只有很少（但所有获胜）交易的交易策略。 此类策略是基于随机行为的人工制品，因为它们并不能代表有意义的各种交易状况和可重复的交易成功机会。 缺点是它会制造一种假象试图说服交易者这是一个难得的“好策略”。可是当交易者将这个策略应用到真实市场亏得爹妈不认的时候，又会大失所望，和可能完全抛弃这个“骗人”的策略。在有效，有限时间段内最大化回测交易数量是解决这个问题的对策。 然而，这一措施也可能存在问题，因为这种回测可靠性更适合短线交易。 因此，在使用这种适应性措施时，必须考虑交易费用和可能的滑点造成额外成本。
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维塔利阿匹林 指数偏差带维塔利阿匹林在 2019 年 7 月刊中的文章提出的“指数偏差带”是个有意思的技术指标，主要是作为布林带的变种。 在本期的“指数偏差带”中，作者维塔利阿匹林介绍了一种基于指数偏差的价格带指标，而不是更传统的标准偏差，例如著名的布林带。 与标准偏差带相比，作者的指数偏差带对最近的数据施加了更多的权重，这导致其产生的突破信号更少。 维塔利阿匹林描述了使用这些波段作为帮助识别趋势的工具。为了加强这种趋势的可视化，我采用对于中线进行相对强弱的量化，并通过偏差带的颜色表示趋势： 青色表示上涨趋势 紫红色表示下跌趋势 黄色到橙色表示横盘，或接近反转的趋势。 通过这个设置就可以一眼看出当前所处的阶段了，是不是更直观方便了呢？ BTC行情来自TradingView 上证指数行情来自TradingView 深证可转债指数行情来自TradingView 美债10年收益率行情来自TradingView 维塔利阿匹林 指数偏差带开源发布在TradingView社区，供感兴趣的朋友研究学习。
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再提Python与或非那些事最近，慢知慢觉才留意到Python逻辑与或非的一个坑。这与量化数据时候对与序列数据操作有关。在TradingView里面，无论是Simple还是Series类型，'and', 'or', 'not'是通吃的。但是要把Pine 脚本转成Python时候会遇到各种问题。逻辑与或非就是其中之一。 说明这个问题之前，还是做些铺垫，对于Python的逻辑与或非，很多人知道 1. and, or, not 逻辑运算符可以操作变量，但是无法对于布尔序列进行逻辑运算。用错的时候会提示加.any() 或者.all(). 2. &， |， ~ 是逻辑位运算符，可以对布尔序列进行位运算，但是其运算结果等价与逻辑运算。 3. np.logical_and(), np.logical_or(), np.logical_not() 函数是numpy提供的用来对于布尔序列进行逻辑运算的函数。 之前，我一直认为2和3几乎是等价的，而且从测试很多函数和指标来看，确实在很多情况下位运算符都可以替代np.logical_系列函数。然而，最近发现，两者并非能够完全对等，在处理布尔序列运算时候numpy还是还是最准确的。说明这个只需一个反例。下面是分时资金呼吸指标产生的两个逻辑序列的输入信号，我要对这两个序列做逻辑与操作，对标的是TradingView上的and操作。 可以看出，&位运算在序列运算时候和np.logical_and()函数还是有差别的，后者可以保持和TradingView and操作符一致的结果。因为&d操作符的简便性，我在很多脚本中已经用了这个，看来又需要复查一遍了...
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研究北上资金和沪深300指数涨跌的新工具：埃勒斯环TASC 的 2022 年 6 月版 Traders' Tips 包括 约翰 埃勒斯 的一篇题为“Ehlers Loops. Part 1”的文章。 埃勒斯 开发了一种工具：埃勒斯环，用于可视化一个数据流与另一个数据流的性能，包括过滤和缩放。在他的文章中，作者运用埃勒斯环的概念通过利用逻辑与、逻辑或以证明教条原则"可靠的价格-数量对应关系"是错误的。 埃勒斯环在算法上： 第一个数据流(例如：价格) 和第二个数据流(例如：成交量) 都被过滤为带限信号。 这是通过将高通巴特沃斯滤波器与低通超顺滑滤波器结合使用来完成的。高通和低通滤波器的截止波长分别由输入参数 HPPeriod 和 LPPeriod 定义。这些值会改变埃勒斯环的外观，并且可以根据交易者的交易风格和两个数据流的特性进行定制。然后将过滤后的第一个数据流和第二个数据流的时间序列按标准差除以它们的均方根值进行缩放。最终处理后的两个数据流会被绘制为零均值振荡器或克罗克散点图。 埃勒斯环可以通过两种表达方式： 第一，振荡器（默认选项） 在这个技术实现中，过滤和缩放的第一个数据流与过滤和缩放的第二个数据流一起绘制为零均值振荡器。 观察两个数据流生成震荡指标的相对方向可以任意用于解释和预测市场状况。例如，通常假设交易量增加和价格上涨定义了看涨条件。 同样，数量减少和价格上涨通常被认为是看跌的。 数量减少和价格下跌被认为是看涨情况。 成交量的增加和价格的下跌通常被认为是看跌的。显然这样的交易规则是不正确的。以前交易者靠经验，盘感，主观来确认这些交易规则并不可靠。现在采用埃勒斯环可以直观看出两者并不可靠的对应关系和具体位置。 第二，散点图 这种克罗克风格的可视化显示过滤和缩放的第一个数据流与选定时间跨度的过滤和缩放的第二数据流。 第二数据流的波动沿 x 轴绘制，而第一数据流沿 y 轴变化。埃勒斯环的可视化方式允许你分析第一数据流相对于第二数据流的曲率和方向路径，提供不同的比较视角。 埃勒斯环克罗克图表上的第一数据流和第二数据流的边界以标准差表示。 偏差可用于预测未来可能的第一数据流或第二数据流波动。 在一个、两个和三个标准差下，潜在逆转的预期概率分别为 68%、95% 和 99.7%。 回到本文主题，如何借助埃勒斯环分析北上资金净流入和沪深300指数的关系，从而确定买卖点呢？ 主要是指外资通过香港和沪深通道进来的资金，一般认为北向资金比较聪明，从历史来看，确实比A股大部分投资者聪明得多，不管是长线还是短线都是非常厉害的，主要原因可能是外资在资本市场游泳时间长了，经验要比A股投资者聪明很多，同时也有传言A股部分游资通过香港和沪深通道进来，也算得上是聪明资金了。北向资金很明显有短线和长线两种，平常说的主要是中短线流向。 观察北向资金流向和沪深300的走势及相关性，我们统计到：自2018年以来的514个交易日里，北向资金当日净流向与沪深300涨跌方向一致的有320个交易日，即有320个交易日如果北向资金当日净流入（净流出），则沪深300当日涨（当日跌），而194个交易日两者方向是不一致，其一致性为62.2%。而观察北向资金之后，再往后一个交易日沪深300的涨跌，有279个交易日方向是一致的，其一致性为54.2%。即使在2020年，从日涨跌幅和周涨跌幅来看，北向资金与市场涨跌并没有非常一致的走势。由此可见，北向资金流向有更多是跟随市场涨跌幅波动，而其资金的流入流出，对次日大盘涨跌预测的准确性，仅有54.2%，用其单一指标来看预测后市的胜率并不高。 下探到小周期，也就是分时周期，一些机会只发生在当北上资金和沪深300指数产生明显的背离的时候，构成一些买卖机会。但是直观观察这中背离，或者称之为“剪刀差”并不容易，因为北上资金流和沪深300指数数字并不在一个数量级上。这时候采用埃勒斯环进行分析，就能更清晰的在同一个坐标系下观察到这些背离，从而采取买卖措施了。如下图所示。 埃勒斯环振荡器用于沪深300指数vs北上资金净流入来自TradingView 埃勒斯环克罗克图用于沪深300vs北上资金净流入来自TradingView 埃勒斯环的脚本我已经公开发布在TradingView社区，感兴趣的朋友可以学习参考。
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美联储加息会议临近 利空落地变利好? 首先说下今天市场的情绪特征，A股不受外围市场的影响，走出了独立行情。观察仔细的朋友可以发现，最近外围市场表现不好，A股就喜欢各种“深V”。明显有一股神秘力量在借外部氛围先洗后收的感觉。 操作上，继续持股加仓广东鸿图，收益2.6%。 从统计上看，短线市场情绪继续反转，但是这个高度处于中间，对于多空都很容易操作。 市场行情统计来自TradingView MSSCGO一如既往稳，今日形成了金叉，对于其有效性不敢下结论，继续观察吧。但是在3年前的熊市里，这个核心算法在某X10合约交易上，不到一个月收获翻倍收益，一直被我当成种子选手持续开发。当然，之所以是种子，是因为后来继续在不同市场运行时候都是先赚后亏。肯定哪里还存在缺陷吧。 MSSCGO情绪指标来自TradingView 短线情绪K线形成了一个红三兵！ 短线情绪K线来自TradingView 随着周三美联储加息会议临近，不排除利空落地，进行反弹的情况。美股和币市都是狂泻不止，借着这个提下我的2日大饼供需指标，真的很准，只在两日周期上，只适合于大饼行情。 大饼两日行情来自TradingView 大饼两日行情来自TradingView 从放大的图上可以看到618强支撑位在21490左右，另外就是历史供给区顶部20072，并且动态箭头提示今日大饼受到历史强力支撑，大饼能否符合自然规律让我们拭目以待。
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最近有点乱，简单说两句自从上周五就陷入混乱，主要原因是主力云服务器突然脱机，很多工作无法开展了。更加奇葩的是上周六和周日陆续受到短信，有人试图更改我各种密码。根据信息我判断大概率是那台正在工作脱机的云服务器被盗了，因为当时开着网页的几个账户可能都被试图接管了，而且用那台服务器跳接的其它云服务器也被改了密码无法登录，导致在线无法进行验证工作了。这导致上周末有点乱，改密码，多重验证。奇怪的是云服务器连不上以前递交个工单，2小时之内准解决，但是这次居然到了今天仍旧in progress状态。不太正常，我甚至想到可能是这个服务商的工作人员监守自盗了... 总结几点经验教训吧： 1. 不要在云服务器上放过于私人的账户和个人信息，以防被盗 2. 不要用Crhome浏览器记录密码功能，会被黑客连锅端了所有信息，因为是跨设备同步的。 3. 少用小厂的云服务器厂商，大厂作恶成本更高些吧，另外，如果必须用小厂的，就要在信息安全方面更加注意些。 4. 选云服务器供应商要找能获得根权限的，及时服务器被接管，也可以从账户控制面板格式化系统，把服务器夺回来。 交易方面，就是把市场情绪指标进行了Python化, 短线市场没有延续周五高亢的情绪，而是产生了分歧。可能的原因是外围市场，尤其是美股上周大跌导致的恐慌情绪扩散。 市场情绪统计来自TradingView Python实现的市场情绪统计：线性拟合结果是情绪是整体上行的。 有点乱就说这些吧，恢复正常了再写些其它的。
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昨日退潮后的一个反抽今天是一个情绪的反抽，主要是对于昨天退潮的反应。这两天最劲爆的个股是特力A，最劲爆的游资是陈小群，从翘板特力A实现地天板，到今天再次涨停锁仓，净买3100万，两天收获30%盈利。这种认知水平和果敢，堪称“外星人”，这个操作也像是一剑封喉的降维打击。 对于所有人都能有“买”和“卖”两个操作，但是他唯一一次买入操作却如此惊艳，这就是其功力所在吧。这样的对手盘是相当可怕，即使是一线游资也难拿他奈何：假如今早有大游资用资金砸跌停特力A，陈小群仍旧有至少10%利润退场。既然拿他没办法，今日更多游资反而一拥而上甘做陈小群后手去封涨停。 回到市场情绪分析上： 短线情绪随指数震荡，仍在下行趋势下，很可能触白补跌。 短线市场情绪统计来自TradingView 短线市场情绪MSSCGO来自TradingView 短线市场情绪K线来自TradingView 操作上，今日持仓回血2.1%。 因为策略只加入连板高度，没加入重弓骑兵告警，所以今日选入了宏柏新材 605366 宏柏新材行情来自TradingView 300552 万集科技行情来自TradingView 独股一箭、苏南帮买入争光股份接力孙哥 301092 争光股份行情来自TradingView 002121 科陆电子行情来自TradingView 600259 广晟有色行情来自TradingView 600868 梅雁吉祥行情来自TradingView
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核按钮增多，短线还是退潮了在资本市场活下去才是硬道理。这次退潮同样暴露了些问题及时进行了修补，其中也包括短线市场情绪指标系列。 短线市场情绪指标来自TradingView 实践初步表明了一些指标的优劣，经过层级筛选和淘汰，最终演化为如下三个主要指标： 短线市场情绪统计来自TradingView 短线情绪统计目前看来对于超短交易情绪比较敏感，尤其是快线反弹顶到慢线那个状态是个很好的告警信息。下一步思考如何将市场情绪如何跟仓位控制结合在一起。 短线市场情绪MSSCGO来自TradingView SCGO指标还是木讷，今日退潮并没有很好体现出来，但是算法优势体现出来了，换了个数据源，感觉灵敏了许多，其有效性仍待考察。 短线市场情绪K线来自TradingView 这个K线，我观察了两天，原始K比HEIKINASHI要好，虽然离散、跳空，但是能比较贴近地反映市场情绪 昨天加了约束条件，再加上今天退潮，只交易了这两只，有效性仍待考察。 002383合众思壮行情来自TradingView 000058深赛格行情来自TradingView
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知耻而后勇：重仓吃刀 天地板算是彻底暴露了问题，同时也吃了大瘪。从节前买入怡亚通，到今天吃到瑞泰科技的天地板，都暴露了一个问题：追高不感觉，挨揍不自觉。 虽然也能半路买到一些技术板，但是缺少连板高度的判断，以为情绪是王道，但是却忽略追高的风险是失败的原因。 万集科技行情来自TradingView 以为都是万集科技，事实是都被瑞泰科技狠狠打脸。 瑞泰科技行情来自TradingView 通过背景色为重弓骑兵增加连板告警功能： 黄色背景：主升浪 红色背景：见顶区 紫色背景：二波做双头，期待不要太高 实际信号上，通过连板告警约束条件过滤掉高位的买点，只保留买点，避免出现吃到天地板的情况。 借助新功能，看看今日几只跌停个股特性是否有共性： 怡亚通行情来自TradingView 可以看出新的约束可以避免节前高位打板怡亚通 特力A行情来自TradingView 宝塔实业行情来自TradingView 渤海汽车行情来自TradingView 这个新功能已经同步更新到TradingView社区，欢迎朋友们试用反馈。
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情绪反抽：情绪里画中枢股市是自然规律和人性的混合体，我们处于资本的时代，而股市是钱堆起来的，离开资本谈股市都是耍流氓。自然规律股市就看增量资金是不是能持续流入市场。每次牛市都是因为货币的大放水，不断加杠杆。每次大跌都是因为各种因素导致的货币减少，去杠杆的过程。其它都是转化过程。去杠杆导致资金最差的2018年，出了多少大妖股，大行情。对于职业的人，没有牛熊，只有自我能力的提升。 换个角度，怀疑市场做不到跟随市场是因为对市场和买点的认知不到位! 从人性上说，资金方向或许是情绪流合力造就的。或许是超级主力短庄硬干引导的。这些都不重要，也不诋毁任何一种模式。每天一千亿的市场，没有钱，单纯靠游资股来营造局部的赚钱效应。资金缺乏的盘面，游资股是市场的选择，那就有它的独到之处。我们第一时间跟随就行。游资股闪崩起来很吓人（比如昨天的阳光乳业的开盘天地板，前天我还在抱怨6个点卖飞了，昨天我就淡定了，市场就是这么影响交易者情绪的），但若能碰到板块涨停潮，则又是吃肉吃大肉的好机会，属于双刃剑，任何炒作离不开板块的强势。游资股属性本身就是一个爆炒的板块，有自己的场子。主动进场子玩耍就要提升水平，被动进场子只会挨闷棍。 继续用数据说话，从情绪K线上来看，情绪没有迎来快速反转，而是继续中继，形成一颗阳线十字星。这是多头的挣扎，还是情绪反攻，需要端午节后再看了。 情绪K线行情来自TradingView 目前来看，SCGO情绪指标还是比较稳，去除了一些干扰到次级波动，经过昨天开始提示情绪缩口，说明情绪上有分歧，需要看是修复向上，还是向下，等死叉或老鸭头吧。我开始从质疑到喜欢这个指标了。 情绪SCGO来自TradingView 学过缠论的交易者，一看到混乱的震荡就想画中枢，我也一样。情绪低潮的中枢要追溯到2022年1月14日确立的中枢，此后短线情绪一直在一个巨大中枢，直到最近才开始上移，整体构成一个向上的情绪走势。而从具体的情绪走势来看，前天形成了一个死叉，昨日又反抽顶到白色情绪趋势线上，按照历史数据中这种“吻”的特性，说明白色情绪趋势是经过验证的压力位和支撑位，这些点我用圆圈画出突出显示。现在白色趋势线东南方向45度角下垂，而情绪反抽顶在它上面，让我有一种不好的预感：端午节要变端午劫。因为往年端午节后下跌的概率要更大些。 情绪统计来自TradingView 上证指数和情绪指标来自TradingView 具体持仓买卖点和重弓骑兵状态如下： 怡亚通行情来自TradingView 中科电气行情来自TradingView 五矿发展行情来自TradingView 宇通客车行情来自TradingView 冠城大通行情来自TradingView 广晟有色行情来自TradingView 这几天账户是盈利的，说明了一个问题：短线情绪好的时候，个股即使买入当天山顶站岗，第二天也可能不影响账户红；而当天打到了板，第二天被闷杀也是有可能的。 祝各位朋友端午节快乐！
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