今天分享一种交易思维,这种思维很重要很实用,但经常被我们忽略,这就是:贝叶斯方法。 首先用一句话概括贝叶斯思想:观点随事实发生改变。这也是我们经常说的,交易要基于事实进行分析,听上的确要如此呀,实际不那么简单,往下看。 交易的世界里没有“坚定不移”的说法,这也是我观点中经常提到,要走一步看一步,急不来,交易推演这件事就要经常核实和修正。可开始我们总要有个倾向吧,当然可以有(实际上每个人没有交易倾向是不可能的),但你要对这个倾向进行不断的修正,抱着开放的心态。但问题来了,坚定不移肯定不行,可随意摇摆也不行,如何进行客观的思考和修正,就是贝叶斯方法能解决的问题。这个方法的本质是用结果推测原因。比如你认为BTC要上涨,但还只停留在感觉层面上,所以你对这笔交易的确定性就很低。过了一会,突破了一个重要的供应区间,这个变化会加重你对这笔...
昨天给出了中性的推演判断,目前看依然完全符合推演。没办法,行情不可能天天都大起大落,要是天天那样我们的小心脏也受不了。 所以今天静下心来继续聊兵法对交易的借鉴——不败之法到底是什么? 什么叫不败呢?当然是不要追求胜利,要追求不败。不要以胜利为目标,要以不败为目标。 这是《孙子兵法》重要的核心思想。 有句话叫...
今天在群里聊到一个所有人都感兴趣又都极力避免的话题:“亏损”。这也激发我想起早期的一篇观点,这里修改后再晒晒,希望对看到的朋友有帮助。即“选择一致性”问题,这其实是对理性思考的另一个定义。 举例,假设你遵从日周期天图判断,突破式交易风格,那么当日线出现突破式买入信号后即可介入。可接下来,受消息或行情影响,你又改为4小时周期判断,用回撤式交易风格,那长期下来可能就会遇到麻烦。事实上,很多人都有这样的经历,这是典型的无法遵守“选择一致性”的情况。道理都明白,错误却一直犯,甚至我们会给自己编很多理由。其实,问题还是出现在情绪二字上,尤其是时刻盯盘时更加明显:着急、恐惧、贪婪,时刻影响着我们每一次思考。怎么办,让我们再深究下去。 如果把理性当做一个哲学问题来剖析,会发现,做出真的理性判断是超级困难的。做个假设:你通过模拟盘看到有一个...
这阵子迷上了孙子兵法,原因很简单:什么操作纪律、交易系统、仓位管理...现在才知道人家孙武2000多年前就摸的透透了,拿到交易实战中,绝不夸张,直接盈利。 比如孙子兵法的核心在一开始就被很多人误解,它根本不是战法,而是不战之法;不是战胜之法,而是不败之法;不是以少胜多之法,而是以多胜少之法。 孙子兵法的思想精髓,就是两个“不”。第一个“不”是“不战”。第二个“不”是“不败”。 而这个“不战”有三层含义: 1.打不赢就不要打,如果明摆着打不赢,就不战。(交易注释:盈利概率小,就不下单) 2.打得赢,但是代价太大,杀敌一千,自损八百,不要打。(交易注释:交易概率是大了,但盈亏比不合适,也不下单) 3.打得赢也打得起,也别着急打,看看能不能“不战而屈人之兵”(交易注释:概率也大,盈亏比也合适,还是要三思是不是应该下单,有没有更好办...
昨天写到“你”的交易决定根本不是“你”自己做的,很是惊悚,细思极恐。也有人提到1985年的试验是否有误差等等。随着神经生物学的发展,已经越来越多的研究证实的当初的发现。比如2013年德国科学家John Dylan...
这周我们讨论一个看似很玄幻,但却有科学依据的观点。首先,你信“命”吗? 大约两年前,看过一本用量子理论讲佛学的书,开始的章节就提到光的波粒二象性,而由此逻辑可以做一个大胆的推演,即我们决定在到达大脑意识之前已经产生了,也就是说我们每个人都是决定的执行者,而根本不是下决定的那个人。最近又看到了最新的科学论据,在这里和大家分享下,绝对是细思极恐级别的内容。 最简单举例,你交易一个标的做多还是做空,空仓还是满仓,做BTC还是ETH,这些事情你觉得是自己下的决定吗? 答案:很有可能根本不是,我们那种“我可以自己决定”的感觉,是一种幻觉。 1985年,神经生物学家Benjamin...
今天周日一直在外面,看盘面也较少,晚上去锻炼身体,时间有点紧,没办法小命要紧。也提醒所有做交易的朋友,行情天天都有,身体永远是第一位。 下周预告下,我们会分享一个极其不可思议又和我们交易很相关的观点,看后估计不少人都会惊讶无比。 接下来我们直接进入技术分析部分。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
这几天的行情赶超A股大盘了,大一点的波动都很少。所以今天凌晨穿针上涨的波动再次激发不少人压抑已久的情绪。 顿时市场上有了一些看多的情绪,不过空军依然不示弱,具体技术分析后文分享。今天聊一个重要的思考方式“数学期望”,不夸张的说,这个概念绝对是我们稳定盈利的基石。 数学期望=成功的盈利×成功的概率-失败的亏损×失败的概率。注意,这个公式会让我们每个交易者受益终生。 这样看来,我们自然会得到以下的认知: 1.任何交易方式都不存在万无一失的可能,但也不要怕判断错误,只要数学期望为正值就可以做。 2.有的交易,失败的损失很小,那么即便这个交易失败的概率很高,也可以尝试。这也是有交易者连续在拉升中的小仓位追高博利润的数学依据。 3.如果成功的盈利很大,失败的损失也很高的话,那么要么不动,要么需要精算。哪怕多问问别人也是一种办法,至少问...
这两天有朋友问,你知道A消息对行情有什么影响吗?B消息出来会不会上涨呢?C消息是不是值得做空呢... 这里分享下,除了宏观经济的基本面外,我基本很少考虑消息会对盘面造成的影响。为什么呢?这里有一个概念叫“有效市场”! 所谓有效市场的定义就是:价格完全由供给和需求的平衡决定。所有想购买的人都可以买,所有想卖出的人都可以卖。买卖双方都不会觉得占便宜或吃亏。 在有效市场里,理论上是不可能存在100%预测一件商品或者标的价格走向的(这使我想起之前看到AlphaGo在中国股市亏损的事)。 举个例子,你知道ETH要减产,并且坚信由于这种情况ETH会更值钱,所以你判断,ETH要涨价,假如说至少涨30%吧。但是,注意,问题来啦! 这个消息只有你知道吗?其他大资金或机构,他们不知道吗?大家明显都知道吧。 如果真的有会上涨30%的预期,那结果就...
最近由于假期及行情的窄幅波动,和周围朋友聊得比较多,更发现我们每个人曾遇到的问题都很类似。失败乃成功之母这句话太好了,尤其在交易领域更加适用。 当然,如果能从别人的错误中吸取教训那就事半功倍了。所以今天就分享我N次犯错的教训和踩过的坑(有的到现在还没爬出来),希望能对你有些许帮助! 1.再也不敢只看小周期:越大的周期越稳定,只看小周期上的当太多了,分分钟可能就会大反转,所以这也是为什么折中以4小时周期为观点参照。不确定大方向的情况下去看小周期十分危险。 2.再也不敢不在优势位置开仓:盈亏比太重要了,如果没有优势位置开仓,很多情况下,即便对了收益也会很小,甚至长期来看亏损的风险骤增。 3.再也不敢不耐心等待:其实从做交易以来,急躁就像魔咒一样影响着我,而且结局都还很确定,只要急躁开仓几乎100%输。好的交易是你出手的那一瞬间就...
很开心这两天的日报给到不少朋友帮助,但每次推演正确的时候,我都会和周围的朋友说:“没什么,运气好而已!”。推演对了,运气好。推演错了,自己的问题。其中这种想法一直根植内心,也许是交易员本就该有的哲学思想吧。昨天分享了一种状态叫"tile",中文翻译过来叫“倾斜”,也就是说,只要感觉自己处于这种状态就先不要交易,否则大概率会亏钱。 做交易我们必须把运气和技术分开考虑,运气谁也无法掌控,但技术却可以不断提高。那么不断提高的办法就是复盘,而复盘不仅是在判断错了的情况下,判断对了更要复盘(这是很多人都忽略的)。 最近看了一篇文章也提到这点,讲的是世界顶级扑克比赛高手,他们最重要的就是找人和自己复盘。尤其是赢得比赛的情况下,也要把过程中各种可能发生的错误都摆出来,听取别人的意见。而好的复盘应该是这样的:你要假设所有各种替代的可能性! ...
昨天的日报分享了些关于情绪如何在不知不觉的情况下去影响决策的问题,一些朋友交流了不少,总体就一个体会,每个人都会遇到,但不知道怎么解决。 正好最近的数字币行情十分的熬人,让不少人丧失了决策力,甚至也有我们普通交易者决定清仓不再参与交易了(不知道是否也是受到了李笑来新闻的影响),现在看来也许更多是被情绪影响所致。 那么面对这种情况到底有什么好办法,能让自己真正做到冷静决策,也许跨过这关才算上是真正合格的交易者。 最近学习了一个新的概念,叫"tilt",中文翻译过来叫“倾斜”。在国际级的扑克比赛中,据说观察到谁处于"tilt"状态是致胜的关键,比如他们会心跳加速,面红耳赤,内心不断问自己“怎么办”。如果这时候发现对手到达了这种状态那么你获胜的概率会大大提升。而比这个更重要的是观察自己会不会处于这种状态。这和佛学中的“内观”的道理...
我们设定一个前提 1、2小时收盘价格超过6706美元,同时macd的dif上穿dea之后,无法超越之前的峰值,即产生了背离 2、在背离发出卖出信号的时候,价格开始下跌,并且dif跌穿了dea 满足上述条件(同时)后,多头应该止盈,而空头有理由做空,开单的止损位是macd背离消失,即dif的峰值新高,止盈在15分钟macd金叉时候。 OKCOIN:BTCUSD3M
技术方面, 1.4小时仍未走出盘整中枢,仍保留前一单的意见即此处中枢已经升级,至少需要更大级别一笔向下的背驰笔才可逆转空头局势。 2.8月22日早晨的BITMEX维护,多头放天量拉盘行为应该是针对BITMEX空头的行为,因维护所以市价止损功能并没有触发,此时空军爆仓严重,价位最高正好打到8506下至5858之间的斐波那契38.2%附近,个人认为短期内高点已达到,空杀空已结束,BITMEX的大鲸鱼应该已利用此波事件建满了空单并将空军的车减重许多,但不利的消息是BITFINEX的空单已接近历史高点,这样看空军车仍很重 3.短期内由8月23日早晨至此的上涨可能仍未结束,5分钟已形成新的中枢,c段尚未走出。 4。如图所示,4小时级别正走出一个类似头肩顶的结构,目前位于右肩的上升段,此段成交量较左肩上升段及头部上升段(BITMEX黑天...
【8月13日】 【个人观点】空 【支撑位和压力位】如图所示。线的深浅代表支撑压力之强弱。白色线价格标线 【当前情况】下探寻找实际支撑 【分析说明】 原本群主一个重要数据有翻多迹象,但是因为没有持续性所以继续创作剧本。此剧本慢的话,可能本周都有效。而且中间一定会有横排和震荡。除非数据面和其他消息的变化,不然该剧本会一直有效,直到到达5800。每到一次绿色线都可能震荡一下。但是不妨碍终点。 5800能不能守住,我现在没有十足的把握说能或者不能。但是以目前所有数据和情况来看。我是坚信的。能到。 (1)USDT又增发 (2)回踩6500颈线 (3)主力找到对手盘了 (4)币世界做多了 (5)数据面关于USDT严重看空 (6)数据面关于BTC看空 (7)一些不能公布的秘密 【当前持仓】 现货 5%ELF...
【8月17日】 【个人观点】空 【支撑位和压力位】如图所示。线的深浅代表支撑压力之强弱。白色线价格标线 【当前情况】回测5800 【分析说明】 最近操盘太累了。昨天还被主力搞得没睡好。图画了。就先这样。那个头部价格没有确定。只是画一个形态而已。 有人说,BFX的空军又要历史新高了。这里是底部了。小心4月12日再现。答:“前车之鉴后车之覆” 有人说,BM的空军费率居高不下。 答:昨晚拉高,爆仓空军的对手盘,还是空军。 有人说,BTC底部将现,这里是右肩。 答:昨日放量上涨,对手盘先是空军,然后砸盘的是多军。可以理解一下。其中有趣的地方。 个人知识星球 【币市知识分享】 知乎名 Ruomise Lin