价差图表解释 


内容:

什么是价差图表

价差图是金融工具与其他变量的比较图。价差交易因其对金融商品价值的新视角而日益流行,有助于降低一定程度的风险。

价差图的使用方法多种多样。一些较为流行的方法包括价格反转、货币转换、金融商品比较以及货币对交易。

操作方式和设置

要创建您自己的自定义价差图表:

  1. 在“商品代码搜索”窗口中输入第一个变量(商品代码、数字等)。
  2. 输入四个运算符之一:减法 (-)、加法 (+)、乘法 (*) 或除法 (/),然后按空格。
  3. 在“商品代码搜索”窗口中输入第二个变量。

例如:输入 AAPL / XAUUSD 将用APPLE公司价格除以黄金(Gold)价格来创建APPLE公司与黄金(Gold)的比较。

日内图表的价差是通过取每根1分钟K线的OHLC(开盘价,最高价,最低价和收盘价),然后将其重新编译为选定的时间周期来计算的。这种方法是产生正确价差图表的唯一方法。我们在服务器上处理所有必要的计算,并显示完成的价差图表。

!注意:单个价差可以包含不超过10个唯一商品。 

重绘价差图表 

价差图可能会被重绘。这是因为实时K线基于tick数据构建,而历史K线则基于分钟数据构建。历史K线不包含K线内价格变动的tick数据。K线内价格变动的顺序在实时价差K线的构建中起着至关重要的作用。因此,价差图中的实时数据和历史数据可能会有所不同。

刷新图表时,K线可能会不匹配,刷新价差图后,您可能会看到略有不同的K线。这会影响在价差图上设置的警报。

常见的价差类型

图表反转

反转图表是直观地呈现两种金融商品之间相关性的好方法。例如,如果两种金融商品的相关性很低,用这种方法反转其中一种金融商品,就能让它们看起来朝着相同的方向移动。

示例:欧元/美元反转:1/EURUSD。


 

货币换算

将某个商品乘以或除以某个货币对,即可查看该商品以不同货币显示的价格。

示例:以欧元显示的最佳买入价:BBY/EURUSD。


 

商品比较

利用价差的常见方法是将一种商品除以另一种商品。这样您就可以将价差值作为单一商品进行追踪。

示例:苹果股票 vs. 黄金:AAPL/XAUUSD。


 

交易所套利

价差也可用于查看不同交易所之间的商品价格差异。为此,您需要从一个交易所的股票代码减去另一个交易所的股票代码。

示例:TSX:META–NASDAQ:META。

加密货币套利

随着比特币的普及,比特币套利已成为一个热门的交易机会。

示例:BTCUSD-BTCEUR*EURUSD。
 

货币对交易 

货币对交易是指同时交易两种不同的商品以执行一笔交易。这是一种降低交易风险的常用策略。

其思路是找到两个高度相关的商品(或负相关的商品),并在两者上都建仓。如果该货币对高度相关,则它们的走势应该一致。

通常,当货币对比率偏离某个阈值(通常是与其平均值相差一定数量的标准差)时,机会就出现了。您可以做多表现不佳的品种,做空表现优异的品种。

当货币对回落至其平均偏差附近时,您可以平仓两个仓位。

许多技术分析师使用布林带指标来识别配对交易机会。在下面的示例中,布林带设置为与平均值相差 2.2 个标准差。

关于配对交易,以下几点值得注意:

  1. 设计为市场中性:由于仓位方向相反,整体市场走势不应影响交易。利润来自不同工具之间的相对波动,而非市场趋势。
  2. 相关性变动:相关性范围从 -1 到 1,1 表示完全正相关。配对交易也适用于负相关的商品。对于这些商品,当它们之间的价格比平时更接近时,可以朝同一方向开仓 — 预期出现背离。
  3. 仓位大小:避免为两种商品输入相同数量的单位。相反,应匹配两种仓位的美元价值。如果您使用相同数量的股票,但两种商品的价格不同,则价格更高的商品将占据主导地位。

在下面的示例中,使用相同数量的股票会导致以美元计算的交易高度不平衡。


应调整股份数量,使双方的美元价值相等。虽然可能不完全一致,但接近至关重要。

商品之间的相关性:这是配对交易的基石。相关性会随着时间推移而变化——即使在交易过程中也是如此——因此我们建议密切关注。

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