稳定跑赢QQQ的策略，590%收益，年化20%，最大回撤23%-----强无敌趋势买涨信号策略传送门:https://cn.tradingview.com/script/h6Kcm9a1/
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💡 特别说明：
此策略针对 **SPY 和 QQQ** 开发，每只股票的风格和波动性不同，适合的参数和方法也会有所差异。
虽然算法还是半成品，但是已经展现出巨大的潜力，建议用户根据标的特性自行挖掘最佳配置
自己在瞎调的时候，有些股票整出过几十倍的收益（不到50%的回撤）
本策略基于均线趋势识别与多维度过滤，目标是：
- 在趋势拐点及时捕捉交易机会
- 利用多重条件减少噪音信号
- 通过固定比例止盈止损，保持稳定的风险收益比
🔑 特点：
1. 多种均线趋势买入算法，可根据不同市场环境灵活切换。
2. 预设风格选项，简化参数调整，避免复杂配置。
3. 内置多重过滤系统，有效降低虚假信号。
4. 实盘友好：**采用 K 线收盘确认信号，市价买入，不存在 Repaint。**
5. 无扛单，所有订单全部严格止盈止损，不存在假象收益
5. 严格风控：固定止盈止损机制，基于入场均价计算。
➜ 止盈/止损并非只针对单笔订单，而是以**当前全部持仓的平均持仓价格**为参考点。
在动态加仓的情况下，可以更真实地反映整体仓位盈亏水平。
✅ 优势：
- 避免因单笔建仓点位过于接近市场波动而过早触发止损；
- 有效防范机构常见的“扫止损盘”行为（先砸到个别进场点位，再快速拉回），
提高止损的容错率与稳定性；
- 止盈止损逻辑更贴近资金管理思路，而不是孤立的交易点，能更稳健地执行长期策略。
⚠️ 回测说明：
TradingView 回测存在一定局限性：
- 历史数据缺乏真实盘口深度、点差和滑点。
- 低周期（特别是 1 分钟）在远端历史数据上存在采样不足，可能与真实市场有差异。
- 策略基于收盘确认，实际执行中可能因延迟或成交价差异导致表现不同。
- 佣金、滑点、交易时段等因素在回测中无法完全模拟。
本策略在执行逻辑层面，已经考虑并规避了所有可避免的误差（如信号重绘、扛单假象收益，过度拟合、未确认的信号等），
因此回测与实盘在逻辑上保持 100% 一致。
回测数据的偏差主要来源于 **TradingView 历史数据保真度** 和 **市价单的成交滑点**。
流动性越好的标的（如 SPY、QQQ 等），回测结果的可靠性和实盘一致性就越高。
策略在执行逻辑层面保证 100% 一致性，但 **不保证 TradingView 的历史数据完全准确**。
特别说明：
- 2010 年前的回测数据保真度有限，不建议参考。
- 2010 年后的回测结果可靠性：
- ⏱ 15 分钟及以上：≈95%
- ⏱ 3–10 分钟：≈90%
- ⚠️ 3 分钟以下：不建议使用
📊 适用场景：
- 中短期趋势交易（3m-日线，无所不能）
- 稳健型股票量化（SPY、QQQ 等流动性强、走势稳定的标的）
- ⚠️ 不建议在流动性差的标的上使用，因成交滑点和数据失真会显著降低策略准确性
