如何把握价差&日内交易模型生成记录经过1200次的日内交易训练,我总结了一些我自己生成交易模型的大纲 这篇文即是我自己交易模型生成的记录,也是给大家的分享。 【请注意,我的训练是,日内M5级别的短线交易,我的思路不一定适用所有人。】 之前说过,交易的利润产生于价差,那么如何把握价差,就是关键。 我这里提供两个把握价差的思路 1. 波动剧变的追涨杀跌 2. 运行节奏的敏锐介入 1、波动剧变的追涨杀跌 其实这个和突破交易法比较类似。 即价格突然以极强的波动,突破了原有的运行模式,那我们便假设价格突破的动能会延续,依次为前提,及时介入 有很多实际运用的例子: 三角收敛强势突破边界、强势突破横盘区间... 该方法的关键点就在于: A、波动率是相对的,而非绝对。 在高波动区间内,大多数强势的波动我都视而不见 在低波动区间内,稍微强势的波动我都会格外注视 当然我只是利用了波动率这一个概念来进行说明,大家也可以理解为K线所展现出来的动能。 并且不一定是一根K线,也可以是一个K线组合。 例如在我看来,十字星+实体占比较大的K线(如果有反向的影线就更好了)组合在一起,就是一个动能极强的K线组合。 B、在交易前要明确止损。 虽然说大多数的波动剧变的都有一个比较明确的止损位 【我一般是价格一旦回到之前低波动的交易区间内,且伴有实体占比较大的K线,立刻止损。】 但总有一些例外,比如价格在阶梯式运行中爆发了波动聚变,如果要顺应节奏介入的话,那就一定要明确好止损位置。 【对于这种通道式的波动聚变,我一般会以原有通道斜率的破坏,或者是强负向反馈为止损】 2、行情节奏的敏锐介入。 这种方法更多地用于震荡之中,收敛震荡,发散震荡,区间震荡... 当然趋势也有,比如趋势线,通道... 使用该方法的关键点 A、看得懂行情的运行节奏 如果连目前行情的运行节奏都看不懂,那也就不存在利用行情节奏了,这是前提,自然不必多说。 B、确保有足够的利润空间。 首先我们要明白,如果想在上下边界不明朗的震荡区间里进行交易,那么很多时候,我们是没有办法拿到这个震荡区间大部分的利润 【这里指的是偏右侧的出入场方式,纯左侧挂单的话可忽略,但是挂单同样有无效止损的风险】 1、开仓需要信号K 2、点差存在 3、平仓需要负向K。 三点加起来,基本上足以让大多数震荡区间都失去介入的价值 我有一个方法可以大概评估震荡区间是否有介入价值: 区间点数-点差-两倍ATR=获得的点数 C、具备一致性 我们知道,价差的扩大,往往来自于行情的结构改变 比如震荡区间上边界做空,带了下边界并未停滞,而是直接下破。那么这就是价差因行情结构改变而扩大。 如果你到点就走,不贪恋行情结构改变带来的红利,那就请一直坚持这种思路,不要中途切换。 因为如果你切换做法,那么可能大多数的震荡区间都将失去介入的价值,也就是说在很多震荡区间里你将面临亏损。 同样的,如果你选择留下来看一看行情结构是否会改变,那也要坚持 如果发生了结构改变,但你没有抓住,那么之前所做的一切牺牲都将白费。 以上两点都是在讲开仓 接下来谈谈持仓 止损部分: 这一部分自然不必多说 不论12,基本上都能给出一个比较明确的止损位。 但是就我个人而言,止损位只是为了预防黑天鹅事件而设置的,大多数时候还是主动止损 1、不管什么类型的交易,一旦入场之后,就不能允许强烈的反向K出现。一旦出现不管打止损与否,都坚决撤退。 2、不同的交易类型,不同的止损思路。 如果是波动剧变的追涨杀跌,那么只要价格不回到之前的低波动区域,我一般不会止损; 如果是第二种交易的话,在行情结构边界开仓之后1-3根K线没有出现我想要的K,就直接离场。因为行情结构的稳定性随时会被颠覆,我需要市场尽快确认我对行情运行模式的识别。 止盈部分 一般情况下,我采用的止盈方式也会根据不同类型的行情而变更。 阶梯式行情(我也喜欢叫他弱趋势行情),斜率打破分为两种情况: 1、强势打破,即出现强势的反向K,直接平掉就好 2、弱势打破,即以十字星等方式缓慢地移动出原有的斜率。 如果发生这种情况,那就将其是做产生了新的横盘区间。一旦上破就止损 震荡区间 在底部出现1-2根较强的负向反馈就直接平掉 或者是边界迷你版横盘区间反向突破也直接平掉 强趋势行情 1、有深幅回调:最多50%直接平掉 2、无深幅回调。 A、波动率的反向突变 B、形成了横盘区间反向突破【这种可能会反手】 C、移动止损【有明显的高低点or中继结构的情况下。】 但有一种情况是通用的,就是当波动率缩窄之后,出现了反向的强动能K线,那就立刻平仓。 【这个就要根据当前行情的运行模式和K线的强弱程度而定,是一个很主观的东西。】由K_Arcpearl提供8
7.8币圈短线本文撰写时间:17:21 昨日短线多单目前只是小利润,大饼跟以太目前还是属于震荡走势,前面布局的太子和莱特的利润空间已经有不错了; 太子309附近的空是有30个点左右的利润,杠杆100X有970%的利润,距离我们的目标区间236-208还差很多,我们可以做好防护,带上移动止损,减仓等措施来防止利润全部回吐,继续持有去看目标; 莱特的下跌更强一点,我们前面110附近的空目前有13个点左右的利润,这利润空间还是很不错的,杠杆100X的话有1100%了,这波回调的目标区间是87.5-80,还未到达目标区间,莱特这波下跌的短线支撑有所改变,短线支撑区间在94-88,莱特的下跌低点在94.1位置,基本上是属于到达目标区间了,短线空单可以去做减仓或者直接止盈离场,后面再看88附近去布局短线多单,止损81,目标104-109区间,到达后看突破115; 大饼昨日多单是29900附近的多,目前是有小利润的,目标区间依旧先看30800-31100,到达这个区间后看行情能否发力突破,不突破,那可以震荡思路做空,周末短线多单可继续持有到短线目标; 以太昨日的多单目前也是有点点小利润,可以带好止损继续去持有,目标依旧是1920-1945区间,到达后看突破情况,以太后面上涨力度应该也会强一点,要跟上大饼的脚步,还需要很大的力量去走突破,短线上先看小反弹,到达后再说 短线交易,控制风险,盈亏自理;做多由zhaohongxing提供0
📍ETH/USDT更新:7.8📍ETH/USDT更新: 建议观望,当前靠近支撑,这里比较危险,守不住1840附近,就要走下行趋势。最近先不做eth。 - - - - - - - - - - - - - - - - - 鲸鱼用户由Cryptojingyu提供0
2023-7-7 ETH:上升通道下轨支撑1735,4h级别调整中,调整完仍有一笔上涨BINANCE:ETHUSDT ETH 日线的AB段暂时判断3-3结构,上升通道下轨支撑1735,4h级别调整中,调整完仍有一笔上涨测试前高。 ETH 日线图: ETH 4h图: 如果觉得TC还不错,请点赞关注,以鼓励我继续前行,欢迎评论交流指正。 本文中的信息仅作学习记录,不构成投资建议。 在任何投资决策中,投资者应该考虑自己的投资目标和风险承受能力,并且在可能的情况下,寻求专业的金融建议,DYOR。 作者不对任何人因依赖本文中的信息而造成的损失负责。做多由AlphaTC提供1
7.7币圈短线本文撰写时间:17:13 6月行情如预期走下跌后反弹,7月行情预计会去走拉升,昨日行情走一波快涨快跌,加上晚间消息面影响,短线波动比较大,但这波行情不全属于消息面影响,不要过度解读消息面,7月加息6月议息会议后就跟大家提到了,属于预测之中,虽然短线波动比较大,但行情并未破位,依旧是属于多头中; 日内短线,大饼短线下跌到达震荡区间底部,交易上可短线多,跌破区间止损,进场点位推荐29900附近多,损29500,目标30800-31100区间,到达区间关注31500高点突破,突破可长期持有到35370附近; 日内短线,以太小级别也没有打破短线低点1811位置,目前在短线支撑附近震荡,日内可以在1850附近多,损1810,目标1920-1945区间,到达后可看突破,再看2035站上情况,站上可长期持有; 短线交易,控制风险,盈亏自理;做多由zhaohongxing提供0
以太坊4小时盘面理解以太坊4小时盘面理解 1:以太坊未来2-3天的交易机会。 2:4小时盘面一波急速运动后的通道调整,当前价格关键k棒出现,可市价入场做多或者在接下来出现的潜在区间底部做多。 3:这可能是本轮通道调整最关键的一轮上涨,目标1910价格带。做多由solarme提供1
量化交易|下单金额要下多少?以固定下单金额为例首先要先确定你的策略的下单数量是以什么计算的,分别有 1.颗数 2.固定金额 3.百分比 这篇文章则以固定金额做讲解。 无论是哪种计算方式,一笔交易要开多少钱取决于你的风险承受度有多高。 以“BOT|Trend.v2”为例 在回测绩效中,固定“初始资金1倍杠杆”作为每笔交易下单金额, 最大回撤为25%,指从当时的“绩效最高点时”开始运行,至后续最低点时,资产会减少25%(1000➡️750) 因此在这边有两个重点要注意: 1.金额要开多少应先考量“你可以承受多少风险” 假设你现在有1000要运行“BOT|Trend.v2”,并且你最多可以承受500(-50%)的亏损,那你每笔的交易总额(本金*杠杆)就可以设置为2000,以此类推。 范例:现在你有2000,并且你可以承受的最高亏损是400(-20%),那你每笔的交易总额(本金*杠杆)就是1600。 练习:现在你有5000,并且你可以承受的最高亏损是2000(-40%),那你每笔的交易总额(本金*杠杆)就是 ______ (提示:多少的25%是2000?) 2.开始运行量化交易的时机: 运行“趋势型”的量化交易策略 不应在连续获利时开始运行,而是在策略亏损(权益相对低点)开始 ,那是因为对趋势策略而言,盘整时会让策略在高点做多、低点做空,这意味着策略在这段时间会产生资金磨耗,而在连续获利时开始运行非常有可能进场就遇到资金磨耗,因为市场是趋势+盘整交替发生的。 答案:8000 教学由khlin712提供112
ETH短期有多周期高点共振 昨天我们对周线,日线的大周期方面做了分析,目前对于大饼来说近几周将面临高位挑战,但短期向下跌破概率并不大,因为周线的形成通常都需要2-4周来确定,所以短期走势不会受太大影响,行情该横盘还是横盘,该上涨还是会继续上涨 短期大饼向上运行,价格到了31000上方,短期出现了4h高点预警,以太向上到了1960附近,出现了1-2-4-6-12H高点预警,那么多周期共振的情况还是比较少见的,要注意一下 图1 如果短期两日之内不能站上2000,那么6-12h形成的概率还是很大的,也就会面临新的调整。 由于大饼的短期上涨,导致大饼方面占有率继续攀升,吸血行情不止,主流山寨熄火明显,短期注意BCH,LTC等前期主力热点的动向,他们的走势会牵动着大部分主流山寨的方向。 短期大饼上方压力位31500附近,下方支撑30500,以太上方压力位1980-2000,下方1h支撑1930-40。 做空由pluckyLion61提供1
7.4币圈短线本文撰写时间:15:54 昨日大饼短线反弹到达目标区间,短线获利离场,但没有突破31500高点,不过走势上还是多头强势,以太短线上虽然没有给到很大涨幅,但也是在多头趋势中,太子的空单目前是获利13个点左右,可以带上保本损去继续看下跌,莱特目前是获利3个点左右,也能带上保本损去看目标;日内大饼上涨突破31500的机会很大,以太也是多头强势,上涨的机会也比较大,莱特和太子短线遇到压力,后市回调的机会更大; 大饼日内进场点位推荐,30900附近布局多,止损30600,目标先看31500突破,突破看32400附近,到达后再根据上涨力度去看更高; 以太进场点位推荐,1950附近多,止损1920,目标依旧是先看2045附近,到达后再去看上涨的力度; BCH昨日的空目前有13个点的利润,可以做好措施,带上保本损去看下跌目标,保住本金不亏损,日内行情继续看回调; 莱特昨日我们布局的110附近的空目前是有3个点左右的利润,也是能够带个保本损去继续看87.5-80目标区间,空单是可以继续去持有的; 短线交易,控制风险,盈亏自理;做多由zhaohongxing提供0