量化交易的基本原理和优缺点量化交易的基本原理是利用程序和数学模型进行交易的一种方式。 其基础是借由对历史数据进行统计和分析市场趋势,来建立具有一定获利能力的交易模型,并使用程式来实现自动化交易决策和操作。 量化交易的优点主要有以下优点: 第一,突破人性: 我想人性的弱点正是决定交易成败的关键。 相信很多人都经历过市场的动荡,而市场的无序的涨跌往往会让交易者变得贪婪和恐惧,使得交易者的判断力受到影响,进而出现极端行为,而 量化交易使用程式进行交易决策和操作,能减少人性的贪婪和恐惧对交易的影响,避免错过应赚而未赚的交易机会。 第二,提高效率: 有交易经验且非全职交易的伙伴应该都心知肚明,我们时常需要花用上班上课时间来做技术分析,并在其中必须快速做出交易决策,也有可能在下单时发生金额评估错误、忘了设定止损等粗心意外,而 利用自动化交易系统执行交易决策和操作,就如同有一位全神贯注的助理为你执行你的交易逻辑,他能对市场变化快速反应,来实现全天候、无间断的交易。 第三,提高投资回报: 量化交易利用大量历史数据和分析工具,制定出具有预测能力的交易策略,从而增强投资回报。 然而,量化交易也存在一些缺点: 第一,过度拟合风险: 量化交易模型建立时,可能使用历史数据来拟合模型,使模型能够较好地对过去的市场行为进行解释和预测, 通常是因为策略内有过多参数造成。 第二,数据不足风险: 量化交易需要大量的市场数据作为基础,而某些市场的 数据可能存在不足的情况,这种情况下建立的交易模型对于现今市场可能不够准确。 例如在加密货币市场上,许多大时区策略(如日线级别、4小时级别)在最早的数据日期2017/08/17至今的回测中,总交易数可能只有不到30笔,可能大多获利交易皆在绩效图前面15笔,后面15笔由于下跌幅度不及于前面获利, 让使用者误信其策略于现今仍有获利能力。 第三,交易执行风险: 即使交易策略完善,也可能因为交易执行的问题导致交易风险。例如:系统故障、讯号传送交易所失败,导致数据延迟、未触发等、交易过程中出现的技术问题或操作失误等。 第四,市场变化风险: 市场环境和条件可能发生变化,使得交易策略失去有效性,在数据充足的交易策略下可以大幅度避免此情形发生。 以上这些风险大多可以借由观察策略回测数据来做判断,将会在下一篇贴文和大家分享。 教学由khlin712提供117
2023-5-5 ETH早盘分析计划 日内交易系统 模板—— 六大步骤: 一、找关键位:参考周期 1-4小时内各找上下各两个水平关键位 ①支撑位:1870 1840 1800 1780 ②压力位 :1896 1917 1940 1967 2050 二、判趋势和阶段:震荡(高空低多) ① 1小时参考周期: 分析: 主浪——多结束 , 调整浪—— c阶段结束 结论: 多头为主,15分钟顺势交易 ②5/15分钟操作周期: 分析: 主浪——空结束 ,调整浪——A阶段初期 结论: 多头为主 ① +②总判:顺势交易 多为主。15分钟等多信号 三、找信号: 5-15分钟内找顺势信号2个 ①15分钟回踩需求区1875--1870 ② 四、制定进场计划: ① 入场价: 1875--1870 ② 止损价: 1865 ③ 止损差价:10 ④ 止盈价: 1890 1920 1940 ⑤盈亏比(必大于1.5):2.3 ⑥参考仓位=单笔止损/止损差价: 100/10= 10 ⑦实际仓位:5手头寸 ⑧持仓方式:头寸+滚仓 ⑨持仓时长: 顺势——多头 ——长 ⑩进场方式:限价挂单/市价 ★★★★★注意1:本单是逆势//顺势?? ★★★★★注意2:本单最大止损 100 !不得抗单 五、执行计划:进场后对策 ① 分批止盈:1.5:1 ② 统一止盈: ③ 分批止损: ④ 统一止损: ⑤滚动加仓/平仓: ⑥备用计划:到止盈目标附近的后手 六、复盘: ①心理状态: ②仓位管理: ③ 技术分析:做多由SDXT001提供已更新 1
2023-5-4 尚德系统 ETH晚盘总结——继续上攻? 晚盘总结: 早盘的分析:主浪(分5个子浪)结束,进入调整浪阶段(A_B_C) 空单逆势交易,第一目标达到(调整浪的A浪比例50%,B浪反弹后走C浪,目标0.618--0.786之间) 晚盘反弹第一目标:1897--1902 进空 止损1917 目标1880--1870 (也是平行通道的底部) 或第二目标1850--1863 (1·小时主升浪的回调0.5--0.618) 同时到达目标后出现止跌信号可以考虑进多,目标前高1920- 1940--1950 做多由SDXT001提供0
2023-5-4 ETH 假设1920附近是顶部的 未来预期走势 日内交易系统 模板—— 六大步骤: 一、找关键位:参考周期 1-4小时内各找上下各两个水平关键位 ①支撑位:1880 1845 ②压力位:1920 1960 二、判趋势和阶段:上涨(低多为主) ① 1小时参考周期: 分析: 主浪——多结束 , 调整浪—— A阶段初期 结论: 空头为主,15分钟顺势交易 ②5/15分钟操作周期: 分析: 主浪——多结束 ,调整浪——A阶段初期 结论: 空头为主 ① +②总判:顺势交易 空为主。5-15分钟等空信号 三、找信号: 5-15分钟内找顺势信号2个 ①再次探顶不刷新高或刷新高假突破 ②阴吞没破强低点1900 后反弹进空 四、制定进场计划: ① 入场价:1905--1915 ② 止损价: 1920 ③ 止损差价:15 ④ 止盈价:1886--1880--1863 ⑤盈亏比(必大于1.5):1.7--3.4 ⑥参考仓位=单笔止损/止损差价: 100/15= 6 ⑦实际仓位:2手头寸 ⑧持仓方式:头寸+滚仓 ⑨持仓时长: 逆势——空头 ——短 ⑩进场方式:限价挂单/市价 ★★★★★注意1:本单是逆势//顺势?? ★★★★★注意2:本单最大止损 100 !不得抗单 五、执行计划:进场后对策 ① 分批止盈:1.5:1 ② 统一止盈: ③ 分批止损: ④ 统一止损: ⑤滚动加仓/平仓: ⑥备用计划:到止盈目标附近的后手 主趋势是低多,回调到关键位出现止跌信号2个以上信号进多 六、复盘: ①心理状态: ②仓位管理: ③ 技术分析:做空由SDXT001提供已更新 1
ETH1830-1841区间撸了多次,本人是1848多单于昨日减仓。 更上方以太保持了2111空单,大饼保持了30741的空单(空单属于减仓后的剩余仓位) 那后面的策略应对是什么呢? 以太日线 短线阻力在1880-1890-1905 反弹上方阻力:1915-1934区间,更上方阻力:1942-1955-1980 日线如反弹到阻力位后分批做空,可作短空,也可耐心等待到了位置出现空单结构再空,如是弱势不能反弹上去直接下破位置, 跌破1948位置下方在1797-1770作为横盘下跌后的第一个支撑区间,更下方的支撑位置再1715-1674 做好应对即可 做空由charlieliu-1提供已更新 1
2023-5-3 ETH晚盘总结 晚盘总结: 1小时主升浪 回调关键区间0.5--0.618 1843--1833 和下方突破下跌趋势后形成的订单块需求区1822--1832 形成关键的支撑区域, 价格不跌破这两个区域继续看多 目标1:下跌主浪回调的0.5--0.618 --1862--1867 目标2:前高 1880附近 目标3: 1小时前高以上的供给区1888--1900 目标4:更高的1小时供给区1917--1937 止损1820, 仓位够的止损放在前低1800做多由SDXT001提供已更新 1
2023-5-3 ETH 超级二级制 趋势走向 主浪1——多头主升浪结束 调整浪2——走到主浪1的0.5的关键位 假设调整2浪结束,或者回踩0.618--0.786之间结束 新的一波主升浪将启动,目标 前高和斐波那契拓展的1倍、1.618倍做多由SDXT001提供0
[2023]ETH第2季度走势分析 还是那句话,交易的核心就是周期和点位,一个是时间上,一个是空间上的,从斐波那契的角度看,有一定概率6月10号前后反弹到2400左右。 根据我的观察,时间往往比点位更加容易把握,我更关注6月10号这个节点。做多由sharpliu提供1
2023-5-3 ETH 各周期走势分析 www.tradingview.com 收Pinbar线, 走势先反弹2000附近(斐波那契的0.5--0.618)再下跌 www.tradingview.com 没有跌破关键的需求区 1680--1800区间 ,还是多头进攻为主 www.tradingview.com ,主力有上下扫 止损的需求——洗盘 www.tradingview.com 看是否站稳1880 www.tradingview.com 先跌后涨由SDXT001提供1
2023-5-2 ETH 多单进场 理由有3 多单进场理由: 1、价格在逐渐抬高,下跌量能再逐渐减小, 说明下跌无力,上涨蓄力中 2、同时价格处于下跌主浪的50% 以下, 符合折价思维,进场博取多单 3、破了下跌趋势线,目前属于回踩需求区 进场1830--1825 止损 1820 目标前高 1850--1860 区间 盈亏比2.8:1 符合 做多由SDXT001提供已更新 1