考夫曼的自适应移动平均线 (KAMA) 由美国量化金融理论家 Perry J. Kaufman 于 1998 年开发。该技术始于 1972 年，但考夫曼在很久以后通过他的著作《交易系统和方法》正式向公众介绍了它。 与其他移动平均线不同，考夫曼的自适应移动平均线不仅考虑了价格行为，还考虑了市场波动。 KAMA 是考虑到市场噪音或波动性的移动平均线。 当价格波动相对较小且噪音较低时，KAMA 将密切跟踪价格。 KAMA 将适应不断增加的价格波动并从更远的距离跟踪价格。 该趋势跟踪指标可用于识别整体趋势、时间转折点和过滤价格走势。
这是一个改进的 KAMA 交易系统，带有我的自定义算法。您可以像使用任何其他趋势跟踪指标一样使用 KAMA，例如移动平均线。您可以寻找价格交叉、方向变化和过滤信号。首先，高于或低于 KAMA...
