christinaluo2009

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在标普指数2015至今的图上叠加了1996-2002年的K线图（蓝色）和2003-2010初的K线图（紫色），如走势存在分形自相似的规律，随着放置位置和图形相似程度的区别进行叠加对比，则这轮美股见顶的时点可能为三个时间，分别是2020年3月、2021年10月和2022年1月。聊做消遣吧。另，从图形来看，12-1月美股下跌的概率较其他月份下跌概率仅仅是稍大，并不明显。

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日本2年期国债收益率上涨5.27%，至-0.178；其他国债收益率基本未变。美国十年期、两年期、三个月国债收益率分别为1.782/1.608/1.56；德国十年期、两年期国债收益率分别为-0.358、-0.629；日本十年期国债收益率为-0.082.无明确提示。

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美国、德国国债收益率变动小，日本国债收益率变动相对明显，美国10年期国债收益率为1.773,2年期国债收益率为1.626，3个月的为1.58；德国十年期国债收益率为-0.364，2年期为-0.633；日本10年期为-0.075,2年期为-0.173。除德、日外，美国3个月的国债收益率也曾于2015年左右（14-16年间）低于0线。

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总体来看，还是日本十年期的国债收益率变动较大，降12.73%至-0.112；美国2年期1.636，3个月的1.59%；德国10年期的-0.371，德国2年期的-0.636,；日本2年期的-0.192。

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美国10年期和2年期国债收益率略下降，分别为1.749%、1.602%，利差较前期明显收敛，3个月国债收益率基本持平，1.56%；德国10年期和2年期国债收益率基本持平，-0.363%，-0.637%；日本10年期利率下降23%，为-0.99%，近期变动幅度大、频繁，反映出市场对日本长期经济甚至政治形势等的看法有较大分歧，2年期-0.19%，基本持平。

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从图上看，从2012年开始，SRAX/OSTK/西藏珠峰与大饼走势高度正相关。从时间上来看，SRAX/西藏珠峰近年的走势与大饼相比，具有明显的领先性，有先导意义；从价格幅度来看，OSTK的涨跌幅度与大饼的涨跌幅度近似，对于判断大饼的上涨/回调的幅度有参考意义。

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从大周期上看，日经225指数(K线)和日元兑美元汇率（大地线）是高度反向的，同向的时间特别短；日本国债利率和日元汇率多数时候呈反向。 日经指数的日线图：MACD线已经死叉，MACD柱体继续往0轴下方运动，无见底迹象；KDJ的快线49.5>43.4慢线；DMI中的PDI已成上穿MDI/ADX/ ADXR变成下穿ADX/ADXR，后续看空。

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看周线图，两者高度同向，加元美元汇率及美油价格都处于历史相对低位；加元的MACD线死叉状态，但快慢线数值差距很小，KDJ3天>9天；RSI47.

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从1980年至今的39年间，标普指数与美国2年期、10年期国债收益率在大多数时间内呈反向关系，但在1998年1月至2009年1月的11年间，标普指数与美国国债收益率呈同向。美元指数走势与标普指数走势未能呈现较长时间的同向或反向关系，有时同向有时反向，方向相关性不显著。

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从1982年到2019年的37年之间，德国股市在大多数时间与德国国债收益率呈反向，只有在1999年1月到2009年3月为同向；从1993年5月到2019年11月的26年之间，德国股市与欧元兑美元汇率多数时候呈反向，但在2002年11月到2014年5月的近11.5年之间，德国股市与欧元汇率呈同向。

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日本的股指和日元兑美元的汇率是反向的，两年期国债收益率和日元兑美元的汇率的同向的。十年期的看不出什么。

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四条国债收益率经过十年的漫长下跌后，都在近期调头往上走了。

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从图上看，黄金与日元高度同向，高度正相关；美元指数与黄金、日元在大周期上高度反向，高度负相关；瑞郎走势和黄金、日元有相关性，总体方向相同，和美元指数高度反向。

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从对比图上看，两者近8年走势，高度同向，偶有不同，个别调整的开启和结束时间不同

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从过去10年的历史图形来看，黄金MACD金叉影响时长在77天到217天之间，也就是两个半月到7个月之间，共计11次的金叉统计中，影响77天的为2次，100-168天之间的为7次，即3-6个月之间；影响幅度为12%-46%之间，其中，5次在20-30%之间，5次在10%-19.9%之间，只有1次为46%，也就是很大概率上涨空间为10%-30%之间。

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从黄金近10年的图来看，影响相对明显的周线MACD死叉影响的时间长度为119-273天之间，即4个月到9个月之间，其中147-175天出现3次（同统计7次），即5-6个月左右较为常见，小的MACD死叉影响时长为83天，即3个月左右。影响现货价格幅度为8.6%-31.9%之间不等，幅度10%-20%之间出现4次（共七次）。目前这轮死叉至今影响56天，跌幅为6.17%。

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前两次大饼周线MACD死叉的影响时间长度为91天到-182天即三个月到半年，其中影响时间长91天两次，影响幅度分别为-111.48%（大概2014年2月到5月）/-65.47%（2018年1月15日-2018年7月23日6个月8天）/-58.8%(2018年10月29日到2019年1月28日3个月)，这一轮MACD死叉从2019年8月19日开始，至今约80天，幅度约30%。 从图上看，大饼金叉的影响时长为80天左右（2013年10月到2013年底）、189天（2019年2月11日到2019年8月12日，约半年）、462天（2016年10月3日到2018年1月15日，约15个月），影响幅度约为241%、2739%、232%，所有的时间和幅度都是计算从金叉开始到金叉结束（即下一个金叉开始）的时间和幅度，并非从金叉开始到金叉对应的...

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统计的主要是两个方面：1、历史上顶背离到最后下跌的时间；2、周线金叉影响的时间长度和点位幅度。1、历史上顶背离到最后下跌的时间，第一个区间是2004年10月到2007年10月均处于MACD多重顶背离状态（持续时间36个月，点位从1133涨到1536，涨幅35.57%），后续是大调整，幅度达-47.17%，第二个区间是2013年1月到2015年6月（持续时间为29个月，点位从1483涨到2094，涨幅41.2%），后续调整相对较大，幅度达19%左右；2、周线金叉影响的时间长度和点位幅度。标普历史上，一个有效的周线金叉的影响时长在90天到280天之间，多数时长区间是168-196也就是6个月左右，影响的点位幅度差别很大，10%-47%都有，幅度都不小，可能和趋势逐步扩大和中途歇菜的原因有关。