10.31 风险控制模型之一:以损定仓。开仓是随意开的吗?
今天100U X100杠杆?
明天200U X50杠杆?
如果你有自己的风控模型,可以一直使用就行。
如果你没有自己的风控模型可以参考本人的:
以损定仓,即本次如果止损,预计亏多少,再来计算仓位大小。
至于杠杆大小,不重要。我的杠杆通常都是拉满。
1倍杠杆的多单和现货是一样的。
比如BTC的当前72500USDT,我想开多,止损点放在71500USDT;
(只是比喻,不是让你一这个点位开仓)
且计划好如果止损,我将亏损500U,那么你算算本次开仓多大?
500/(72500 - 71500) = 0.5,所以仓位大小就是0.5个;
如果止损放在72000呢,那么仓位将变成1个;
如果止损放在72400呢?仓位将变成5个。
所以你看止损额度一旦确定,和你杠杆毛关系都没有,
仅仅和你的止损宽度有关;
止损宽度大仓位就小,止损宽度窄仓位就大,仅此而已。
另外止损点不是随意放的,不能为了扩大仓位将止损拉的很近,那么随便一点波动你就出局了。
你出局的理由是结构破坏。
交易计划
交易分享 - 随便追都能赚的行情,最好及早落袋,而不是盼着涨更高。图表简单说明了一下最近BTCUSDTP的做单情况, 近三天的这段上涨完全错过了。
不过SUIUSDTP的上涨是抓住了。
首先,看着大涨而手里没有多单的你,有什么想法?
对我而已,我只是觉得上涨对于牛市的信心会越来越足,交易者们的信心也会越来足;
对于整个市场而言是好事,全世界所有交易者一起将BTCUSDT推入从未有过的历史大牛,是有可能实现的。
以上是对现货持有者的建议。
所以,错过这一波上涨的合约利润,压根算不了什么,因为手里的现货也在不断升值。
对于没有现货的交易者们,其实也不用后悔错过。
回调的机会肯定回来,或许一天、或许一周、或许更久。到时候自然会有新的交易计划供你参考。
价格的持续拉升,是对多头趋势的不断肯定。所以vegas上升通道一定会出现,到时候做单就更简单。
总之,想做单可以,但是必须得想好止损放哪,风险端控制好了,你的账号就不可能大亏。
只有不大亏才能活下去,只有活下去才能有前进的可能。
这也是我说的,入场是交易中最不重要的一环, 想清楚风控怎么做,你就能入场 。
唯一不同的是,入场位置好,盈亏比高,入场位置不好,盈亏比低。
风险第一,收益第二。
交易分享 - 曾经所疯狂渴求的,到最后你需要用十倍百倍的精力去守护~曾经也会在没有行情的疯狂寻找其他标的,想找一个有机会进场持仓的 标的 ;
其实不管该 标的 是否符合进场规则,觉得差不多就开单了。
因为老大老二实在是太慢了、太无聊、太影响我赚大钱了。
曾经也觉得自己就是世界的王,无所不能,可以掌控市场;
曾经疯狂渴求的一天100$、1000$、甚至10000$的目标,在现在看来就像回忆起小时候做的傻事。
只有见过繁华才能归于平静,大概他们说的人生就是一场旅行就是如此;
世间万物尽情的去使用它,体验它,却不要想去拥有它~
市场不仁以所有交易者为刍狗。
对,我说的就是耐心等待,交易只是美好生活中的一阵微风。
就说这么多,也许后来的某一天你会觉得平静就很好。
BTCUSDTP 1h 最近多头强势 错过就错过 真没什么好追的说一个经历过的人才会明白的事:
很多人做交易没有计划,只能任由行情左右自己的心情;
看着涨上去了自己没多单急得不行,傻傻的追多进去;
一旦追多赚到了尝到了甜头,那就是毁灭的开始~
那就会有第二次,就会有第三次,就会有无数次;
那你说行情会不会给你无数次机会呢? 只需要一次暴跌杀多头,你就会被终结~
所以赌场才会:不怕你赢多少就怕你不玩;不玩就等于落袋,但你只要继续赌,那迟早是给赌场打工的~
而没有计划的追涨杀跌就是在赌。
只有计划在心中,即便错过了也风平浪静,耐心等待新的机会,
你才有可能在这个市场长期存活。而不是一直给市场送钱~
手里有现货的,看着涨只会在心里窃喜~
合约有没有做到,压根不重要。
交易分享 - 只关注收益就会做出高风险操作(9/19凌晨2:00关键数据公布,可会有剧烈波动,注意控制风险~)当我们在交易中关注收益时,就会做出高风险的操作;
当我们在交易中关注风险时,就会做出低风险的操作。
想想是不是?
我要是80%仓位干进去,涨一个点就能赚很多;
但是代价呢?可能的大幅亏损,巨额浮亏的煎熬,面对未知的恐惧……
我要是轻仓干进去,即便止损了我也风轻云淡,丝毫不影响我的日常;
可是轻仓的话每次赚的也太少了吧。
算是说到关键点了,所以我们才要等待机会,等待好的位置;
是为了有一个 更高的潜在盈亏比 ,
争取把 盈亏比 拉到2、3、甚至5、6以上,这样子每次亏很少,却能赚到至少2的盈亏比,
即便胜率不到50%,长期的积累靠复利是不是也能慢慢变富?
不要小瞧了复利的力量。
我不否认有很多交易大神似乎每次获利几乎都相当于普通人半辈子才能赚到的钱,
但也可以好好想想,他们如果亏损一次那同样是不是也是普通人半辈子才能赚到的钱。
他们可以承受这一起一落,你能吗?
今晚凌晨2:00关键数据公布,可会有剧烈波动,注意控制风险~
永赚的奥秘!运用强者恒强原理,对冲交易,无惧踏空,无惧爆仓!我尽量不说废话。
我不需要贴图,你可以自己去找交易对测试。
适用于币圈交易,股市也可以。
我觉得这个方法是可行的,目前也在使用,分享给大家。
踏空之后不敢上车,害怕回调、骗炮。
更有甚者报复性做空期待大回调,但往往要经历很多次试错才可能成功一回。
大部分时候我是直接干瞪眼不敢追,错过巨大机会。
在这一次的比特币暴涨中,币圈的朋友应该深有体会。
由于踏空很大部分是突然往一个方向走头也不回,使牛熊发生转折。交易对之间大概率会出现兑龙头品种汇率的强弱转变。
踏空后往往很长时间会沿着一个趋势进行,交易对之间的汇率也是如此。
龙头品种头永远先行,弱品种则空头先行,这时候你就找最弱的那个汇率,全仓功能开相同持仓量的对冲单,多龙头币,空弱币。
比如开多1000刀持仓量的比特币,同时开空1000刀持仓量的以太坊。在同一个账户里,全仓模式下,只要比特币兑以太坊的汇率是下行趋势,就会保持盈利,并且不会爆仓。
虽然龙头拉了一大截了,而汇率因为龙头吸血,才刚刚发生转变,你在这个时候对冲汇率就不存在踏空了。
这个时候是无所谓涨跌,大盘的趋势都无所谓了。如果是多头方向,那么龙头永远都会强劲!多单的盈利比空单的亏损大得多!如果是骗炮,突然砸盘了,那么龙头强者恒强,龙头多单的亏损远比不上弱势品种空单的盈利。
是不是省心得多!都不用去盯盘,管他涨跌都能赚钱。
前提是汇率的方向你不能搞错,而通过我的观察,汇率的方向会比普通交易对更明确,更持久,一旦方向选择,就会沿着那个方向一直进行下去,这是因为强者恒强的巨大作用力。
OK,到这里基本原理应该说清楚了。
不过,这里面还是有一定风险的。
弱势品种在正常情况下,平时在那趴着,大盘疯涨,他跟着涨一点,大盘小回调,他狂泄,想必大家都感受过。
突然,这个品种出一个利好消息,突然就暴涨了怎么办?暴涨后可能空单的亏损就大于多单的盈利了,更有的拉太多可能把空单给打爆。
这时候就需要对冲2.0了。
2.0升级了抗风险能力,避免单一品种突然暴涨暴跌。
即,做多2个或两个以上龙头品种,做空3-5个或更多汇率下降的弱势品种。
只需保证全仓模式,且多单持仓量总和与空单的持仓量总和相等即可。
虽然其中一个品种因为利好消息爆拉了一波,但是他只占空头仓位的五分之一(如果是做空的5个弱势品种),对整体对冲造成不了多大的影响。
所以需要找不同概念的品种来做对冲,避免相同概念的利好消息对所有品种产生影响。
汇率有发生趋势的改变后,你也可以灵活的剔除掉这个变强的品种,用另一个候选的弱品代替。
交易的稳定性随参与品种增多变得更加可靠,爆仓概率无限趋近于零。
此方法适用于牛市前中期踏空,或者对当前多空走势拿不定主意的人。
此方式对冲的理念为强者恒强,涨时龙头强,跌时依然是龙头强。
当然,牛市后期补涨,垃圾都开始起飞时需及时止盈,从图表上看应该是显而易见的。
散户和机构专业投资者的差距,到底在哪里?随着投资市场的发展,散户和机构专业投资者的差距也越来越明显。散户投资者指的是个人投资者,而机构专业投资者则包括投资银行、基金公司等机构。散户和机构专业投资者的投资行为存在很大的差异,其中主要表现在以下几个方面。
第一,投资经验和知识水平的不同。机构专业投资者通常有更丰富的投资经验和更深入的行业知识,能够更准确地判断市场和企业的价值。而散户投资者往往缺乏投资经验和知识,容易受到市场情绪和媒体的影响,导致投资决策不够理性。
第二,投资资金的规模和分散程度。机构专业投资者拥有更大规模的资金和更广泛的投资渠道,能够更有效地分散风险和获取投资机会。而散户投资者的资金规模相对较小,往往只能通过股票等少数渠道进行投资,难以实现资金的充分分散和风险控制。
第三,投资决策的机制和方式。机构专业投资者通常拥有更完善的投资决策机制和投资团队,能够通过多种渠道获取和分析市场信息,制定更科学和全面的投资决策。而散户投资者往往缺乏专业的投资团队和决策机制,往往只能依靠自己的直觉和市场信息进行投资决策。
综上所述,散户和机构专业投资者的差距主要在于投资经验和知识水平、投资资金规模和分散程度、以及投资决策的机制和方式等方面。因此,散户投资者在进行投资时应该注重积累投资经验和知识,充分了解市场和企业的情况,同时也要注意资金的充分分散和风险控制,尽可能模拟机构投资者的投资方式和决策机制,从而提高自己的投资水平和获得更好的投资回报。
数字货币交易策略:初学者指南随着数字货币市场的不断发展和日益成熟,越来越多的投资者开始关注数字货币的交易。数字货币交易是一种高风险的投资,因此制定有效的交易策略非常重要。本文将为初学者介绍几种数字货币交易策略,以帮助他们在数字货币市场上取得更好的交易效果。
1. 技术分析交易策略
技术分析是一种基于历史价格和交易量数据的分析方法。这种分析方法认为价格趋势和价格模式可以预示未来市场的发展趋势。技术分析通常包括趋势线、移动平均线、相对强弱指数和随机指数等指标。通过观察这些指标的变化,交易者可以预测市场价格的上升或下跌趋势,并制定相应的交易策略。
2. 基本面分析交易策略
基本面分析是一种基于市场和经济数据的分析方法。这种分析方法认为数字货币价格与经济和市场因素之间存在一定的联系。交易者可以通过关注数字货币的供求关系、市场需求和投资者情绪等因素来预测数字货币的价格走势,并制定相应的交易策略。
3. 趋势跟踪交易策略
趋势跟踪是一种基于市场价格趋势的交易策略。这种策略认为市场价格趋势是相对稳定的,因此交易者可以通过跟踪价格趋势来预测市场的走势,并采取相应的交易策略。例如,如果市场价格呈上升趋势,交易者可以买入数字货币,以获得更高的收益。
4. 交易风险管理策略
交易风险管理是数字货币交易中非常重要的一部分。交易者应该采取一些措施来减少交易风险,例如设置止损和止盈订单,限制交易金额,分散投资组合等。这些措施可以帮助交易者在数字货币交易中避免巨额亏损。
总之,数字货币交易策略的制定非常重要。初学者应该选择适合自己的交易策略,并根据市场变化进行调整。同时,初学者也应该学习数字货币的基本知识,掌握数字货币的特点、市场动态和交易规则,以提高自己的交易技能和风险控制能力。另外,初学者还应该选择可靠的数字货币交易平台,以确保交易的安全性和透明度。
最后,提醒初学者在数字货币交易中要保持理性和冷静,不要被市场情绪和短期波动所影响,要保持长期眼光和稳健的交易策略,以实现投资目标。数字货币交易市场是一个充满机遇和风险的市场,通过学习和实践,初学者也可以成为优秀的数字货币交易者。
一点交易心里话如果你可以从交易中稳定盈利,那就不要试图去接触什么defi/web3/链上交互,他们只会让你迅速迷失,整天沉迷于新项目,到最后交易也不稳定,链上的钱也没赚到。
我为什么知道的这么清楚,因为我就是这样过来的,其中辛酸就不说了,总之不要去赚能力范围外的钱。
就像巴菲特一直嘲讽比特币,你可以骂他老顽固,但是你不能否认他的眼界要超出我们太多,想想看如果他参与进来了会发生什么?媒体会大肆宣扬,比特币会快速涨到一个天价,然后呢?然后就没了,巴菲特对比特币根本不了解,他在持仓过程中只能被裹挟着,经历过的应该知道,这种心态是不可能赚到钱的。
现在好多新人都是这里看着要涨,那好我就做多。明天那个项目有大机构投资,那我就要去刷空投或者抢额度。后天这个小卡片是哪个明星站台的,那就赶紧冲。左顾右盼的,就是没想过在某个领域扎根。举个真实例子,我同事去年冲土狗一星期赚了二十倍,我当时听到了是真的不服气,他妈的我辛辛苦苦研究了那么多,到头来还没你个赌狗赚的多,后来他还是不停冲新项目,现在么,他信用卡欠钱了,让家里拿了钱去还债,而我后来只专注于交易,才得以存活到现在。
看到这里有抵触情绪的朋友们不要生气,不要想着“你算个几把来教育我”,这实在是我的肺腑之言。但是呢,听懂了是一回事,理解了是一回事,能避开这些坑的却少之又少,当初我也看了很多前辈的劝诫,结果该走的路一样没少走,但我真诚希望能让你们少走一点弯路。
为什么永远不赚小钱?曾经有一个朋友兴奋地跟我说,他连续做了9张单子都赢利。我问赢利多少?他说接近10% 。我就告戒他:你每次赢利是1% ,可你冒了多大的风险呢? 他被我问住了,显然他从未考虑过这个问题。
因为是朋友我接着说:在期货市场你赢利多少次意义并不大, 赚小钱的意义也不大,万万不可冒大风险去赢取小利,万万不要一次亏损补不回多次赢利。而应该相反,应该冒小风险赢取大利,应该让每一次赢利足以补回多次亏损,每次必须能看到于风险几倍的利润才进入市场。 朋友不以为然。几天后一波行情走反,使他穿仓出场。我不知他离开时是否有些领悟。
还有一层意思我没说出来:他这样做单还说明他对大势中赢大利没有坚定的信心。9次赢利中肯定有侥幸抢到的逆市反弹,肯定也有利未放尽捡了芝麻丢了西瓜的情况出现。这样做单就会自然形成偷袭观念,从而根本放弃了战略性的宏观思考、整体思考。其实,你要在市场上让你的盈利单子比亏损单子多是很容易做到的,因为即使大势做反的单子往往也有机会在震荡中获利出场(如果获利单子多于亏损单子是你的追求的话)。即使连续若干次盈利也并不比麻将中的连续坐庄困难。 但有一点我们不应该忽视,麻将游戏中每次盈亏的比例大体是1:1 。 所以最后的盈亏和你的“和”牌次数密切相关,“和”牌的次数是最后盈亏和盈亏多少的决定性因素。
本来期货市场为我们提供了一个比麻将桌上赢率更大的场所。只要我们按照自己的意愿控制好亏赢比例,我们就可以在赢利次数少于亏损次数的情况下还能赚钱。可惜我们中间好多人像黑色幽默小说中的主人公一样把这个比例控制反了,使我们在赢利次数大大多于亏损次数的情况下依然血本无归。这样的话,如果你最后把所有的单子留下让一位对期货一无所知的农民朋友看,也许他会说“为什么每次挣钱那么吝啬而亏钱又那么慷慨呀!”当然,我手里也常能找出赚到小钱的单子,但那绝不是主观的故意,而是因对行情的认识发生了改变或因大势反走草草离场而已。其实,我们每个人不管愿不愿意都会经常赚到小钱的。我说的不赚小钱是说,永远不要本着赚小钱的宗旨进行全局部署和市场操作。
市上清泉:美国散户白银杀疯了!我是怎么又赚到钱?昨日,美国散户再一次杀疯了....
原因,很多朋友应该知道,由于多家券商限制WSB概念股的交易,Reddit上的用户想到白银,因为白银的交易不可能轻易暂停或移除,随后全球最大白银ETFiShares Silver Trust的期权成交量达到历史新高的224万,白银一路暴涨6%,同时也带动其他大宗商品一轮大涨....
这种行情一般交易者能不能参与、如何参与呢?
如果你在大风大浪中稳不住心态、控制不住船舵,那么放弃是最好的选择,避免踏入散户陷阱。散户陷阱是什么?是大行情扑面而来时,心态上随价格波动率加剧而紧张激动,生怕错过赚大钱的“机会”。
以昨日的行情做一次推演
第一步,黄金突然暴涨,散户开始会有点懵,寻找原因,想着是否要参与,如何参与。此时金价又上涨5美金...
第二步,金价再一次拉高,散户着急,认为刚刚这波应该能跟上的,没赚到就是亏了,想跟,但又有点犹豫,毕竟刚刚涨了5美金,会不会回调给机会。金价又一次上涨5美金....
第三步,散户内心着急已经到了极限,想着刚刚应该直接进的,回调补就好了,但现在价格拉高这么多,害怕洗盘掉下来,害怕追在了高位,但已经有些控制不住自己的手了,不想错过赚大钱的机会....
第四步,散户终于在高位进场追多了,但价格上窜下跳,散户没有目标、没有计划,一会浮盈一点,一会全部回吐,开始恐惧了,赚了点钱就跑,“低位”又进,但这一次回踩幅度大了点,散户连忙止损....
一顿操作中,运气好点的散户赚到些小钱,感觉参与感十足,酣畅淋漓;运气不好的散户套牢在高位,自责中想到以后再也不这么做,但其实下一次散户还是会这么做.....
散户与大行情,就像菜鸟与高手对决。一开始一定不要想着出击,越是出击露出的破绽就越多,行情会直接将你掀翻在地,并再踹上一脚。最好的办法就是防守存活,在防守中摸清高手的路数,寻求一击致命。
我又是怎么做的?
第一步和散户一样,因为我昨天并没有做突发行情的备选计划,有点懵,但幸好我在盯盘,发现了白银市场上的异动,突然拉涨1%,随后1分钟直接跳到1.2%、1.5%,因为投行机构有自动跟随同属性品种交易程序,且专业交易者也一定会看到白银的大涨,跟随做其他大宗商品的多,白银上的异动一定会传导到黄金上,我1844立刻平掉了空,但没有那么神,直接反应到做多上。
之后就是眼瞅着黄金一路拉升,由于不确定力度、目标位,止损位,盈亏比都看不到,对于我来说就没有任何的交易机会,但全球市场的异动,一定会有反应偏慢的品种,最终找到的就是纳指。在黄金、白银、原油、道指、标普齐齐破位大涨之后,纳指还停留在阻力位置,但其成交量其实不低,多头跃跃欲试,这里就是最后一片绿洲。
纳指不负所望,不仅重返13299,并且尾盘还继续上破,是我昨天赚的最多,黄金上,尾盘回踩1855后,确定小周期支撑位,二次回落也多了一次,利润也就6美金,赚点小钱。
行情的出现时间大家可以去对着看,是否如我所说,今日是本周最后一个交易日,也是本月最后一个交易日, 今明我会把交割单公布出来,给各位见识见识。
今日大概率不会交易
由于昨日的“主力们”在白银上一通操作,大宗商品可以说是鸡飞狗跳,目前白银的买盘还在,但黄金、原油上的多头已经全部跑完了,如果风平浪静短线上还有交易机会,但还不确定“主力们”是否今日会继续搞事....
提前进场,就是将自己的背身全部展露在敌人面前,想想就难受,不想被割,就老老实实场外看戏。
黄金关键点位:关键支撑1835、1839.3;关键阻力1853.8、1863.9。除非出现极佳盈亏比,否则不会参与。
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文/市上清泉
EURUSD 4小时周期寻找有效的拐点
我对图表中的观点仅作为教育和一般性分析信息,并不代表交易或投资的建议。请在充分理解文章中的提到的分析方式和技巧前,不要盲目的跟随,并且需要了解到交易中潜在的风险。
提前制定好交易计划,作为技术分析性交易员在交易的过程中会带来很多的好处。我会在周末或每周一时将接下来的交易机会汇总在图标上。指定交易计划会更好的执行,避免因为市场的波动影响到交易的执行,因此造成失误。
很多人亏钱的真正原因很多人亏钱的真正原因,就是我之前讲的资金管理、仓位控制,这是真正重要的【道】,交易方法这类的【术】其实是其次的。这是很多人有赚钱能力之后才能领悟到的,一直亏钱的人才会永远寻找赚钱的方法。
简单的仓位控制,保证每单的亏损不超过5%,盈亏比超过1,胜率超过50%就足以保持稳定盈利,即便胜率略低于50%,由于有盈亏比支撑,也不会亏钱。但如果随意设置仓位,结果一定会走向赌博式的灭亡,因为没人能真正确定某一单的正确率是100%,最终的胜负就决定于重仓的时刻。
有的人可能会说,有的大佬就是重仓交易,赚的盆满钵满,你就是能力不足,没有魄力。那我们就说说投机界顶级大佬索罗斯,90年代重仓狙击英镑,席卷东南亚,名列华尔街收入排行榜的榜首,傲视金融界,最终在香港保卫战中,因未料到中央出手,溃败下场。交易中总会有你意料不到的事情,即便这次大赚,也无法保证下次不会大亏。 并且宣传重仓交易的人绝大多数都不会把他亏钱的故事讲给你听(尤其是心术不正的人),他们只想大赚时享受别人对吹捧,亏大钱时默默舔舐伤口,还会装作一副我没做我跑了的样子。
当然,市场上还有一类“重仓”交易者,他们一般有两种方法:1.小资金重仓,以爆仓为止损;2.大资金重仓,但有明确的小止损限制,回撤幅度不超过20%。很多交易者信了这一套,但执行上做的很差,使用第一种,但由于自信,资金不小最终爆仓还是肉痛;使用第二种更惨,重仓后达到止损线由于自身心理没有做好足够的准备,舍不得止损,搞些花操作最终还是爆仓。
这两种方法,如果执行的彻底,其实我并不认为这是重仓,只是仓位管理的变种方法而已,自己怎么舒服怎么来就行。
交易者还有一个心理问题:连胜连败后追求扩大盈利或绝地翻盘的想法。
很多人小仓位交易连续赚钱,膨胀了,认为自己把握到了交易的圣杯,开始扩大头寸,但其实任何交易方法的胜率都没有超过80%的,也就意味着在你连胜之后,你的下一笔交易亏钱的概率在递增,如果这个时候突然扩大规模的交易止损,很有可能就将此前的利润全部葬送,即便你认为你对目前的市场把握十分好,实在也没有必要一把定胜负,常在河边走哪有不湿鞋;
还有很多人连续亏了好几笔,认为坏运气应该到头了,想要搏一搏,一把扭转局势,按照上面的思路来说,确实是潜在的胜率有提升,但由于已经连续亏的很多次,对交易者心理打击是非常大的,在这种情况下往往无法做出正确的选择,无论是进场、止损、还是止盈。你的思维是否清晰、你对市场的判断是否能立刻转向正确?如果判断错误,这一笔扩大规模的交易可能会直接导致你永远退出交易。
说了这么多,总结还是四个字:资金管理。虽然十分枯燥,因为你可能交易一段时间下来发现不赚不亏,认为无趣,在做无用功,但这其实恰恰是进步的证明,证明你已经有了走出亏损的能力,下一步就是赚钱了。
最后,做交易,一时的聪明没有意义,需要的是一世的智慧与坚持,赚不骄亏气馁,在【道】的基础上打磨【术】,盈利是顺带的事。
关于交易系统(三)——交易日志本篇为交易系统系列的终章,后续将讨论具体的技术手段与实施策略。首先需要明确交易日志的主要目的是复盘,为交易系统的改进提供具体数据与实施方向。首篇提到的交易系统是建立在历史走势回测的数据统计分析基础上,然而在实际操作中,是否具备有效性、持续性与可优化等特点需要通过长期记录操作复盘后才能得到的。
1.日常交易数据(建议Excel或手写)
Date|Pair|Entry price|TF|L/S|Target|Stop|R/R|W|L|BE|Pip G/L |% G/L|Value|Balance
即1)交易时间;2)交易对;3)进出场价格;4)止盈目标/止损价位;5)点差;6)增长/亏损与余额。
2.复盘统计数据
关键要素包括:
1)胜率(P):胜率=盈利的笔数/总笔数*100%;
2)盈亏比(R):盈亏比=总盈利/总亏损;
这边简单介绍下凯利公式:F=((R+1)*P-1)/R(具体可参考站内大咖CheckRaise的教学分享);
此公式可定量计算你每一笔交易该使用多少资金;
例:70%胜率,盈亏比为2,即F=0.55,则每笔交易采用55%的资金;
3)稳定性:极端行情下系统抵抗风险的能力,能否保持低回撤是系统是否优质的第一要素;
4)成长性:系统的盈利能力强弱,年复合收益率表现;
5)可扩展性:交易系统可承载的资金体量上限,由于点差原因,短线系统难以承载大体量;
为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为,无为而无不为。诸君共勉。
关于交易系统(二)——交易的基本要素上篇讲到如何从数理统计维度建立有效的系统,为保证内容一致性与连贯性,本文先详细讨论基本要素:进/出场点、止盈/止损与仓位管理三个方面,后续再进行具体策略相关分享。
1.市场判定:判断市场所处的阶段,确定后续趋势的方向,尽可能顺势而为。
2.进场点:好的进场点将使你立于不败之地,正如站内大咖Pento所述:“一个优秀的交易员,只要能把开仓点能做的好,做到极致,错单少,就一定能持续盈利,交易过程的其它问题都不是问题”。一个优秀的进场点需要包括:
1)极致的盈亏比:风险可控,盈利无限;
2)最少的假信号:过滤噪声,优化效率;
3.止损:严格的止损是生存的必要条件。所有的系统都具备无法抵抗的系统性风险,小到币圈312事件,大到2008年金融危机,没有严格的止损机制必将失败。常用止损方法:
1)固定止损:例-5%严格止损,适合新交易员训练交易纪律,战胜侥幸心理,反复执行30-100次;
2)参照止损:喜欢震荡行情交易员习惯参考前期高/低点进行止损,需注意偏移一定单位避免故意扫损;
3)波动率止损:牛市与熊市的波动率截然不同,止损可参考市场的波动率进行对应的放大与缩小,提升系统的可变性与适应性;
4.止盈:止盈是美好生活的充分条件,不存在完美的止盈机制,克制自己的欲望,赚钱即能满足生存,多少只是品质问题;
1)静态止盈:A.在目标价格(梯度)清仓;B.持有固定时间周期后清仓;
2)动态止盈:A.回撤止盈:高点回落一定幅度后止盈;B.破位止盈:指标或技术形态提示止盈信号后止盈;
5.仓位管理:优秀的仓位管理机制是成熟交易员的标配,与严格的止损机制结合方为立足市场之根本;常用方法有三种:
1)矩形式管理:等量管理仓位,如合约每次使用资金严格控制为总资金1%,现货每次动用仓位不超过10%;
2) 漏斗式管理:初次仓位较轻,逆势加倍加仓,非成熟交易员不建议,容易暴毙于黎明前;
3)金字塔管理:初次仓位较重,顺势减量加仓,关键在于初次建仓点位的判断与后市加仓点。
最后再次提醒各位注意风控,严格风控是成熟交易员的基本属性,少亏方能久赌,久赌方能盈利。
关于交易系统(一)一个有效的交易系统是在包括历史走势在内的行情中表现出正期望值的。以数据库的视角来看,建立一个有效的交易系统,
需经过测试集、验证集与训练集的综合迭代优化得到。最终的计算可应用站内大咖CheckRaise分享的凯利公式。
1.交易系统的基本要素:进/出场点、止盈/止损与仓位管理三个方面。本文仅讨论如何通过数据维度建立交易系统。
2.测试集:测试指标在某一品种上是否适用,以MACD为例,依据日线的金/死叉做多/空在固定的止盈止损机制下能否取得
较高的收益率。
1)样本数量:测试集所需样本较少,10-20次信号即可检验其有效性;
2)指标筛选:同指标不同时间级别表现不一,可通过测试集方式快速筛选有效时间级别;
3.验证集:寻求更多的信号样本验证指标信号是否具备普适有效性,即能否在50-100次信号中表现不错。若验证有效,则
继续进行如下步骤。
1)噪声过滤:过滤噪声信号,根据样本中的信号表现筛除高频出现的假信号,如MACD在日线收盘前死叉收盘后未死叉;
的做空信号表现不佳,则考虑以收盘后是否为死叉为优化标准,忽略盘中波动信号,再次验证是否表现更佳。
2)盈亏机制:信号筛选后观察止盈止损机制的可优化性,如行情波动率不同时的固定止盈止损机制是否存在不匹配,针对
波动率问题采用ATR方式建立浮动式止盈止损机制;
4.训练集:在更大范围样本信号中训练信号(最低为验证集的3-5倍),避免过度拟合历史的情况发生,同时细节优化指标
的使用规则。
1)过度拟合:在验证集处理过程中,容易出现交易员追求完美表现而采用过度拟合区间走势的情况,因此在训练集检验时
需观察是否出现该错误;需要明白过度拟合是不具备长期有效性的。
正因没有不变的市场,交易系统也不存在完美的圣杯。祝各位百舸争流,与时俱进,避免系统性风险的发生。