如何使用TradingView管理策略中的时间要素仅当我把时间要素纳入通盘考虑之后,我的行情记录才对即将到来的重大行情有所帮助。----杰西 利弗莫尔 时间要素就是重大行情发生所需要的时间。重大行情的发生需要时间来酝酿,这需要交易者具备耐心并且关注重要的时间节点。我是因为最近优化策略也考虑加入时间要素,才进一步对TradingView的时间函数进行了深入的学习,有些相见恨晚。TradingView 测量时间的方式源自所谓的 Unix 时间值,并且以毫秒为单位测量时间,这非常精确。 TradingView 中的这些值是自 1970 年 1 月 1 日以来发生的毫秒数。并且Pine脚本提供了很多将时间戳值转换为秒、分钟和小时等单位的基础函数。 time既是变量也是函数 当time作为变量时,以 UNIX 格式和交易所的时区返回每根K线的开盘时间的日期/时间(时间戳)。这是 time 返回的默认时间。time同样可以是个带参数的函数,返回值仍然是时间戳,但是含义则更为丰富。 例如: //@version=4 study("Session bars") t = time(timeframe.period, "0930-1130") plot(na(t) ? 0 : 1) time() 函数以 UNIX 时间的毫秒数返回K线的开盘时间,如果K线位于给定交易时段之外(在我们的示例中为 09:30–11:30),则返回NaN。 time()函数接受两个输入参数:用于确定K线周期和交易时段。其中,交易时段可以通过字符串形式进行输入,其中以"HHMM-HHMM"的格式确定交易所时区中交易时段的开始和结束时间。 对于交易时段的用法很灵活,包括 0000-0000 表示周一至周五午夜开始的 24 小时交易时段。 0900-1600,1700-2000 表示交易时段从 9:00 开始到16:00, 然后休市,再从 17:00 到 20:00结束,适用于周一至周五。 2000-1630:1234567 表示交易时段为从 20:00 开始到第二天 16:30 结束,1234567表示一周7天都在交易。 0930-1700:146 表示交易时段为周日 (1)、周三 (4) 和周五 (6) 的 9:30 开始到 17:00 结束(一周中的其他日子是休市的时间段)。 24x7 表示交易时段为一周的每天 00:00 开始的完整 24 小时。 0000-0000:1234567 这个格式含义和“24x7”相同。 0000-0000:23456 表示交易时段与前面的示例相同,但仅限周一至周五。 用于time()函数的第二个参数session(交易时段)事实上不需要对应于交易品种的真实交易时段。 假设的交易时段功能可用于突出显示K线。除了时间函数time()以外,TradingView还内置的丰富的时间变量可以一样实现很多功能。这些变量主要分为3类。 第1类,最基本的变量: time — 当前K线开盘的 UNIX 时间,以毫秒为单位,UTC 时区。 timenow — 当前 UNIX 时间(以毫秒为单位),UTC 时区。 syminfo.timezone — 图表主要交易品种系列的交易时段。 第2类,提供有关当前柱线开始时间信息的变量: year - 当前K线年份。 month - 当前K线月份。 weekofyear — 当前K线的周数。 dayofmonth — 当前K线的日期。 dayofweek — 当前K线的星期几。您可以使用星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五和星期六变量进行比较。 hour — 当前K线开始时间的小时(在交易时区中)。 minute — 当前K线开始时间的分钟(在交易时区中)。 second — 当前K线开始时间的秒数(在交易时区中)。 第3类, UNIX时间“构造”的函数: year(t) — 返回提供的 UTC 时间 t 的年份。 month(t) — 返回提供的 UTC 时间 t 的月份。 weekofyear(t) — 返回提供的 UTC 时间 t 的一年中的一周。 dayofmonth(t) — 返回提供的 UTC 时间 t 的月份日期。 dayofweek(t) — 返回提供的 UTC 时间 t 的星期几。 hour(t) — 返回提供的 UTC 时间 t 的小时数。 minute(t) — 返回提供的 UTC 时间 t 的分钟。 second(t) — 返回提供的 UTC 时间 t 的秒数。 timestamp(year, month, day, hour, minute) — 返回指定日期和时间的 UNIX 时间戳。 除了 time 和 timenow 变量返回 UTC 时区时间以外,所有这些变量和函数都返回交易时区的时间。 当然,通过基础时间变量和函数可以编制更为复杂的时间函数库,我这里发布了interval_ta时间函数库,实现了更为复杂的功能: tir()函数表示time in range, 用于判断某周期K线是否在指定的交易时段当中。例如:判断当前60分钟K线是否在9:30至11:30交易时段内。 nbs()函数表示在一个小周期K线图中,一旦大周期K线看盘就返回为True,否则为False。例如:在1分钟周期K线,标记15分钟K线开盘时间。 ismarket()函数表示当前时间是否在A股交易时区和交易时段内。 tp1_timestamp()函数通过输入当前时间戳,返回A股T+1特定某个时间戳,专门为A股策略时间管理进行定制。 综上所述,后面随着研究的深入我也会把更多的时间函数封装到interval_ta库当中去。编辑精选由blackcat1402提供2230
吊灯止损和SAR止损如何选择?吊灯止损和SAR止损如何选择? 交易系统四要素:买点,卖点,止损,仓位。止损策略多种多样,今天聊下如何在吊灯和SAR之间进行选择呢?和SAR一样,吊灯止损(Chandelier Exit, CE)是很常见的止损策略。吊灯止损以买开仓后的最高价和卖开仓后的最低价为基准价,根据ATR确定价差,止损的时间点是在最新价与基准价的关系满足价差条件的时候。该策略生成的止损点就像是从市场最高价的“天花板”上悬挂下来的吊灯。止损点与市场高点间的距离或许以ATR来衡量。该跟踪止损点的优点在于当市场不断创出新高时止损点能相应迅速上移。“吊灯”这个名字还是很贴切的。 吊灯止损的公式 通过其计算公式,我们能进一步理解其“悬挂”的感觉: 吊灯做多止损:N日最高 - ATR(N)x 系数 吊灯做空止损:当前最低 + ATR(N)× 系数 其中, N是22的默认单位周期。为了贴近TDX SAR性能,我将其设置为8;与此同时,系数是默认的3.0平均真实范围。 介绍完吊灯止损的原理和概念,那么我们就进入今天的正题:吊灯止损和SAR的性能对比如何呢?为了实现对比,我采用的是TDX SAR算法进行比对,首先我们先从主观上看看两者的效果(注:因为参数体系不同,所以我对吊灯止损参数进行了配置,以使其尽量贴近TDX SAR的性能),本文主图所示。 可以看出,吊灯止损显然比TDX SAR更为“趋势”,能够有效滤除趋势中的停顿(主力震仓,洗盘等市场行为),表现更为稳定。但是,这个稳定的性能是以牺牲反应速度为代价的。所以,主观上来看,吊灯止损更是个趋势策略,SAR更适合速度更快的短线策略。为了能更好的评估两者差别,我采用Sextan框架分别对吊灯止损和TDX SAR进行了回测: SZSE:159949 创业板50行情来自TradingView 吊灯回测结果:胜率54.17%, 赔率110.9%, 下单比例12.8%,赢面35.8%,交易频率0.04, 最大回撤8.36%。 SZSE: 159949 创业板50行情来自TradingView TDX SAR回测结果:胜率34.78%, 赔率292.2%, 下单比例12.5%,赢面35.2%,交易频率0.11, 最大回撤6.75%。 综上所述,我们可以从交易频率看出SAR显然比吊灯也要快很多,这和我们主观印象是一致的。两者胜率和赔率此消彼长,但是最终的下单比例和赢面看来,它们性能相近。从最大回撤比率来看,SAR略胜一筹,这也和我们之前分析的结果一致:速度越快,止损越及时,最大回撤自然小些;吊灯虽稳,但是反应及时性差点,自然会导致稍高的最大回撤比例。这个也印证了,为什么很多游资高手说超短线确定性高,他们其实在说止损的及时性更好。当然前提有像他们那样的优秀的心理素质,交易策略和系统。由blackcat1402提供225
再说SAR有时候灵感来的时候就要及时把握,迅速的将自己的想法转化为代码。就说今天突然想探究下SAR,结果打乱了原有计划,全身心总结了过去一些脚本,并发布了sar_ta库。 常见的SAR是“Stop And Reveres“的缩写。它的意思是止损点转向,是由美国技术分析大师威尔斯·威尔德(Wells Wilder)所创造的,是一种简单易学、比较准确的中短期技术分析工具。SAR是利用抛物线方式,随时调整止损点位置以观察买卖点。由于止损点(又称转向点)以弧形的方式移动,故国内很多人称之为抛物线转向指标。 SAR具有两层含义: 一是“Stop”,即停损、止损之意,这就要求投资者在买卖某个股票之前,先要设定一个止损价位,以减少投资风险。而这个止损价位也不是一直不变的,它是随着股价的波动止损位也要不断的随之调整。如何既可以有效地控制住潜在的风险,又不会错失赚取更大收益的机会,是每个投资者所追求的目标。但是股市情况变幻莫测,而且不同的股票不同时期的走势又各不相同,如果止损位设的过高,就可能出现股票在其调整回落时卖出,而卖出的股票却从此展开一轮新的升势,错失了赚取更大利润的机会,反之,止损位定的过低,就根本起不到控制风险的作用。因此,如何准确地设定止损位是各种技术分析理论和指标所阐述的目的,而SAR指标在这方面有其独到的功能。 二是“Reverse”,即反转、反向操作之意,这要求投资者在决定投资股票前先设定个止损位,当价格达到止损价位时,投资者不仅要对前期买入的股票进行平仓,而且在平仓的同时可以进行反向做空操作,以谋求收益的最大化。目前国内市场还不允许做空,因此投资者主要采用两种方法,一是在股价向下跌破止损价位时及时抛出股票后持币观望,二是当股价向上突破SAR指标显示的股价压力时,及时买入股票或持股待涨。 与其他技术指标相比,SAR指标可以为量化投资提供了相当大的帮助作用,简单易操做: 1、持币观望。当一个股票的股价被SAR指标压制在其下方并一直向下运动时,投资者可一路持币观望,直到股价向上突破SAR指标的压力并发出明确的买入信号时,才可考虑是否买入股票。 2、持股待涨。当一个股票的股价在SAR指标上方并依托SAR指标一直向上运动时,投资者可一路持股待涨,直到股价向下突破SAR指标的支撑并发出明确的卖出信号时,才去考虑是否卖出股票。 3、明确止损。SAR指标具有极为明确的止损功能,其止损又分为买入止损和卖出止损。卖出止损是指当SAR发出明确的买入信号时,不管投资者以前是在什么价位卖出的股票,是否亏损,投资者都应及时买入股票,持股待涨。买入止损是指当SAR指标发出明确的卖出信号时,不管投资者以前是在什么价位买入股票,是否赢利,投资者都应及时卖出股票,持币观望。 Hercules SAR是我发布的一个私有SAR,方便记为“武仙座SAR”,优化它的第一目标是需要更接近价格走势,其次是要滤除一些短暂的走势抖动。我把它和传统SAR在图形上进行了对比,红色是武仙座,蓝色是TradingView内置的SAR。 常见的SAR是“Stop And Reveres“的缩写。它的意思是止损点转向,是由美国技术分析大师威尔斯·威尔德(Wells Wilder)所创造的,是一种简单易学、比较准确的中短期技术分析工具。SAR是利用抛物线方式,随时调整止损点位置以观察买卖点。由于止损点(又称转向点)以弧形的方式移动,故国内很多人称之为抛物线转向指标。 SAR具有两层含义: 一是“Stop”,即停损、止损之意,这就要求投资者在买卖某个股票之前,先要设定一个止损价位,以减少投资风险。而这个止损价位也不是一直不变的,它是随着股价的波动止损位也要不断的随之调整。如何既可以有效地控制住潜在的风险,又不会错失赚取更大收益的机会,是每个投资者所追求的目标。但是股市情况变幻莫测,而且不同的股票不同时期的走势又各不相同,如果止损位设的过高,就可能出现股票在其调整回落时卖出,而卖出的股票却从此展开一轮新的升势,错失了赚取更大利润的机会,反之,止损位定的过低,就根本起不到控制风险的作用。因此,如何准确地设定止损位是各种技术分析理论和指标所阐述的目的,而SAR指标在这方面有其独到的功能。 二是“Reverse”,即反转、反向操作之意,这要求投资者在决定投资股票前先设定个止损位,当价格达到止损价位时,投资者不仅要对前期买入的股票进行平仓,而且在平仓的同时可以进行反向做空操作,以谋求收益的最大化。目前国内市场还不允许做空,因此投资者主要采用两种方法,一是在股价向下跌破止损价位时及时抛出股票后持币观望,二是当股价向上突破SAR指标显示的股价压力时,及时买入股票或持股待涨。 与其他技术指标相比,SAR指标可以为量化投资提供了相当大的帮助作用,简单易操做: 1、持币观望。当一个股票的股价被SAR指标压制在其下方并一直向下运动时,投资者可一路持币观望,直到股价向上突破SAR指标的压力并发出明确的买入信号时,才可考虑是否买入股票。 2、持股待涨。当一个股票的股价在SAR指标上方并依托SAR指标一直向上运动时,投资者可一路持股待涨,直到股价向下突破SAR指标的支撑并发出明确的卖出信号时,才去考虑是否卖出股票。 3、明确止损。SAR指标具有极为明确的止损功能,其止损又分为买入止损和卖出止损。卖出止损是指当SAR发出明确的买入信号时,不管投资者以前是在什么价位卖出的股票,是否亏损,投资者都应及时买入股票,持股待涨。买入止损是指当SAR指标发出明确的卖出信号时,不管投资者以前是在什么价位买入股票,是否赢利,投资者都应及时卖出股票,持币观望。 Hercules SAR是我发布的一个私有SAR,方便记为“武仙座SAR”,优化它的第一目标是需要更接近价格走势,其次是要滤除一些短暂的走势抖动。我把它和传统SAR在图形上进行了对比,红色是武仙座,蓝色是TradingView内置的SAR。 SZSE:159949 创业板50 行情来自TradingView 另外一个,我自认为优化比较好的是Taurus SAR,记为“金牛座”SAR,相比之下更注重对于扰动信号的滤波。对比如下,黄色为金牛座,蓝色为TradingView内置经典SAR。 SZSE:159949 创业板50行情来自TradingView SAR对于价格走势判断标准主要是: 1、当股票股价从SAR曲线下方开始向上突破SAR曲线时,为买入信号,预示着股价一轮上升行情可能展开,投资者应迅速及时地买进股票。 2、当股票股价向上突破SAR曲线后继续向上运动而SAR曲线也同时向上运动时,表明股价的上涨趋势已经形成,SAR曲线对股价构成强劲的支撑,投资者应坚决持股待涨或逢低加码买进股票。 3、当股票股价从SAR曲线上方开始向下突破SAR曲线时,为卖出信号,预示着股价一轮下跌行情可能展开,投资者应迅速及时地卖出股票。 4、当股票股价向下突破SAR曲线后继续向下运动而SAR曲线也同时向下运动,表明股价的下跌趋势已经形成,SAR曲线对股价构成巨大的压力,投资者应坚决持币观望或逢高减仓。 当然,上述只是经典的观点,在一个综合的量化系统里,SAR只是良好的功能模块,仍需要与其它因子进行共振对行情进行判断。 sar_ta是一个不纯粹的sar_ta库 初衷是为了对比各种类似SAR的性能,以便筛选更好的策略因子。结果发现事实上纯粹的SAR技术变种非常少。但是,有很多类SAR技术早已应运而生。所以,这个库还包括了,Gann Hilo activator, Chandelier Exit这些少见,但是效果不错的类似技术指标。 我最后还是决定把这个库开源,以方便更多人来学习和交流类SAR技术。对于能给我提供一定帮助社区成员,我在sar_ta库发布页面明确写了一些激励措施,既能活跃气氛,又能互惠互利。编辑精选由blackcat1402提供3321
20210630晚复盘-创50ETF-风险增加应适当减仓灰色区域的中枢还是很稳,4浪回撤没过1浪的顶。成交量上4浪回撤有一次成交量放大,但回撤的幅度感觉很讲究。。。5浪上涨时,在突破四浪顶部区域时也有成交量放大。由AldebaranV提供110