Trader_Joe_Lee
教学

交易系统优化诊断室(7)-- 交易中没有定义的事会比有定义的事重要吗!?

FX:SPX500   美国标准普尔500指数

大家好,这系列进入到第七集,旨在协助大家检视一下自己现有的交易系统的状态,
可以择其有用者考虑加入到自己的交易系统的定义;
而如果觉得没那么有用的,当然就还是以自己系统内有定义的为最高指导原则!

我常把这整个市场的交易者分成三种人,分别是

1. 无交易系统的人
2. 努力建立交易系统中的人
3. 有交易系统的人


这三者之间最大的区别就是,入场的交易是否存在着一个严谨的定义

留意,无交易系统绝不代表不能盈利,例如厉害的盘感交易者,我绝对尊重这群人的盈利能力!
但这类交易的特色是可复制的难度很大,入场的理由存在较为高度的随机性,
也就是不能够很严谨的讲清楚自己的入场理由和交易计划、同一个理由、同样的图表搬到另一个品种可能又不适用了;
取而代之的是“看涨”、“认为会跌”、甚至是“听别人建议的”这些理由。

这系列的文章主要对话的对象其实是2和3,在交易系统的逻辑之下,
交易员真正在努力的是两件事:A. 完善自己的交易系统 B.找到符合自己系统定义的交易并严格执行


2和3的主要差异就在于:是否已经完成了A的工作?


2类的人听到任何一种新奇的技术依然会愿意保持较为空杯的心态去了解,
遇到好用的技术或是执行方式会随时想要加进自己的系统中,
也就是说他们对于一笔交易是否入场的定义,依然是处在一个较为浮动,较为不稳定的状态。
随时遇到一个本来不在自己定义内的交易,但看起来特别吸引人的时候,
2类人会比较容易好奇、动摇,时常想要再去学习更多的新技术、新系统。

而3类的人则是很单纯而稳定,原则上就是只做自己系统内的交易,
当然不是墨守成规,还是会存在定义检视和优化的过程,
例如以50笔交易为单位,定期看看自己的胜率和盈亏比的状态,如果一切正常,就以原本的定义继续操作下一个50笔;
如果有比较明显的瑕疵是,也会开始进行一定程度的优化去修改定义去应付下一个50笔,
但基本对于市场中别人怎么看怎么做不感兴趣(除非有定义特定的 看别人怎么看的逻辑),
基本绝大多数时间都是处在一个“找到符合自己系统定义的交易并严格执行”的状态。


而只要是交易系统的逻辑,都是为了一个目标服务:
“符合定义且成功的交易,我要在车上”!!

而承担的风险是
“符合定义但失败的交易,我会被止损”!

如果出现了
“不符合定义而失败的交易,不会有任何损失”

而如果出现了
“不符合定义而成功的交易,就是别人家的孩子,也不关我的事”

同时可以满足上述几个愿望的解决方案就是:
“只要符合定义的交易计划,都愿意操作”
符合定义是一个非常周延的词,
它包含了入场理由,交易计划,风控,时间级别,品种等等等考虑因子的综合筛选,
全部过关才能称得上是符合定义,也才值得入场。

================================话锋一转分隔线====================================================

铺陈到这里,大家可以先停下来想想,你目前的交易属于这三者的哪一个状态


如果你是1,想一下自己这些高度随机开仓的交易们的结果如何,
如果良好,其实也没有什么需要改变的理由,搞不好你还真的拥有天赋异禀的盘感!?
而如果比较挣扎的话,交易系统的思路则永远是一个在和你招手的解决方案。


而如果你是2和3,就一起回头过来思考一下我标题这个灵魂拷问吧:

“没有定义的事会比有定义的事重要吗!?”


前述的那种“不符合定义而成功的交易”以及“符合定义却止损的交易”
时时刻刻动摇着尤其是还处在2的状态的交易者。

举例来说,假设你的交易系统定下来的规则是

“只要出现了起点和回撤比例都符合要求的4小时级别的谐波形态就挂单操作”

假设现在黄金出现了确实出现了一个4小时级别、起点和回撤比例符合要求的看多谐波,应该就是会直接得到挂单操作的结论如此简单。
可是实际上呢? 市场上以及你身边的以下语言,都会干扰你执行你系统内的交易。


甲: 黄金跌得那么好,怎么能做多呢?
乙: 这个谐波那么丑,反正我是不想做的!
丙: 我做谐波基本不挂单的,都是要等打入之后出现信号才做。
丁: 谐波那种摸顶猜底的技术我根本就不用,你还在用呀!?
戊: 黄金前低肯定要破的,家里有矿才考虑做多。
己: 现在这里无论是RSI, MACD ,趋势线全部都是看跌的,这个谐波悬了。
庚: 黄金还要跌,我刚刚下了10手空单,欢迎对手盘。
辛:你做这个谐波很尴尬呀,要是损了你才上去怎么办?
壬:欧美镑美都已经破新低了,而且美日刚创新高,黄金多单应该不妙
癸:这种逆势谐波成功率很低呀,我建议你最好别做

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


打完上面这些话都打得我一肚子火哈哈,而这却实实在在是市场中每分每秒都在发生的事!
也干扰这每个尝试使用交易系统思路做交易的交易员,
正所谓交易员礼貌运动,核心逻辑就是“我未必认可你做的交易,但我100%捍卫你严格执行自己交易系统的必要!”

关于这些市场中流窜的语言和观点,核心的思路是如果真的认为它有道理,未来确实可以尝试将它加到自己的定义当中,
但是在你做这个动作以前,这些路人甲-路人癸其实说的就是一句句“你的交易系统中没有定义的观点”
回到本篇文章标题的大哉问,我的答案是毋庸置疑的:

“没有定义的事绝对不会比有定义的事情还重要!!!!”

而作为一个交易员根本就不应该被那些定义以外的观点,影响自己定义以内的交易,
努力的是把自己的定义设置的更加周延而完整,而不是每笔个别的交易都去因为受到市场什么什么的影响而视为例外。

=======================================================

最后来个小小的恶趣味:

如果尝试把甲到癸的观点加入到原本定义的
“只要出现了起点和回撤比例都符合要求的4小时级别的谐波形态就挂单操作”

你的交易会变成什么画面呢?


EX1: 把乙加入定义

“如果出现了起点和回撤比例都符合要求的4小时级别的谐波形态,看一下它丑不丑,如果不丑,就挂单操作”

问题:如何定义美丑?

EX2:把甲、壬、癸 加入定义:

“如果出现了起点和回撤比例都符合要求的4小时级别的非逆势谐波形态,
需要先关注跌得好不好,如果跌得不算好、同时和欧美镑美不能创新低、美日不能创新高之下,就挂单入场。”

问题: 怎么定义什么叫跌得好? 怎么定义顺势和逆势谐波?


EX3: 把庚加入定义:

“如果出现了起点和回撤比例都符合要求的4小时级别的谐波形态,先问问庚有没有在做空,如果没有,就挂单操作”

问题:庚是你的谁?


EX4: 把丁、戊加入定义:

“如果出现了起点和回撤比例都符合要求的4小时级别的谐波形态,因为丁说那是摸顶猜底的技术,所以当做没看到;如果家里有矿,就挂单操作”

(???黑人问号???)



敬严格执行自己交易系统的交易员们,共勉之!
欢迎指定我发布你所关心交易品种的观点!
https://tinyurl.com/y6zexjez
(默认密码123456,记得登入官网改掉!)
点击链接后添加Wechat ID:jackedu8888,
每天第一位联系的朋友可以指定我发布的品种观点yo!


寓交易于乐,被交易耽误的音乐人Trader_Joe_Lee
文章转载需经本人同意并注明出处!! 敬请自重!!
我之前的系统是:不让盈利的单子变成亏损,所以基本小赚就跑,落袋为安。
后来看了老师的观点,比如:需要至少1:1或者等到拐点再推保护,所以就动摇了。
试了几次,能赶上几波大的,但是如果看到盈利的单子变成亏损还是比较痛苦,所以很纠结。
回复
@Tania78, 半途下车和盈利回吐这两个问题的解决方案确实是互相矛盾的;减仓推保护已经是很这种的最佳解了!
回复
说的非常好,有同感,这个定义的概念,不能太严格,也不能太宽泛,要有一个小小的控制范围,会有不错的效果
回复
@wawe58, 没错! 就是这个概念!
回复
每一个交易计划都要来自当前确定的交易系统,有在意的因素,就复盘,让统计数据和认真分析来给答案。
就像昨天群里讨论的孕线形态,也不知道第几次了,不知道其他人怎样,反正我在春节那段时间做了复盘和分析,已经纳入自己系统,目前做了几次效果还挺理想~

EX4笑死我了 OTLL
“那假如丁说了是抄顶摸底的技术,可我家里也的确有矿,我应该挂单然后当做没挂吗?”
回复
@haozi7017, 其实EX4 我确实没有定义得很好哈哈哈

是的 觉得好用、纳入自己定义之后,也不需要管其他人怎样了A_A
回复
好文!逻辑清晰,句句到肉!
回复
@CUI_Qi_9499, 感谢! 希望对您有帮助哈~
回复
首页 股票筛选器 外汇筛选器 加密货币筛选器 财经日历 如何运作 图表功能 价格 网站规则 版主 网站 & 经纪商解决方案 插件 图表解决方案 寻求帮助 功能请求 博客 & 新闻 常见问题 维基百科 Twitter
概述 个人资料设置 账号和账单 寻求帮助 已发表观点 粉丝 正在关注 私人消息 聊天 退出