【术】上三法/N字 :一种成功率特别高的追涨杀跌形态前言
开了一个新栏目,叫做【术】
具体的目的就是简单暴力的给出一点交易策略建议,我发现很多人都想要学习在市场上赚钱,却又被各种大道理忽悠的头晕脑胀。
有很多道理说多了也不一定有人看,所以我干脆给出几种成交率比较高的小技巧在此供大家选择。用或不用全凭你心意。
正文
如图所示左上角的标准 上三法 是今天的主角。
重点在于
1.第一根K为阳K。
2.之后在这跟K 50%画一根线,观察后面的K线,最好是波动率逐渐缩的一连串小K,第三个K最好能够停止与50%线之上。
3.之后又是一根阳K,收线与第一根阳K收盘价之上。
当然在实际中我们不常见到如此标准的形态,要想成功的利用这种简单的组合形态赚到利润在实际应用中有以下几点注意。
1.第一根阳K最好是大成交量拉起的阳K。
2.后面的阴K最好是波动范围(最高点和最低点之间)逐步减小, 甚至最好是最低点逐步抬高的 。
3.开仓点放在最后一个小阴K收盘后,后续的一连串小阴K(或者阴阳混杂)最好是成交量递减
4.当看到小阴K的最低点高于前一个最低点,甚至是收为小阳K的时候,是最佳的机会很可能下一根就立刻开始拉升。
5.第二根阳K最好也是有大成交量伴随的拉升。
介绍两种不标准形态,之所以选择不标准形态是因为它们更常见,且标准形态不易找,如果一味的讲标准很可能会让大家落入强迫完美的陷阱。
请看图中的篮圈和红圈。其这两中都是是一种风险比较大的机会(不标准,止损概率大,盈利小)
篮圈的原因在于第二根阳K拉起后并没有超过第一根的收盘价,红圈的问题在于,后面阴K的整体后撤幅度很大,甚至一度突破了第一根阳K的开盘价。
这两种形态都很可能直接失败,需要牢牢地抓紧自己的止损,认为有必要时直接砍仓出逃。
这种形态的止损一般放在第一根阳K的收盘价下方,但是这种形态成功率最大,利润最丰厚常出现在暴力拉升(第一阳K)之后的第二次拉升(第二阳K),这样往往导致开仓价和止损价之间距离过大,不划算,而且每个人的风险承受能力不同,所以不过多赘述,觉着不行你就跑路呗。
这种组合形态可以反过来使用,就是把两根阳K换成两根阴K,倒过来做空,也是成立的。之后会以后续贴图的方式在这下面更新。
闲言
在10月份暂时离开前,我曾经尝试做过一段ETC,收益率(法币)虽然不是很丰厚,但是作为一种小调剂还是不错的。
当时的想法是主要以做多为主,因为他被称作“牛市终结者”所以总是最后涨,而且一涨就是一次对空头的大屠杀。
为了省心,就只做几率最大的几次机会。N字头就是这么来的,这次用了EOS的K线主要是因为,ETCUSD3M的K线总是加载不出来。所以也是为了省事。
这种形态在1H级别非常常见,所以大家可以自己打开一张图表认真去找一找,多总结提高胜率和认知。
技术分析之外
平安夜的比特币观点观点如图所示
经常有朋友问我经常看什么指标 我不看指标 下面是我一位老师对指标的观点 分享给大家
当大家用满屏的交易信号作为交易参考的时候,有没有想过这个已经偏离了交易的本身意义?试想,移除所有信号,指标,价格会动吗?没有新闻,没有经济指标,价格会动吗? 如果答案是肯定的,为什么还要看那些影响你思考和判断的幻像呢?归根结底,供需的此消彼长和市场为成交买卖单才是价格移动的原动力, 试想,作为一个order filler,你的左右边分别放的是机构的买入卖出单,这些单就等着你去完成交易,你还需要任何别的信息去猜测价格的走势吗?这些机构的下单,在K线上是可以被找出来的,所以,交易就是把不懂自己在干嘛人口袋里的钱转到知道自己在干嘛人的口袋里的过程
交易系统优化诊断室(4)--同时提高胜率和盈亏比的执行法-“666”?
上周跑去画猫了没有继续连载广受欢迎的本系列哈
很快的我也要在几天后开始一场完成人生大事的长假
我今年年初有给自己定一个2000人追踪的小目标
令人喜出望外的是已经远远超额达标!
为了感谢各位TV粉丝们一年半以来的支持 也希望大家多多的互动交流反馈,一起在交易的路上教学相长yo!
不如就来投个票吧!!
这一年半以来,您最喜欢Trader_Joe_Lee的哪一个观点单元呢?
(A)没有其他噱头的纯交易计划
(B)短篇交易观点改歌系列 (如多数日常有配改歌的观点)
(C)全首歌词改编交易心得系列 (如《交易症候群》、《说砍就砍》系列)
(D)多空演义
(E)交易系统优化诊断室
(F)交易中的类科学
(G)正经交易软文系列
期待看到大家的投票哈~
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本系列讨论的交易系统优化多数有个最核心的思路:
“牺牲有限的胜率换取盈亏比” 或是 “牺牲有限的盈亏比换取胜率”
毕竟多数时候两者就像是交易当中的鱼与熊掌,并不容易兼得
不过,上一集我们铺垫的第三变量此时就可以发挥它的效果了
这里的第三变量就是 交易频率 , 确实存在胜率和盈亏比都非常良好的交易,可是不会太频繁
那么,假设同样不讨论哪一种技术分析,只讨论交易执行的策略的话
使用1:1半仓+盈亏比保护,就是典型的牺牲盈亏比换取胜率;
使用Set & forget去锁定盈亏比,就是典型的牺牲胜率换取固定盈亏比,
而有没有什么执行方式,可以同时提高胜率和盈亏比呢?
答案是有的!
这招叫做 “Late Entry” ,我决定帮它另外取个命名叫做 “666” ,理由我先卖个关子
逻辑是,在使用特定技术分析,做出了有着入场/止损/止盈的交易计划之后
“故意”地将入场点小幅调成更有优势的价格 (做空则将入场点价格上调,做多则将入场点价格下调)
例如原本在分析之后,美瑞做了一笔交易计划是0.9985入场做空 止损设于1.0015 30点风险
使用了Late Entry的概念就是可能把入场点改成0.9990 止损同样在1.0015 25点风险
如此一来会有什么效果呢?
首先,相对于原本的交易计划, 新的计划的止损空间变小了,在1:1半仓的逻辑之下
原先必须走到0.9955才能拿到1:1,现在只需要走到0.9965就能拿到了
而止损点不变之下,新的交易计划并不会比原来的交易计划容易被止损,要损就是两个一起损
也就是说,盈利概率上升了(如果只跌到0.9956-0.9965 就反转扫损, 原交易会直接被止损,新交易可以拿到1:1)
而亏损概率不变-----》 胜率提高
同样的,假设这是一笔成功走出了100点行情的成功交易计划
使用late entry之后止损空间变小。仓位可以更大,而且盈亏比可以到达4:1!
相对于原本30点风险的交易计划仅仅3.3:1的盈亏比也更好了 ----》
走出同样行情时的盈利效果更好--- 盈亏比提高
挺起来是不是各种美好A_A?
谁说不可能胜率盈亏比同时提高对吧?
当我这样反问的时候,可能就要意识到它潜在的风险在哪里了!
主要的风险有2:
1. 上不了车 2. 不再想上车
这篇点到为止,留给大家思考这两种风险到底值不值得冒~
至于为什么要叫 666 呢?
主要是因为这个交易执行的思路很像是, “别人挂单0.618入场,我偏要挂个0.666入场” 的小任性,
如果熟知0.618交易方法的朋友
也可以试着把你所有的0.618交易,改成用0.666入场复盘看看
得到的结过就会非常接近于,在0.618的基础之上操作了Late Entry的结果~
也欢迎大家和我分享这么做之后的成效如何
66666666666666
ETF买下全世界:投资美国股市的三支ETF:VTI、VOO、SPY管理费用、流动性差异
搞清楚VOO、VTI、SPY這三者追蹤指數的差異後,接下來我們來看最重要的部分:管理費上的差異,我將這三種的管理費做成表格,
可以發現,以管理費來說,VOO大勝SPY,所以回報率比較高,這兩者追蹤的指數都一樣,對普通人而言,這2者間直接選VOO就可以了。
為什麼說對普通人而言呢?因為SPY是成立已久的ETF,市值比年輕的VOO多了兩倍,相對流動性與買賣差的差距會比較小(事實上,VOO的流動性也相當大,買賣價頂多差個0.01而已),但除非你投入的金額有千萬級別,不然是可以忽略買賣差,直接選擇VOO,享受低廉的管理費。
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ETF买下全世界:投资美国股市的三支ETF:VTI、VOO、SPY到底买什么?这大概是我最常被问到的几个问题之一了, 在为什么资产配置如此重要?这篇文章 我提出资产配置的方式与ETF的优势后,有几位认真的读者自行找出了投入美国股市的ETF:VTI与SPY (我在文章中的举例为VOO),今天我就来帮大家分析VTI、VOO与SPY这三者之间有何不同。
VTI、VOO、SPY追踪指数的差异
首先,我们先找出这三者追踪指数的差异,VTI追踪的则是 CRSP US Total Market 指数,VOO与SPY追踪的是S&P 500指数。
先来看S&P 500和 CRSP US Total Market这两个指数的差别,S&P 500指数为统计美国上市的500个大型股,指数采样面广、代表性强、精确度高。 CRSP US Total Market则包含了美国大型、中型、小型上市公司的股票。
可以说,VTI比VOO、SPY投资的标的更多,所以想要完整追踪美国股市的投资人,VTI非常适合你们。
但是,为什么包含我自己在内,有另一部分人愿意投资在VOO与SPY上呢?
我们要先弄清楚S&P 500指数到底够不够代表"美国股市指数 CRSP US Total Market",用指数重叠分析(紫线与蓝线),发现两者报酬率几乎一模一样 (差距仅为0.2%)。事实上,S&P 500指数占了美国股市市值的80%,因此说他能代表美国股市,也不为过。
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机构/庄家出货图解拉高减仓:一般发生在行情上涨后期涨幅足够市场最后疯狂的时候就是机构边拉边减仓的时候,那时我们得小心就对,
K线上的表现为,带有些许阴线,而阳线基本带上影线,涨幅不会太大,呈规则缓升的态势,出现这样的形态时我们散户
应该跟着庄家一起逢高出货以兑现一部分利润。.
集中平仓:此时的价格已经很高,机构在达到既定目标后会在高们集中平仓,如果涨幅不是很久 平仓过程会很快,如果涨幅过久,
筹码太多一时无法平仓时,会在高位震荡平仓,此时的K线表现为基本带有上影线,有些甚至很上的不影线突破高点,但是迅速收回
此为机构获利的明显表现,而在这个过程中多为无序波动,让人琢磨不透,但是从形态上看有很明显的高低吸表现,这样的情况不排队其它短线
参与者的介入,这样也有助于机构在高位获利,此过程过短机构筹码可能没有一次派发完,如果过程够长,此时手中筹码所剩无几,
低点补仓:低点补仓通常也是在震荡区间的下半部分,此情况多数为机构手中筹码太多一时没能全数出掉,而价格已经下跌,此时会用已经兑现的现金买入
上方散户出掉的筹码以差价获利,那么会给散户在形态
上感觉此处有强支撑,价格不会下跌只是横盘整理,价格还有上行的可能,
赶紧跑步前进从而助推价格上行,这时机构就已经达到目的。
拉高再出:这个动作在形态上的表现会形成一些顶部形态,比如头肩形 双顶 三重顶 圆弧顶等等,在K线上阴阳相间有涨有跌,机构在低位补仓
多在这样的位置出掉,以兑现差价利润,在K线上的表现也有可能为企稳上升的意思,甚至有明显的看涨信号,给散户的感觉 盘整完之后
价格又要拉升了,有些一直观望的投资者就跑步前进了,但价格并没有收上去而是快速下跌回来或者是直接阴吞没,正好中了机构的全套,
在这个过程中来回两次出货基本已经出掉很多筹码,如果还有一些余量的筹码让市场自由发展,但会在震荡的区间下部分去清仓,
这个过程给震荡最直观的就是震荡底部确认有支撑,震荡行情明显,对短线交易者来说是低买高卖的机会,然机构在这个位置出货,
相对好些的会在小震荡的高位出货 当安全出逃之后让市场自由发展,在股票的表现里,机撤庄之后是没有支撑的,价格也根本不可能涨起来,
如果下破震荡结构的话没有庄家拉盘,很轻易的就跳水下跌,恐慌开始蔓延,而在外汇里狠一些的机构会直接兑现 在K线上表现多为中阴线或多根小阴线,
那如果在利空刺激下,因大部分筹码已经兑现余下的小部分筹码就会不计成本的直接抛售 K线多为大阴 巨量 配合利空消息 破坏震荡结构下行,造成恐慌情绪
最惨的还是散户群众。
此为对机构/庄家出货 其中一部分讲解,此为觉的出货形态
,还有很多种出货的方式,更加隐秘 当什么时候有时间来跟 大家讲解,推荐大家本书,庄家克星/庄家手段,当熟悉识别机构出货吸筹行为后,多进行复盘训练加深理解
交易中的“类科学”(1) -- 薛定谔的交易猫 (featuring. LoisYang)
最近受到李永乐老师的启发,好好回味了许多求学时期的知识
虽然多数都只是一知半解只懂皮毛的状态
可是我们求学的时候心里最常有的疑问不就是 “这些东西学了对以后有什么帮助呀?”
可以找到课本中的知识和目前所处的领域的结合
还是一件十分令人愉悦的事的
所以就想来试着来开启一个新单元-- “交易中的类科学” ,看看能不能把一些求学时期学到的知识和交易结合
一定会有和原来的概念出入之处,毕竟交易这个领域从来就不是一门科学
不过我试图找到的是它们之间的“相似性”, 所以就用了“类科学”这个名称 , 不是科学,也不是伪科学~
而是在一个非科学的领域,找到一点科学的部分
期许可以更好的协助大家理解这个市场!
2018年即将画上句点,今年年初给自己其中一个小目标是达到2000个订阅者, 一转眼已经超额达标
十分感谢各位朋友的支持!
之后也来个年度回顾,让大家来票选比较喜欢Trader_Joe_Lee的哪一个单元~ 尽量出得更频繁一些哈哈哈
(本人是个完全没学过量子力学的学渣,十分欢迎理组的朋友随时用力打脸哈哈)
关于薛定谔的猫的定义和原理原理 详见百度百科或是李永乐老师的视频,我就不班门弄斧了哈
baike.baidu.com
也感谢 LoisYang版友的友情协助, 画出了图中最画龙点睛的那只小猫
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交易在很多程度中会让我觉得和薛定谔的猫相似的逻辑,这里我们先简单描述一下图中的信息
金融市场本身就是一个极大型的社会实验室
只要愿意把订单打入这个市场的参与者,就可以获得一个盈利或是亏损的机会。
不同于薛定谔的猫假设中的毒气盒,市场涨跌的本身也不尽然是那么单纯的完全随机
所以更像是上方有一群空头 下方有一群多头, 两者的力量无时无刻的都在拉扯,
每一笔打到市场中的订单累积起来所构成的力量,牵引着这条锤子的摆荡,
多头越强,越有机会打到多头盒;空头越强,就越有机会打到空头盒
打到之后所释放的氛围,会使交易猫变成一只多头市场猫 或是一只空头市场猫
在交易的世界里,在还没有锤到任何一个盒子之前,整个市场一直保持高度不确定性的状态,此时我们可以说是个 “既涨又跌的市场”
薛定谔的猫说 “在观测之前,猫生死叠加”
而薛定谔的交易猫则可以说 “在观测之前,市场多空叠加”
当然观测之后,就可以看出市场到底是上涨还是下跌的了。
但问题来自于,如果你选择了直接观测, 就注定参与不到这个盈利或是亏损的实验当中。
永远都需要事前分析,做出交易计划,并做出交易决策,
这个观测的过程才会引导到盈利或是亏损的结果
而问题就来自于,任何时候,任何分析方法做出的多空决策以及交易计划
这个市场中都有另外一群也做完分析后的交易者
做出和你完全相反的结论
这个“分析”的过程是原来薛定谔的猫里没有的,却是造成交易行为的一个市场参与者们的必经之路
真正追求的并不是百战百胜的市场圣杯
而是一个交易的分析方法 可以打破 50%胜率 1:1盈亏比的完全随机平衡,
获得哪怕一丁点的优势,佐以大数法则就足以在交易市场中盈利
而这也是万千交易员和分析师每天努力不懈的目标
但是分析这个市场,就像是尝试分析量子力学中的放射性物质,
就算可以找一百个理由说服自己和别人,自己的观点是正确的
可是那就像一个人要去断言,薛定谔的猫究竟是生是死一样
虽然金融市场涨跌和放射性物质的性质并不同,但还是具有一定程度的不可预测性的。
所以如果出来是错误的,也完全不需要感到任何一丝意外
而交易员的定位,就是利用一套套可重复的,有概率优势潜力的分析方法,
去制作一个又一个的交易计划,并且投入可以承受失败亏损的风险参与
而对于观测后看到的结果永远坦然以对
毕竟最终还是要非常非常高度的尊重金融市场的测不准原理、尊重市场大哥给的多空答案。
最容易出现大亏损的 就是因为过度相信自己或是他人的某一次分析
进而将“无法承受失败的亏损” 重仓投入的交易者
我们听过的无数关于交易大师最终没有好的交易结果的例子,也有非常多数源于此类误区。
结论还是一句,对于一个交易员来说
用心参与,用心制作每一笔交易计划,用心严格执行每一笔交易计划,并且定期优化统计总结
远比去预测、去断言,市场应该要怎么走来得重要太多太多了~
Let's see how it goes yo!
交易系统优化诊断室(3)-- 别再误用相关性了之聊聊第三变量!
虽然我没有每天起床的时候问自己 “你今天比昨天更博学了吗” (也没有不忠不孝不仁不义哈哈哈)
不过随着交易时间长了
求学时期积累的许多知识储备 经济学,心理学,统计学,社会学...等等等都还是不时派上用场
第三变量的概念在相关性的分析上尤为重要
避免的是错误的认为相关性=因果关系
简单举例,小明每次心情不好就会想要吃麦当劳发泄情绪,而小明只要心情不好,考试成绩就会不好,考试成绩如果不好,心情就更不好了.....
于是他妈妈发现,小明吃麦当劳的次数和考试的成绩呈现 “高度负相关” 的状况!! 认为是这个饮食习惯干扰了它的学习!!
就禁止了小明继续吃麦当劳....... 想当然耳,对于考试成绩并没有什么实质帮助...
因为有个第三变量“ 心情不好 ”,会同时导致小明吃麦当劳的次数上升和考试的成绩下降
妈妈却误将眼前的相关性误以为是因果关系, 所以提出了完全没有帮助的解决方案...
--
在交易中也是一样,一讲到相关性,很多人会想到黄金vs.美日;欧元vs.瑞郎;原油vs.加元;澳元vs.纽元
可是最怕的就是把相关性直接理解成因果关系
试想一个情景,如果某天美日早盘一波拉升大涨,但黄金不动如山的话.....
有的人就会说了: "因为美日涨了,所以黄金肯定要跌"
wait wait wait.....what?
如果美日涨了,且美日和黄金有良好的负相关性的话------ 在美日上涨的同时,黄金“已经”跌了,而绝非看到美日上涨才去做空黄金。
而且同一句话完全可以反过来说 “黄金没有跌,美日却涨了,那美日大概率是虚涨” !? 或是“黄金的相对强度很强”
有感觉出哪里怪怪的了吗?
逻辑是,如果没有办法判定谁是领先指标,谁是因,谁是果,或是有什么第三变量在影响的相关性,
即使是明显的高度相关,也并不直接具备 提供多空观点的能力
只能说具备“相关性套利”的操作空间,也就是做所谓的金银比这类,直接操作相关性的交易。
而时至今日,我们也许会说某些经济数据是景气的领先指标
可是并没有人会轻易的说,任何一个货币对或是商品,是另一个货币或是商品的领先指标
因为这个关系总是交替更迭的,而且绝大多数时候都有一个凶猛的第三变量--美元 在从中作用。
确实我自己偶尔也会做一些“唇亡齿寒“或是“补涨行情“的交易
但相关性仅仅只会是n个开仓理由当中,一个影响力比较可有可无的部分。
--
顺着这个思路我们再来讨论另一种交易常见的神奇的相关性:
追涨杀跌vs.摸顶猜底
这两者压根就是互为对手盘,如果要说相关性的话,理论它们的交易结果该是 “完全负相关” 才对
为什么,在交易中这两个用词,看起来都这么不靠谱,看起来同时胜率都那么低
如果两者都很容易会导致交易中的亏损,也就是说 两者的交易结果是正相关的
和我第一句话说的两者之间“完全负相关”的状态怎么差异那么大?
相信看到这里大家也知道答案了: 第三变量
这个第三变量,我会形容是 “散户式、无系统的主观交易”
偏偏不巧的,这些无系统,主观交易的散户们,最喜欢操作的就是这两种交易
搭配上小赚就跑亏损死扛解套就跑这些执行策略, 本来就很容易做出亏损的结果。
我们来类比回本篇开头的例子:
小明心情不好爱吃麦当劳 = 散户无系统的主观交易喜欢追涨杀跌和摸顶猜底
小明心情不好考试成绩也不好 = 散户无系统的主观交易时常导致亏损结果
妈妈: 吃麦当劳会考不好!!! = 分析师: 追涨杀跌和摸顶猜底都会亏损!!
影响吃麦当劳频率和考试成绩的第三变因 -- 心情不好 = 影响追涨杀跌和摸顶猜底都会亏损的第三变因--散户无系统的主观交易
我个人认为,这两种交易确实都被一定程度的污名化了。
当然,这篇绝对不是单纯的翻案文学,我也没有要把追涨杀跌和摸顶猜底讲得很高大上,
毕竟可怜之人往往也必有其可恨之处
追涨杀跌最大的问题来自止损不好设,盈亏比不合理, 所以才有了孕线优化止损空间,或是各种低买高卖技术的解决方案
摸顶猜底最大的问题则是逆势交易,如果趋势有60%延续,30%转为震荡,10%反转的话,那么注定这种交易的难度极高,至少不会是无系统散户能轻易驾驭的
所以与其说我在帮这两种交易正名,
还不如说我在强调摆脱 “散户式、无系统的主观交易” 的重要性!
无系统绝不等于一定会亏损, 可是所有无系统仍能盈利的交易方法有一个共同的特色---- 复制和学习的难度极高 --例如盘感,第六感
所以交易系统的思路还是一个进入门槛较低,对于一般交易者不那么遥远,不那么抽象的交易思路
这系列鼓励所有的交易朋友都自己统计出自己的:
1.胜率 (盈利笔数 / 总交易笔数)
2.盈亏比 (平均盈利 / 平均亏损)
3. 交易频率 (总交易笔数)
还记得本系列第一集开宗明义说的,所有亏损交易者的三种可能性吧~?
进而确认自己目前在交易中的状态以对症下药,欢迎大家持续的在下方回复告知不同的交易员画像
一起来往优化交易系统的道路上前进!!
BTC—如何判定周期的转换?从最简单的技术工具中捕捉!我们总说: 不谈周期的交易都是耍流氓 ,因为就算是同一时刻,同一价位入场的对手盘,他们都能因不同的交易周期而同时盈利,或都亏损!
所以任何策略首谈周期,再谈其他!
但交易这东西奇妙之处就在于此,就算看的是同一周期的图表,因交易系统的不同仍然会出现很大的差距!
在外汇我曾经一直都在用顾比均线系统,这套系统一个完整的持仓周期如1H周期图形,很多时候持仓甚至要超过一周,有多少人看着一张1小时的图形有这么久的持仓计划?
所以这周期很难交流到一块。
但这里想简单谈谈目前图形中运用某些技术分析工具来判断周期的转换状态!
图中主要运用均线及趋势线来判定周期的转换。
1.4H周期20日均线被上破
2.价格顺利站上趋势线1
以上两者一旦价格上破确认,有一定概率可以说明这轮11月中旬开启的4H级别的下跌暂时停止;
1.价格上破前期水平支撑阻力区域4040-4080美元
2.价格上破趋势线2的阻力
以上两个因素一旦成立,则确认日线级别的阴跌将陷入日线级别的反弹震荡中。
但无论如何都不是很建议在3600美元“抄底”,这样的弱趋势下日线反弹幅度也会大打折扣,当然如果出现强有力的信号,那在参与也不迟!
技术面未来看三个方向性结构:
1.今晚直接跌破3600继续保持这一4H周期的下跌节奏;
2.二次下探3600企稳逐渐构筑箱体震荡,再继而维持下跌;
3.3600一线企稳后走一个双底或者三重底上破4000美元
图形以箱体结构测算一倍距离为例。
箱体结构如果成立,潜在的AB波幅空间就是其后突破之后的1倍距离波幅,无论最终选择是上还是下。
后市我偏向于实现2和3的结构,也就是今晚跌不破3600美元支撑!
但在这里不会做多,而是参考反弹力度关注4000美元做空!因为弱势下跌中,整个胜率和盈亏比较为有利!
和一个月盈利百分之25的人做朋友不和一单翻百倍的人做朋友
记一笔账 帮大家理解市场的秘密
一万 (货币随意)
月稳定盈利25%
十分之一开仓
一个月最多六笔交易
每笔交易盈亏比平均1:2.5(很低了)
连续三次交易止损 那么这个月暂停交易(设定从未出现连续三次交易止损)
第一个月 10000
第一笔 盈利 2500 本月达标
第一个月 10000
第一笔 亏损 1000
第二笔 盈利 2500
第三笔 盈利 2500 本月达标 超额1500
第一个月 10000
第一笔 亏损 1000
第二笔 亏损 1000
第三笔 盈利 2500
第四笔 盈利 2500 本月达标 超额500
第一个月 10000
第一笔 亏损 1000
第二笔 亏损 1000
第三笔 盈利 2500
第四笔 亏损 1000
第五笔 盈利 2500
第六笔 盈利 2500 本月达标 超额4500
每月均达标
四个月后
4*2500=10000
10000+10000=20000
六个月后
6*5000=30000
30000+20000=50000
五个月后
5*10000=50000
50000+50000=100000
四个月后
4*25000=100000
100000+100000=200000
六个月后
6*50000=300000
300000+200000=500000
两年零一个月
10000=500000
人性很难亦易矣
比特币的底到底在哪里?虽然仅仅是一个月
但币圈的朋友真的是大喜大悲
有人跌破5800后 拿着空单拿到了现在 经历了暴富
有人空单到了4800 就开始抄底 抄到了现在 不仅仅空单赚的钱没了 自己也亏损很多
更有人从跌破5800就开始抄底 抄到3字开头 亏损更多
“底”到底在哪里? 市场再一次教训了抄底的人 并不是因为市场没底 只是大家的人性左右了大家的思考
不妨我们想一想 一笔交易你在意的是不是盈亏比 至少要1:1的盈亏比你才愿意做这笔交易吧 可是就是因为”抄底“ 你可以拿到很高的盈利 于是乎你开始慢慢抄“顶”
交易员都知道 你自己亏损一笔交易 要通过好几笔成功的交易才能弥补自己的心里问题 这是人性的问题 同样抄底成功也可以给你带来源自人性的快感
哪怕稍微有一点反弹的量能变大 你就会去追多 认为可以抄到底部 可是挫败了 结果越挫越勇 越勇越“错”
并不是市场没底部 观察久了 你会发现看似到顶实际还可以涨一涨 看似到底实际还可以跌一跌
就像你开车一样 刹车和加速的是慢慢的 而且不是瞬间就可以停止或者瞬间到达最高的速度
没吃到鱼头不可怕,可怕是为了吃鱼头 错过了鱼身 说不定吃了鱼尾也卡在喉咙里了
比特币兑美元(BTCUSD)-币圈专属-金融本质-充满诱惑的噪音在金融市场中看到的 每一波运行都伴随着筹码从弱势持有人转移到强势持有人手中 ;或者,从强势持有人( 坚定筹码 )到弱势持有人( 零散筹码 )手中的过程。这就为下一次运行产生一个“ 动机 ”。任何标的在一个明显趋势的波段行情,它的K线盘面背后就是这样的内容,毫 无例外。
而金融市场本质上就是设计来让你亏钱的。 事实上,你做大多数决策基于一些 隐藏 的情感因素,而 不是基于听起来合乎逻辑的判断。 并且,在任何形式的压力下,你会变得更加情绪化,这将带来毁灭性的后果(符合特定族群预期般的结果)。这就是市场强势与弱势参与者在不同周期循环下的 固定剧本结局 ,而中间触发情绪的媒介也就是众所皆知的新闻或任何形式的媒体消息>>>
大多数的新闻是炒作,而且不会是为了你的利益。你越早接受这一点,你就会能够早一点转变,使你的交易做得更纯粹,只 致力于供需的事实本质 。永远回到盘面上来,从最本质的角度来 阅读K线信息... 关掉所有会让你产生情绪波动的噪音。 永远不要相信任何专业人士告诉你的话。
永远相信自己!然后从中进步调整 持续地成长。
在我的 生存之道 中,有一条是-如果你错了,这也在你的计画中。
犯错本身没有问题,这是生命的一部分。但是如果你不马上承认,你将为此付出代价!而这才是错!
反之,如果你接受了自己的错误并为此展现出合适的行为态度 你将惊艳更棒的自己。这不是活在自己小世界的自我感觉良好,这是没用的。而是来自外在真实世界的直接反馈与改变。还有什么比这更有说服力?还有什么比这更激励人心?
今天谈到这。
比特币兑美元(BTCUSD)-币圈专属-市場本質-抄底不死,供應不止。确实,11月20日这根K线给我们的信息是- 有买盘介入(终于) 。但这样的收线它的 隐晦信息 是-市场依然有相对 较多的供应 。换句话说,你在这里介入做多,就是标准的抄底行为。 我们时常告诫身边的人,”不要抄底“ 你抄对5次,只要错1次,连同你的家底全部奉献。 就结果而言,让我们 重新定义抄底-抄自身的家底。
你喜欢逆势交易或抄底吗?只有你明确知道你正在做什么的时候,它才是个好主意。
市场永远是对的这句话我们可以换个方式理解,尽管市场有时候可能是错的,为什么市场有可能是错的?因为 市场价格取决于感知价值,而非真实价值。 对吧?
那到底市场是对还是错 重要吗?唯一重要的是。你必须知道 不论是谁?和它对着干的没一个好下场。
做市商,庄(资本)举凡这些有能力移动价格的族群, 他们不是控制市场 ,而仅仅是充分利用市场的条件改善他们的交易地位。无论如何,如果市场条件合适,他们能够并且愿意拉升或打压(即使是暂时的)从而吃掉止损盘,并且将很多交易者置于不利的位置。
为什么“进阶价格行为“的书籍中提到,逆势交易只有在价格”强势“突破趋势线回撤不破前低才能轻仓介入?为什么只是轻仓! ?因为趋势背景才是老大,而你要做什么,你要尊重老大。还有回撤不破前低这句话再更深入来谈都还有内容 这一切都脱离不了 市场价格运作的本质-供需 !
今天谈到这,晚安!
交易系统优化诊断室(2)-- 盈亏比的两大杀手
第一集的反应还不错
也引起了身边不少回响和讨论,打铁趁热,马上来连载第二集!
优化交易系统的路上有你有我yo!
第一集最后留下来的问题还有一个更深入的思考
我个人的数学能力实在不足以解决,一样留给有兴趣的朋友来脑力激荡:
“ 当天做到n连胜就收工 有没有可能期望报酬率高过于 做到亏损一次才结束 ” ?
“若有,求n的值或是n的范围”
前言结束,马上来进入第二集的案例吧!!
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案例:
小美是个典型的散户,基本大家对于一个散户的想象的特质都可以在她身上略见一二
原本喜欢追涨杀跌,享受着赚快钱的快感,却时不时发现天花板地板是她的住所
后来听了别人说这样很傻 低买高卖才是王道,于是又自作聪明地老是摸顶猜底,被套得不要不要的
入场之后只要小有盈利,小美就会喜滋滋的觉得今天“赚了饭钱”,“赚了衣服钱”,而着急地想要获利出场
可是如果是亏损的,小美从来不设止损,心里总想着“ 只要撑到让我解套我就出场”
几年下来累积的亏损数字相当惊人,小美心里苦,但小美不说。
贪心,恐惧,重仓,隔夜,不止损,锁仓,鸵鸟心态,追涨杀跌,摸顶猜底,解套就跑,最后怨天尤人
沮丧的小美觉得交易根本就是骗人的,怎么可能有人能在这个市场赚到钱呢?
在她看到了Trader_Joe_Lee的交易系统优化诊断室,她鼓起勇气面对自己几年来的交易记录,一笔一笔地把交易结果输入到Excel中
想要算出自己的胜率,盈亏比,以及交易频率。
不算不知道,一算吓一跳
小美发现自己居然是个胜率80%的交易员,她还觉得有点欣慰,自己没有想象中做得差嘛!
这几年来做了好几百笔交易,交易频率这一块也是小美比较有信心的
可是一看盈亏比,是惨不忍睹的0.05:1 赚都小赚,赔就大赔就是在说她
她知道自己不能再这么下去了.......................
所谓的大数法则从来就不是她的朋友,而是让她亏损加剧的帮凶....
问题:典型的亏损散户的画像当中,基本都是盈亏比这一块出了问题,什么行为会最伤害交易的盈亏比,又有什么对策呢?
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Trader Joe的参考答案:
盈亏比者,平均盈利除以平均亏损 也。 (盈亏比=平均盈利/平均亏损)
所谓的盈亏比两大杀手,就是 1.不设止损 2. 解套(小赚)就跑
我们一样用科学一点的方式来对话, 不设止损就是让你的分母“平均亏损”如无底深渊一样庞大,等于每一笔交易都是冒着爆仓风险在操作;
总是解套就跑则是让你的分子“平均盈利”不断向0靠拢
两者都可以达到一个共同的效果:就是 让盈亏比的数字变得很小很小很小
偏偏,这就是散户在交易中最喜欢做的两件事。
当我们说胜率和盈亏比时常是互相拉扯的时候,小美愿意牺牲那么那么大的盈亏比,自然可以换到一定程度的胜率
可是这种胜率在交易中可以说是 “一点意义都没有” 尤其是在杠杆交易的世界里。
冷静思考一下:不设止损+解套就跑 这个执行实际在交易的是什么?
就是 “只要不要多在从入场起算的历史最高点,不要空在历史最低点,就能盈利。”
大家都是再普通不过的几十亿分之一的存在,确实,还真没那么容易多在历史最高点,空在历史最低点。
这也就成了万千扛单散户们的重要救赎和信仰
可是过程中无论是心里压力,持仓成本,还有最宝贵的时间成本,以及即便一次一次都被你扛回来了,
依然距离稳定盈利非常遥远。 还不如上一集的阿明, 40%胜率 2:1盈亏比 一天一笔都可以做到8%的月报酬率。
设止损这种做杠杆交易最基本的思路这篇就不赘述了 有兴趣的版友可以参考这篇: 止损点的几种设定方法
依照本篇思路,透过设置止损,让我们的分母平均亏损是个定值(而非潜在的无限大),就可以全心全力的来处理分子了。
解套就跑 或是 没走出多少空间就着急地推平保
反应在交易记录上都是一笔一笔+0.50,+2.00,+0.80 这种极低的盈利
透过这种极低的盈利换来的胜率,可以说一点意义都没有
关键点就在“为什么会想要解套就跑”? 这是人性,是一种压力的纾解。
可是如果每一笔交易都是算好了可以承受的亏损风险才入场的,一笔交易最差的结果是被止损,而我们处之泰然
那根本就没有任何必要,透过提前出场去解救一笔“根本还没打到止损点”的交易。
失败的交易计划被止损天经地义,不值得我们拯救
如此一来 如果是成功的交易计划时,我们也才能保证自己不会半途下车。
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我提出的是两个优化的解决方案:
1. 入场后,如果没有打到止损点,也还没走出至少1:1的盈利时--- 不做任何动作
这是是个显著改善盈亏比非常有效的解决方案,既然开始愿意设止损点了,就要设的有价值
可以完全避免掉那些不到1:1的盈利去降低你的平均盈利
(*注:此规则有一例外是“盈亏比保护”)
2. 把“手动全数平仓” 四个字从交易中移除。
一旦手动平仓是一个选项, 它就会像一个恶魔一样,随时诱惑着你兑现盈利或是解套就跑
在我一开始学习交易的时候,建立的执行系统里,从来就没有手动全数平仓这个选项
当它不是一个选择的时候,就不会来干扰你的交易执行。
平时有足够盈利手动减减仓,推推保护 都是好习惯没有问题,可是永远让“尾仓”是因为打了止盈点或是打了保护而出场
有时候还真的就是透过这个尾仓,参与到一些非常完整的大行情!
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一样欢迎大家持续提供 以胜率/盈亏比/交易频率为基础的交易员画像给这个单元哈~
你不得不知的“阴跌”概念!阴跌趋势之下无支撑!今天想跟大家分享一种行情的状态: 阴跌!
想必大多数人都是喜欢持续性的大单边行情吧?一旦把握住一轮单边行情,那自然获利不菲,而在震荡中其实很难获取较为客观的利润!
我作为波段交易者来说自然是喜欢持续性强的单边趋势,这也意味着利润!我并不喜欢震荡行情,因为本身的交易系统决定了这一原因。
但如果是在只能买涨不能卖空的单向交易市场内,我最怕的其实是阴跌行情!而不是震荡行情。
顾名思义阴跌的意思 主要是以较小波动的逐级下跌为主,体现在每天的K线中,并且实体收线都较小,保持每天的不断下跌,期间或许会杂夹着偶尔的小阳线,并伴随着成交量的缩减!所以又可以称之为无量阴跌!
阴跌状态普遍存在于熊市中,这种状态就像温水煮青蛙一样,在不断的下跌中既能在感觉上给你抄底的假象,但当你买入后却又天天在下跌,但又并未出现快速的下跌,每天的跌幅保持较小的回落,这又会给你继续持有甚至加仓的假象,而随着时间的推移持续下跌导致你亏损幅度不断加大!
这种状态就是我最不喜欢的!也是我们该极力规避的行情,唯一能做的就是如何提前辨别并立刻止损割肉!否则其中的时间成本及机会成本是你无法想象的!
步入阴跌趋势中一般有几种因素:
1.前期经历过一轮大级别的上涨,而阴跌一般在熊市中也较为常见
2.短期受到消息面利好因素影响而上涨过一波,但整个大局势继续保持空头而产生阴跌
3.熊市下市场成交量持续萎缩,投资参与热情不高
4.持续性的横盘或小幅的上涨斜率,此状态证明多头买盘意愿极为微弱,后期出现阴跌概率较大
就如此图为以太坊的日线图周期,从3月初至4月初的这一个月的阴跌中并未出现过什么像样的反弹,当然这波每日的下跌幅度也略微大了些。
另外可以参考7月初震荡至7月末的结构,反弹斜率窄,足以说明买盘力度极为弱,也就是以上提到的第四点。当然5月中旬至6月末的这轮下跌并不能算阴跌,其中也有个别反弹力度较强的趋势!
那接下来你看看目前的状态呢?
以太坊没有逐渐在180美元这一周线级别的关键支撑区域企稳,因熊市状态市场参与热情减弱,期待的买盘力量没有介入,行情选择破位向下!从我的角度来说,前期横盘之后破位下跌,这比7月初至7月末的反弹更为弱势!
所以你可以观察目前以太坊的日线级别反弹力度,理论来说日线级别持续下跌收窄收了十字星有企稳意义,但整个下跌破位并成交量持续降低的前提下,恐怕只会以小幅反弹甚至横盘整理再继续选择往下!
这种状态其实就是阴跌!
再接一张比特币的日线周期图,上图是比特币14年7月份之后的趋势,前期比特币走了一轮轰轰烈烈的牛市!其后步入熊市中,而7月份仍然处于熊市中!
7月初开启一轮阴跌,观察图形可以发现持续性的阴跌之后往往有一轮加速的暴跌!这是一种后市企稳信号之一,也就是阴跌空头趋势快速释放力竭的过程!但并不能说明后市百分百企稳转势,只能说有一定的概率!
单看此图可以发现后市有3波加速下跌,之后出现过较大幅度的反弹,但只是减缓了下跌的趋势,随后继续往下!
在12月初开始的那轮持续阴跌之后最终加速暴跌,企稳后出现大幅的反弹,而那次的低点就是开始于13年末的熊市的最低点,最终构筑底部走出下一轮牛市!
为什么阴跌之下无支撑?以上就是原因,而唯一你能参考的就是持续阴跌之后释放空头的最后一波力量,出现一轮快速的暴跌,这或许是行情逆转的契机,但只是其中的一个条件之一!
看了以上的观点,是否更清楚止损的重要性?在阴跌之下如果不立刻止损恐怕总会给你一种底部继续抄底的幻觉,阴跌最终以时间消耗你的资金!
这种状态是我最不喜欢的,当然如果是双向交易,那也就没有太多的顾虑了,不过很多时候也会一直等待适合的入场价位而踏空,所以前提是你要对期货、对交易有足够的认知,否则仍然无法捕捉到这样的趋势!当然这又是另外一个话题了!
以上纯个人的交易经验!投资有风险,入市需谨慎!
如果觉得不错就点个赞吧 = =。
交易系统优化诊断室(1)--如何在可控的风险下的增加交易频率?
在交易中,最终亏损的交易者,基本只有三种可能性
1. 胜率不好 2. 盈亏比不好 3. 胜率盈亏比都不好
三者各自有不同的药方得以对症下药
偏偏胜率和盈亏比之间往往就是在天平的两端,因此 “牺牲有限的胜率来换取较好的盈亏比” 以及 “牺牲有限的盈亏比来换取较好的胜率”
还有一个第三变因--交易频率 确实存在胜率和盈亏比都良好的交易,但出现的并不频繁,如果非常追求只做两者都好的交易,那么牺牲的可能就是交易频率。
胜率,盈亏比,交易频率 这个铁三角,基本就是验证一个个交易员盈利能力的关键三要素!
这系列来试着开启一个新的单元,就交易系统的角度,举几个典型交易员的案例研讨来进行脑力激荡
尝试为不同状态的交易员开出解决的药方,也欢迎大家可以在回复中提供亏损交易员的画像,反应良好再考虑后续多出几集
(其实也觉得这类型的思考,很适合作为面试交易员的考题哈哈)
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案例:
阿明是个业余交易者,在交易市场中载浮载沉好些时日了,他在一次演讲中听到了
“只要坚持每天做1笔交易,每笔用账户的2%止损,胜率对一半错一半50%,但盈亏比要做到2:1,每个月有约20个交易日,如此整个月下来,会有20%的报酬率!” 的逻辑
于是他兴奋地开始尝试执行!
他的交易纪律很好,入场后不到止盈止损从不手动干预,所以确实靠着每一笔设2:1止盈点---做到了2:1的盈亏比
每天他会做很多个交易计划,但只要有任何一个入场了,就会取消其他交易的挂单---做到了每天一笔的交易频率 (以下假设每个月有20个交易日)
可是他发现胜率要做到50% 并没有想象中的容易,做了几个月下来胜率只有40%, 虽然还是小有盈利,但报酬率并没有达到预期。
但他也很清楚,虽然走到1:1就减仓可以提高胜率,却会打坏它目前完美维持的2:1盈亏比,所以他不想使用“减仓推保护”的方式去提高胜率。
问题:一个胜率40%,2:1盈亏比,一天1笔交易的交易员,如何在不增加过多风险,不影响交易质量,不影响盈亏比的前提下提高交易频率,以提高报酬率呢?
(注:此系统20笔交易,2%止损之下月报酬率约8%)
Trader Joe的参考答案:
对阿明而言,他已经有了一个“能够盈利的交易系统”,但盈利效果不够理想,自然尽可能的在不打破目前盈利状况的前提下
透过 “提高交易频率” 的方式去扩大盈利。
如何提高呢? 如果要求他直接变成一天两笔甚至更高频率,等于他每天的账户回撤风险瞬间翻倍,并不是非常妥当的解法。
在这个权衡之下倒是有一条还不错的折中方案,可以在“回撤风险不变”的前提之下,有效的提高交易频率:
“ 如果一笔交易得以顺利止盈,当天可以做下一笔交易,直到有一笔交易被止损为止 ”
在这个逻辑之下,其实也就是“同样一天最多错一笔”的前提下,在第一笔交易成功的交易日中,再去开第二笔交易
如果第二笔交易也成功,还可以开到第三笔交易.......以此类推, 直到有一笔交易被止损为止。
这里也有一个实用的小科学--- 创造长尾的可能性 ,
心里学中所谓的的热手效应,指的是“射手连续命中之后的下一次投篮,投中的几率并不会比较高”,也就是独立事件的概念。
可是却从来没有否认“射手有机会可以一直连续命中”,
你只有开绿灯让射手去投,才有“连续命中的可能性”,如果你规定他进一球就不能再出手了,这个可能性就永远是0。
而大数法则的世界里,哪怕是0.0001%,都是远远远远大于0的!
在阿明原先的系统里,一天最多就是答对一笔/答错一笔
在它加入了这个规则之后, 一天最多还是答错一笔,而第一笔答对的天数中,可能多数也是止步于对一笔或是两笔
可是没有人可以否认,在这个逻辑之下 阿明在有限的风险(最多错一笔)的前提之下 “创造了一天之内N连胜的可能性”
这个可能性在原来的系统是毋庸置疑的0
在这个改进后的新系统,N=2.3.4.5.6...........oo 都是“有可能”的 ,
就算一个月内每天都直接被止损,最多也只是是错20笔交易 (原来的系统本来就承担这个风险,没有因为加规则而增加风险)
但最多答对的就不只20笔交易,如果可以有几段不错的连胜,除了肯定提高了的交易频率之外,甚至有机会提高胜率!
从统计几率的角度来说,能提高胜率的可能性绝对不高,但确实存在,
只要靠着连胜让当月的盈利笔数得以到达 “14以上” 该月份的胜率就会高于40%(因为月亏损笔数最多20笔,而14/34 > 40%)
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最后留个数学题给有兴趣的朋友计算:
原系统一个月(40%胜率,2:1盈亏比,每笔2%止损,20笔交易)的期望报酬率为8%,
加入了新规则(每个交易日做到有一笔被止损为止)后的期望报酬率约为?
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欢迎大家提供, 以胜率/盈亏比/交易频率的为基础的案例,一起来脑力激荡哈哈
交易,TradingView,喊单跟单,与德州扑克
Hi 各位TradingView的朋友大家好
我认识中的交易这件事 从来不属于单纯想要不劳而获的人
交易像是一门生意,做生意岂会天天有天下掉下来的午餐
无论是基本面,技术面,筹码面,消息面,或是心理面,盘感,经验什么的各种分析方法
一个交易员最终不出下方这五个阶段:
1. 选择方法,学习方法(可能有较多人的这个阶段来自于 交学费给市场.. )
2. 透过反复试错,逐步建立思路的逻辑和系统
3. 重复在市场中找到自己系统内交易操作
4. 定期针对交易结果中 胜率和盈亏比的状态 总结 修正 优化方法
5. 成为具备稳定盈利能力的交易者
如果自己用的方法好用 就比较不会有学习另一个方法,去重头走一次这五个阶段的诱因
而如果1-4走了一段时间发现成效一般、载浮载沉,努力解决问题的人类可能就会另开新局,去重新学习一个新方法
这也是非常多可以最终得以进入5的交易员走过的路,绝非一蹴可几的!!
可是市场中最多的就是 想要跳过1-4的步骤 就成为5的人
这些人的思路就是直接找到具备稳定盈利能力的交易者,
进而去跟随他 复制他 也就是投资 “能盈利的交易者/交易方法” 而非 “自己成为能盈利的交易员”
大至私募基金,共同基金,财富管理
小至各种跟单喊单老师群组
都是在服务这些大众。
问题又回到了起点: “交易” vs."投资”。
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这里我们跳脱一下来讨论德州扑克, 交易和德州扑克有非常非常多相似的地方,包括对于胜率和盈亏比,以及风险.情绪管理等等的着墨
大家可以想象 如果一个什么都不懂的大户带着大把资金跑到高手云集的赌桌上,
他旁边坐着一个全世界最顶尖的德州玩家,这个大户开始小聪明了,它试图“复制高手的所有动作”
于是他 看到高手加注就加注,看到高手弃牌就弃牌 ,如此一整晚下来,这个大户会有什么结果?
这荒谬的策略,只要在稍微几十局下来之后,有极大的概率亏惨了吧!!
这个大户
1. 不知道为什么高手当时会加注或弃牌 2.不知道如何判断自己的手牌好坏 就选择盲目的跟单
也许偶尔会有运气成分让它有一点甜头
可是长期下来想当然而,就只有血本无归一途!
德州扑克和交易另外一个非常相似的地方,就是在足够的样本之后
运气占整体结果的成分会非常显著的小于50% 甚至30%,20%!
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如果你是 “直接投资这个高手一年下来的盈亏分成 ” 这是投资,不是交易
确实较有机会可以赚到利润,当然也极有可能会被高手收取高额的佣金费用,毕竟非亲非故,它干嘛要分给你它的盈利?
就像是前述的“基金”的概念 比较为人诟病的就是长期下来会被收取较高的管理费用;
而一高还有一高高,正所谓投资一定有风险 有赚有赔,当然也还是存在一边被收佣金 一边却没有任何利润 甚至亏损的可能性
可是如果是单纯的想要“找高手跟单,自己做交易”
却没有真的去理解哪些高手的交易系统和交易逻辑,也没有扎实的反复1-4的过程,
那就像前面这个大户玩扑克的例子 那成效自然更是冷暖自知了
过程中有100万种让你没办法复制他的交易结果的可能性,情绪,认知,交易成本,反应时间,执行能力等等等等等等!
对于TradingView这个平台的定位,我始终觉得是这里有满满的在1-5的某个阶段的交易员在交流观点
互相切磋,互相交流,有比较好的观点、思路、或方法,可能会让人愿意加入到自己的系统中
即使是比较不那么认同的观点, 也可以回头看看自己的交易中有没有那些自己不认同的行为,作为一定程度的警惕效果
所谓的 “择其善者而从之,择其不善者而改之”
毕竟交易并不是一门非常严谨的“科学”, 不论任何方法,只要可以进入5的就是好方法
而完全不需要争得你死我活孰对孰错孰高孰低。
如果有看到使用相同方法的交易员 发布了一些自己没有发现的交易,如果那也是个我的系统中非常值得做的交易
也许可以用自己的方法执行同一个交易
但也一点点都不会觉得“是在跟他的单”。
我觉得TradingView聚集的更多是“正在1到5某一个阶段的交易员” 远多于“想要靠跟单成为5” 的使用者
也是我喜欢TradingView的地方
我可以很舒服的分享我自己交易系统的交易,利用它作为一个记录的工具,成功或失败都会永远的留在这个平台上,就像是一个公开的交易日志
可以非常客观的作为我使用的多个交易系统的验证。
从去年7月开始,时至今日的每一笔有入场的交易,搭配1:1半仓+追踪的执行后,
目前为止共260多笔交易的胜率和盈亏比也都统计在Excel中~
但我也会非常郑重的认为
除非你完全可以理解我的思路, 或是我们使用的基本就是同样的分析方法/交易系统/执行策略
否则这些交易是 “完全没有任何跟单意义!!!!” 的
“一个没有理解的交易,根本没有入场的价值和必要。”
我个人是非常非常非常非常不喜欢做任何形式的跟单/喊单的,因为它和我作为一个交易员的认知基本完全冲突,
所以带着这个目的私信我的朋友 很感谢您们的认同,但那绝非我个人想做/愿意做的事。
我比较有兴趣的是和万千1-4阶段中努力的同好切磋交流分享~
成功的交易,交易系统好用,使用该交易系统的交易员美滋滋
失败的交易,交易系统也好用,使用该交易系统的交易员继续找下一笔交易
很多失败的交易,导致足够样本后依然亏损--交易系统待优化,就看看是胜率出了问题,盈亏比出了问题,还是都出了问题,进而想办法对症下药!
有感而发不小心打了那么多字,给各位TV上的朋友当当茶语饭后的休闲看看~
是预测交易更好还是跟随(看见什么做什么)更好!!其实做交易是一件简单又开心的事情,我喜欢交易,不知道你喜欢吗?有空我们可以一起聊聊交易那些事!!!
美指昨晚是惊喜的,行情昨晚是给力的,因为我赚钱了,所以我开心。
不知道大家都是什么级别的交易者,看什么级别的信号,以前的我是热衷于日内交易刷单,非常疲惫,自然是亏损连连。现在的我是一个纯日线级别交易者。交易量少了,思路也清晰了。盈利也是健康的增长了。
在这里我也建议大家尽量去做一些大级别的交易,因为市场真的迷惑人,虚假的信号真的是很多,相对时间框架越大,所提供的数据就更能精准的描述市场的状况,相反时间框架越小,所出现的虚假信号就会越多,
尊重大时间级别的信号,我想你的交易就会轻松很多。
另外对于市场的预测方面,我个人更是非常的不赞同,浪也好,谐波也好,斐波那契也好等,很多人都觉得这些的形态指标都是很厉害,但是很多时候我们就按照这样的预测去做,真的是赚钱了吗?或者说真的是直接进场了吗?
这肯定是一个否定的答案,因为就算行情运行到这些位置,我们还需要等,我们等什么呢?等一个确认信号,对就是等信号,假设没有这个信号,那么显然你就是抄顶摸底属于瞎猜,等到了信号,那么自然就似乎合理了很多,有了
信号在进场,我想胜率肯定也会高很多,哈哈,你能说你等信号还算预测吗?显然不是吧,其实任何时候我们都是根据市场的变化或者给出的信号去做交易的,谐波也是,浪也好皆是如此!!
任何的进场请给自己一个能说服自己的理由。做一个理智的交易者,交易可以认真,但是把追求盈利看淡点,我想你的交易心境都会好很多!!!!
有兴趣的朋友可以添加我的vx ; L15117172813 一起聊天!